Торговая система на корреляции пар!

[Mr.Web]

Доброго времени суток! Еще в прошлом году на просторах сети заметил интересную стратегию на первый взгляд, в которой используется всего один индикатор на основе корреляции пар.На основании этого индикатора и входим в рынок корзиной ордеров.

Валютные пары: Мажоры и кроссы.
Таймфрейм: D1.
Время торговли: раз в сутки.

Для начала разделим инструменты на три корзины:
Корзина USD: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Корзина JPY: AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY.
Корзина GBP: GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, EURGBP.

Открываем все семь пар корзины! Устанавливаем дневной таймфрейм на всех графиках. Переносим соответствующий индикатор для валютной корзины на любой из семи графиков. Ждем несколько секунд. пока индикатор произведет расчеты.

Корзина USD
1) Индикатор выше 10, но ниже 30:
Buy USDCAD, USDCHF, USDJPY Sell EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD
2) Индикатор ниже -10, но выше -30:
Sell USDCAD, USDCHF, USDJPY Buy EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD

Корзина JPY
1) Индикатор выше 10, но ниже 30:
Sell AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY
2) Индикатор ниже -10, но выше -30:
Buy AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY

Корзина GBP
1) Индикатор выше 10, но ниже 30:
Sell EURGBP
Buy GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD
2) Индикатор ниже -10, но выше -30:
Buy EURGBP
Sell GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD

Выходим из сделок, т.е. закрываем все ордера по достижении индикатором отметки 70 или -70. Стоп не используется. В случае движения цены в противоположном направлении при достижении отметок 10 или -10 закрываемся в убыток. и принимаем решение о входе в противоположном направлении.
Более агрессивный способ торговли: вход на покупки в зоне перепроданности, вход в продажи - в зоне перекупленности!

Индикаторы:

Indicators.zip

(133.51 KB) Скачиваний: 40

Будем пробовать!

[Iceman]

Я торговал по сигналам корреляции. Самые лучшие показатели давали пары USDCAD и нефть. Как только разбежались в разные стороны открывал по обоим парам встречные ордера, и закрывал по общему профиту. Продержался я на этой системе не долго, хотя сначала показатели были очень хорошими.

[Sovok]

мне не очень нравятся подобные системы, потому что нужно открывать много сделок по многим парам и они как правило все без стопа, я видел как торгуют по таким системам, выходят в прибыль и закрывают серию, мне больше по вкусу четкие стопы и профиты.

[Serjay]

У меня был опыт торговли по торговой системе на корреляции пар. Я использовал две валютные пары EURUSD и USDCHF. Корреляция этих валютных пар обратная, приблизительно равная -1, т.е. при движении EURUSD в одну сторону, в большинстве случаев USDCHF будет двигаться в противоположную. В данной стратегии применялся тот факт, что корреляция имеет характерное свойство – изменятся во времени, и не имеет стабильной величины. Это позволяло мне получить прибыль при одновременном открытии сделок в одну сторону по инструментам с высокой обратной корреляцией. При этом риск потерь будет очень низким.

[Sovok]

У меня был опыт торговли по торговой системе на корреляции пар. Я использовал две валютные пары EURUSD и USDCHF. Корреляция этих валютных пар обратная, приблизительно равная -1, т.е. при движении EURUSD в одну сторону, в большинстве случаев USDCHF будет двигаться в противоположную. В данной стратегии применялся тот факт, что корреляция имеет характерное свойство – изменятся во времени, и не имеет стабильной величины. Это позволяло мне получить прибыль при одновременном открытии сделок в одну сторону по инструментам с высокой обратной корреляцией. При этом риск потерь будет очень низким.

Что то я не совсем понял вашу систему, каким образом можно получить из этого прибыль? Дело в том, что раньше эти две пары ходили просто зеркально, помню было такое время. а потом вот поменялось все. Но все равно не понимаю, если вы отдну пару купите, а вторую продадите, а ходят они зеркально, то прибыль то откуда возьмется?

[Gold Master]

Доброго времени суток! Еще в прошлом году на просторах сети заметил интересную стратегию на первый взгляд, в которой используется всего один индикатор на основе корреляции пар.На основании этого индикатора и входим в рынок корзиной ордеров.

