Стратегия на основе поиска закономерностей.

Рэндом · **Рэндом** » 06 окт 2017, 10:52

Я хотел проверить данные с рынка, на чужом коде нейросети. Но не нашел подходящего кода. Тогда я зашел с другого конца. Проверил свою сеть на известных данных. Т.е. известно что на них сеть может обучиться. Моя сеть на этих данных показала хорошие результаты. Теперь можно быть уверенным что все сделал правильно и писать индикатор. Индикатор будет показывать развороты на основе зигзага на сформировавшихся барах. Т.е. при открытии нового бара будет показывать есть ли на предыдущем разворот. Как торговать по нему тоже понятно. Получили на открытии бара сигнал, открыли позицию и стоп за предыдущем баром (баром на котором получен сигнал). Более конкретно о стиле торговли можно будет сказать посмотрев показания индикатора. Может не всегда будут обратные сигналы. Тогда стоп надо будет в безубыток переносить по возможности. Напоминаю где лежит код https://github.com/RandomKori/ForexTF Сеть ResNet. Запускать для обучения ResNetFXInd1.py Данные должны быть в папке Data, там же где скрипт. МТ5 скрипт для экспорта данных ExpRNNClassRaz.mq5

VNIK · **VNIK** » 07 окт 2017, 04:58

Рэндом писал(а):. Индикатор будет показывать развороты на основе зигзага на сформировавшихся барах. Т.е. при открытии нового бара будет показывать есть ли на предыдущем разворот.

Может быть проще переделать Зиг-Заг, что бы он рисовал линию по отношению к предыдущему бару, чем опираться на нейросеть?...

Рэндом · **Рэндом** » 07 окт 2017, 05:23

Как переделать? А вообще мне не интересно переделывать зигзаг. А мак же не интересны все распространеные индикаторы. Я на йене 30мин получил 2.7% ошибок. Какой индикатор даст такой результат? :nez-nayu:

Haos · **Haos** » 07 окт 2017, 05:41

Рэндом писал(а):...получил 2.7% ошибок. Какой индикатор даст такой результат?

Я уверен что-то не так. Такое невозможно. В лучшем случае, результат лежит в пределах: 51% - 60%. Вот эти 9-10% я оставляю на чудесную неведомое почти никому зависимость прошлых цен и будущих.

VNIK · **VNIK** » 07 окт 2017, 07:00

Рэндом писал(а):Как переделать? А вообще мне не интересно переделывать зигзаг. А мак же не интересны все распространеные индикаторы. Я на йене 30мин получил 2.7% ошибок. Какой индикатор даст такой результат?

Не понимаю... Вас не интересует результат, а только процесс?

Вопрос не в переделке индикатора, а в разработке индикатора согласно Вашему проекту.

Ну да это Ваши тараканы... :ps_ih:

v_minkov · **v_minkov** » 07 окт 2017, 09:20

ЗигЗаг как источник целевой переменной вполне нормально работает. Просто при подготовке обучающего набора в него не нужно включаь последние 100-150 баров (зависит от параметров ЗЗ).
Выбор и подготовка входных данных - наиболее важный, сложный и трудоемкий этап в построении модели. Но успешная работа ТС зависит от этого этапа.
Говорим об использовании моделей машинного обучения (нейросетей и глубоких нейросетей). Построение и обучение модели важно, но вторично.
Выбранный Вами путь использования низкоуровневой библиотеки TensorFlow сложный и непродуктивный.(ИМХО). Нужно использовать высокоуровневые АПИ к нему например keras.
Связка с МТ4/5 через самопальную ДЛЛ не лучший вариант по многим причинам.
Вы посмотрите статьи на сайте МКЛ5 по теме глубокие нейросети. Думаю найдете много интересного. Если будут вопросы, можем обсудить здесь.
Удачи

Рэндом · **Рэндом** » 07 окт 2017, 11:21

Я использую Tensorflow именно потому что его можно подключить к МТ5. В МТ5 есть только один способ подключения стороннего кода DLL. Все другое это костыли. Мне нравиться Tensorflow из за его больших возможностей. Использовать что-то по проще нет желания. К тому же TensorBoard довольно удобная штука.Вот только получить C++ библиотеки длявиндов не просто. А С библиотека не документирована. Ее я собрал после долгих мучений. Еще бы найти примеры ее использования. Я не спорю может есть что-то лучше Tensorflow. Но я затратил время на ее изучение. Хотя я все еще продолжаю ее изучать, но переходить на что-то другое нет желания. К тому же уже известны некоторые закидоны библиотеки.

П.С. Если поможете разобраться с С АПИ Tensorflow буду очень признателен.

Рэндом · **Рэндом** » 07 окт 2017, 11:47

MQL5 по нейросетям просматривал. Ничего интересного там не нашел. А жаль что не нашел. Остро стоит проблема написания индикатора. Опять это займет больше времени чем я рассчитывал. Кода там будет с гулькин нос. Зато времени на поиск информации по АПИ уйдет масса. Сегодня весь день провел в поиске. Практически ничего не нашел. Можно сделать и на С++. Только бы найти заголовочные файлы для него. Библиотеки у меня есть. Опять же инфа нужна, а найти ее сложно

Рэндом · **Рэндом** » 07 окт 2017, 11:50

Насчет оставлять 150 баров. Я оставляю 1000 как тестовую выборку. Т.е. данные деляться на две группы для обучения и для теста. На тестовых данных я считаю ошибку и больше ничего.

Рэндом · **Рэндом** » 08 окт 2017, 08:56

Фух. Теперь дело пойдет. Скомпилил библиотеку и нашел заголовки для С++. Для него есть документация и примеры кода. Проверил все работает. Завтра начну писать индикатор. А сейчас можно отдохнуть. :-):

Стратегия на основе поиска закономерностей.