А разве построение баров, свечей, линий, кагов, ренко не является "программно обработанными производными от цены", при этом происходит обработка как по времени, так и по "содержанию", когда при построении символа отсеивается шум по определенному значению?
Суммирование по временным фрагментам не является производной, скорее, это просто разбиение котировочной истории на упрощенные порции. Но, в отличие от скользящих средних, стохастиков, пивотов и прочего, не происходит сравнительного анализа и расчета по формулам, в которых задаются субъективные параметры (вроде избранного периода, коэффициентов и прочего). Разница имеется.
Что до тиков, конечно, это наиболее точное отображение цены на истории. Но. Во-первых, как уже неоднократно писал, тики формируются в каждом ДЦ по их собственному алгоритму усреднения и сглаживания. Потому тики у разных ДЦ отличаются, и отображают не столько фактические изменения "на рынке" (потому как рынок подразумевает централизацию), сколько результат обработки данных отдельным брокером. Во-вторых, тиковые выбросы, как мы убедились на тестировании упомянутого советника, неплохо могут быть использованы для отлова еще нескольких пунктов на 5-ти знаке (но они не часто предсказывают серьезное продолжение импульса), а с нашими спредами в 7-15 пунктов это становится бесполезным. В-третьих, с тиковыми графиками не слишком удобно работать - много шумов, реальные показательные зоны с тиковыми экстремумами оказываются далеко за рамками графика. А если график сильно сжать, от тиков мало что остается. Будет тот же минутный график.
Тик - он один и тот же на любом ТФ! Он же не зависит от ТФ! Главное видеть предисторию тиков. Пока только на основе окошка из МТ, открываемого при открытии сделки. Может быть есть другие программы с большей историей - мне не известно.
