Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Данные со вчерашних торгов опционами на евро дали хорошую возможность сегодня купить эту валюту. Посмотрим, что нам готовят на завтра по сегодняшним торгам в режиме онлайн на опционы евро с экспирацией в пятницу. Торговля не очень бойкая и стоимость маленькая опционов которые находятся около денег, но тем не менее по коллам накидали объём на страйк 1.1400 (уровень 1.1400+7 (премия)- 79 (форвардпойнд)= 1.1338). По путам есть объём на страйке 1.1300 (уровень 1.1219). Хотя объём на путах меньше чем на коллах, но стоимость больше, поэтому уровни приблизительно равноценные. Так что кто работает со стопами и в покупках должен учитывать, что зашпилить в район 1.1219 могут запросто. Наибольший открытый недельный интерес по путам пока на страйке 1.1350 (уровень 1.1248)

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом начал набирать продажи. Под графиком результат работы на счёте за время его существования, неполных трех месяцев.

Валютная пара с франком у меня в покупках, подержу ещё неделю, а там видно будет. Под графиком- состояние счёта на данный момент.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1477, ниже находятся уровни 1.1378 и 1.1329, а выше находится уровень 1.1527. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1073, выше есть уровни 1.1119, 1.1188 и 1.1205. Баланс недели- это 1.1275. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как трансформация уровней месячного контракта от начала его жизни и до конца. Открытый интерес по путам опустили порядочно, но денег там мало, возможно стоимость нижних уровней возрастёт, если продавят ещё пунктов 30 вниз. Ну а пока больше всего денег на уровнях 1 1188 и 1.1205. Цена, устраивающая большинство участников рынка-1.1275. Думаю, что к концу недели туда цена и будет стремиться.

[Afanasich]

По анализу с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе евро на следующую неделю определён диапазон 1.1211-1.1366 и балансом на 1.1289. На нашем графике это будет диапазон 1.1137-1.1292 и балансом 1.1215. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. На мой взгляд этот диапазон на предстоящую неделю более реалистичен, чем просто по открытому интересу. Визуально по столбцам видно, что больше страхуются от падения рынка, но неделя предэкспирационная, и на рынке возможны непредсказуемые движения

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. По коллам немного уменьшается интерес на дальних страйках 1.1500 и 1.1550, не верят в такой рост. На путах поинтереснее, Значительно вырос открытый интерес к страйку 1.1200 (уровень 1.1119). Хотя на страйке 1.1200 открытый интерес большой, как и на страйках 1.1300 (уровень 1.1188) и 1.1350 (уровень 1.1205), но нужно учитывать, что разница по интересу не значительная, а вот стоимость на 1.1200 составляет 7 пунктов, в то время как на 1.1300 она составляет 38 пунктов, а на страйке 1.1350 стоимость составляет 71 пункт. Так что, на мой взгляд, пройти страйк 1.1350 (уровень 1.1205) будет не так просто.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2440. Выше есть значимые уровни 1.2535, 1.2671 и 1.2793. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3364. Ниже есть уровень 1.3278, а выше есть уровень 1.3410. Баланс недели расположен на уровне 1.2903. Такой широкий диапазон объясняется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. Цена находится выше месячного баланса, но уверенности в том, что цена пойдёт с текущих вверх нет, но и ниже района 1.2750, где начинаются месячные колл уровни, думаю, не пустят. Там и выставлю ордер на покупку, а продавать буду от 1.3364.

[Afanasich]

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2783 и 1.3329, а баланс будет находиться на уровне 1.3056. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2732-1.3222, а баланс будет находиться на уровне 1.3005. На гистограмме видно, Что уровеннь с наибольшим открытым интересом по путам далеко и он дешёвый. Думаю, что участники рынка страхуются от политической нестабильности. Да и вообще, по путам диапазон 1.2750-1.3100, также как и по коллам диапазон 1.3450-1.3600, размазан. Видимо у участников рынка нет какого-то консолидированного решения по фунту.

Если посмотреть на результаты торгов за последних пару дней по опционам на фунт, то видно, что участники рынка потеряли интерес к текущему контракту, который истекает через неделю. По коллам поддерживают немного интерес к страйку 1.3400.

Зато на следующий месяц идёт уже бойкая торговля. Последние два дня на майском контракте (до третьего мая) по коллам значительно возрос интерес к страйку 1.3450 (на сегодня уровень 1.3465), а по путам возрос интерес к страйку 1.2600 (уровень 1.2475).

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7206, ниже есть уровень 0.7156, а выше есть уровень 0.7242 . Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6985, выше есть уровень 0.7029, а ниже есть уровень 0.6938. Баланс недели находится на уровне 0.7095. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Что интересного можно сказать по австралийцу? А ничего. Три недели проходил в диапазоне в сто пунктов, не может никак оторваться от баланса. Открытый интерес почти там же где был три недели назад. Торговать эту пару буду от границ.

[Afanasich]

Из отчётов Чикагской товарной биржи по анализу с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе австралийца на следующую неделю определён диапазон 0.7035-0.7183 и балансом на 0.7109. На нашем графике это будет диапазон 0.7025-0.7173 и балансом 0.7099. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. на рисунке видно, Что голубые столбики открытого интереса колл опционов значительно выше. Это говорит о том, что участники рынка больше страхуются от роста цены.

Из отчётов от Чикагской товарной биржи за пятницу посмотрим на результаты торгов опционами на австралийский доллар, которые будут актуальны в предстоящую неделю. Обращает на себя внимание страйк по коллам 0.7200. Общее количество недельных контрактов составляет 2607, из них в пятницу прирост 775 контрактов. На нашем графике, с учётом премии и форвардпойнд, это будет уровень 0.7196. Большой открытый интерес и на страйке 0.7250 (уровень 0.7242). От этих уровней буду продавать.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3359, выше есть уровни 1.3541, 1.3631 и 1.3723. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.30966, выше есть уровни менее значимые-1.3180 и 1.3257. Недельный баланс находится на уровне 1.3277. На валютной паре с канадским долларом у меня продажа от месячной селзоны с первой целью на месячный баланс, вторая цель будет на уровне нижних недельных отметок. Оттуда же буду переворачиваться в покупки. Этот план работы актуален только до конца следующей недели.

[Afanasich]

Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7448-0.7558 и с балансом 0.7503. На споте это будет цена между уровнями 1.3255 и 1.3450, с балансом на 1.3352. Столбцы по опционам колл повыше, особой разницы в стоимости опционов пут и колл нет. Большинство участников рынка страхуются от роста цены на фьючерс. На наших графиках выгоднее всего продать канадский доллар от уровня 1.3459 (что соответствует страйку 0.7650 на фьючерсе).