ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Ваш любимый пример с орлянкой. 1 доллар стоит один бросок. Два игрока по очереди выбирают сторону. Первый выбрал второму другая сторона. Бросок у одного прибыло у второго убыло. Все прекрасно 50%.
Теперь три игрока совсем другая методика выбора. Усложняем два игрока в сговоре против третьего. Делят прибыль после игры. Здесь уже возможно искать алгоритм выбора. Как ведите усложненная игра та же система распределения.
Теперь рынок бросок цены в 1 доллар допустим равен броску монетки и здесь не обязательно возникнет прибыль у одной стороны и убыток у другой. Может возникнуть долг. Не обязательно последует убыток равный одному доллару может и 90 центам или 75 или 51 центу. Все это договорные обязательства и как они будут распределены на бросок цены так и будет. Сколько угодно собирайте статистику пока не поймете мат ожидания на серию бросков через призму распределения не поймете где прибыль на рынке.
Нет, не так. По правилам игры сколько у одного прибыло у другого убыло. Если есть третья сторона (в нашем случае брокер), то это отдельное правило, типа, "не зависимо от результата хода игры участники платят комиссию организатору игры". В таком случае оба участника за каждый ход игры всегда имеют минус 10 центов, к примеру.
Если матожидание (см. тему
Что такое матожидание и как оно применяется в трейдинге? )орлянки без комиссии было ноль, т.е. никто в итоге за большое кол-во ходов не был ни в прибыли ни в убытке в результате:
МО1 = 1 у.е. * 0,5 - 1 у.е. * 0,5 = 0
то, во втором случае матожидание отрицательно:
МО2 = 1 у.е. * 0,5 - 1 у.е. * 0,5 - 0,1 у.е. = - 0,1 у.е.
Это как раз, случай с игры на форекс - в каждой сделки трейдер платит маркап брокеру. Поэтому игра его убыточна в итоге.
