Рэндом писал(а):Мне действительно интересно к чему люди пришли. Что касается меня, то я в поиске таких методов. Я смотрю в сторону так называемой науки о данных. Вот только получить знания по этому вопросу в рунете очень проблематично. Книги по этой теме которые мне попадались не выдерживают никакой критики. Вот что интересно. Слушал рекламную передачу инвестиционного фонда который пользуется этими методами и хвастается большой доходностью. Мне интересна эта тема сама по себе.
Хорошо, напомню, что я исхожу из того, что цены испытывают, фактически, несимметричные случайные блуждания, т.е. грубо говоря, нет никаких закономерностей. Это позволяет не переоценивать значимость теханализа. К примеру, те, кто верят в граф. анализ были, очень, сильно поражены тем, что фигура ГИП на дневном графике EURUSD которая была недавно не сработала, т.е. люди вошли на продажу, а цена развернулась. Получается то ГИП работает то не работает. А если так, то как это может быть значимым правилом? Ну и т.д. Коротко говоря, знание того, что всегда вероятность срабатывания любого элемента теханализа равна 50% дает очень и очень многое. Поэтому и методы торговли становятся иными. Постепенно также происходит смещение акцента на управление риском, а не на попытки предсказания рынка.
Т.е. беря в качестве торгового сигнала любой элемент теханализа, я отдаю ему значимость процентов в 10%, а 90% отдаю ММ. Зачем я беру то, что не работает, точнее работает не более орлянки? Да просто потому что даже 50% вероятности уже с головой достаточно чтобы сделать ТС, при том, что 90% будет уделено ММ.
Вот, собственно, и вся "отгадка от всех загадок" (Властелин колец).
Поэтому
поиск методов, которые по мнению ищущих будут давать более 50% точности прогноза на длительном промежутке торговли, по-моему мнению пустое занятие. Из-за рыночной эффективности это невозможно. Но иногда бывают рыночные неэффективности, но они столь редки и столь очевидны, что брокеры просто сразу меняют условия, раздвигая спред, уменьшая марж. кредитование и т.п. и тем самым нивелируют эти преимущества, которые и так очень редки (типа брэкзита). Поэтому они бесполезны для систематической торговли.
Так же и здесь, соблюдается последовательность в образовании движений.
