Рэндом писал(а):Если младшие ТФ это шум, то какие выводы можно сделать? Внутридневная торговля не имеет право на существование? Понятие шум пришло из радиотехники. В которой есть сигнал и шум. Применимы ли такие понятия на рынке? Ведь график отражает действие людей, а не природные явления. Я все больше и больше склоняюсь к тому что рынок это случайные блуждания с изредка появляющимися и исчезающими закономерностями. Но только если опираться исключительно на график цены. Поэтому любая торговля только по графику ошибка.
Я тоже к этому мнению был склонен. Были проведены когда-то исследования, которые показали, что до часового ТФ преобладает шум - случайная компонента очень сильна, а вот с часового ТФ и особенно на дневном ТФ уже видна более неслучайная компонента, обусловленная настроением крупных участников рынка. Недаром даже среди трейдеров есть подтверждающая этот факт поговорка: начинают день любители, а заканчивают профессионалы.
Поэтому искать такие системы бессмысленное и бесполезное занятие. Я много раз говорил, но меня не слышат почему то, что нужно искать "грааль" в управлении риском (ММ, игре с размерами лотов, динамическое управление риском и т.п. синонимы).