GBPUSD.jpg

Валютные пары: Мажоры и кроссы.
Таймфрейм: D1.
Время торговли: раз в сутки.

Для начала разделим инструменты на три корзины:
Корзина USD: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Корзина JPY: AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY.
Корзина GBP: GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, EURGBP.

Открываем все семь пар корзины! Устанавливаем дневной таймфрейм на всех графиках. Переносим соответствующий индикатор для валютной корзины на любой из семи графиков. Ждем несколько секунд. пока индикатор произведет расчеты.

Корзина USD
1) Индикатор выше 10, но ниже 30:
Buy USDCAD, USDCHF, USDJPY Sell EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD
2) Индикатор ниже -10, но выше -30:
Sell USDCAD, USDCHF, USDJPY Buy EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD

Корзина JPY
1) Индикатор выше 10, но ниже 30:
Sell AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY
2) Индикатор ниже -10, но выше -30:
Buy AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY

Корзина GBP
1) Индикатор выше 10, но ниже 30:
Sell EURGBP
Buy GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD
2) Индикатор ниже -10, но выше -30:
Buy EURGBP
Sell GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD

Выходим из сделок, т.е. закрываем все ордера по достижении индикатором отметки 70 или -70. Стоп не используется. В случае движения цены в противоположном направлении при достижении отметок 10 или -10 закрываемся в убыток. и принимаем решение о входе в противоположном направлении.
Более агрессивный способ торговли: вход на покупки в зоне перепроданности, вход в продажи - в зоне перекупленности!

Индикаторы:

Indicators.zip

Будем пробовать!

Интересует Ваш результат по этой системе, поскольку система на мой взгляд довольно рискованная поскольку не содержит стопов и открываются сразу несколько позиций, в случае быстрого движения рынка за пять, десять секунд можно потерять существенную часть депозита.

[ivis]

У меня был опыт торговли по торговой системе на корреляции пар. Я использовал две валютные пары EURUSD и USDCHF. Корреляция этих валютных пар обратная, приблизительно равная -1, т.е. при движении EURUSD в одну сторону, в большинстве случаев USDCHF будет двигаться в противоположную. В данной стратегии применялся тот факт, что корреляция имеет характерное свойство – изменятся во времени, и не имеет стабильной величины. Это позволяло мне получить прибыль при одновременном открытии сделок в одну сторону по инструментам с высокой обратной корреляцией. При этом риск потерь будет очень низким.

Что то я не совсем понял вашу систему, каким образом можно получить из этого прибыль? Дело в том, что раньше эти две пары ходили просто зеркально, помню было такое время. а потом вот поменялось все. Но все равно не понимаю, если вы отдну пару купите, а вторую продадите, а ходят они зеркально, то прибыль то откуда возьмется?

Я допускаю, что оппонет наблюдал движение этих зеркальных пар и получалось, что бывали моменты, когда открытые позиции показывали плюс. Поскольку есть инерция. Вот в эти моменты и надо было закрывать все в терминале.

[Sovok]

У меня был опыт торговли по торговой системе на корреляции пар. Я использовал две валютные пары EURUSD и USDCHF. Корреляция этих валютных пар обратная, приблизительно равная -1, т.е. при движении EURUSD в одну сторону, в большинстве случаев USDCHF будет двигаться в противоположную. В данной стратегии применялся тот факт, что корреляция имеет характерное свойство – изменятся во времени, и не имеет стабильной величины. Это позволяло мне получить прибыль при одновременном открытии сделок в одну сторону по инструментам с высокой обратной корреляцией. При этом риск потерь будет очень низким.

Что то я не совсем понял вашу систему, каким образом можно получить из этого прибыль? Дело в том, что раньше эти две пары ходили просто зеркально, помню было такое время. а потом вот поменялось все. Но все равно не понимаю, если вы отдну пару купите, а вторую продадите, а ходят они зеркально, то прибыль то откуда возьмется?

Я допускаю, что оппонет наблюдал движение этих зеркальных пар и получалось, что бывали моменты, когда открытые позиции показывали плюс. Поскольку есть инерция. Вот в эти моменты и надо было закрывать все в терминале.

То сеть типа пипсовки? Сделка держится пока не покажется хоть какой нибудь, пусть мизерный плюс? Ну что же, все имеет право на жизнь, но недавно франк показал какие сюрпризы бывают на валютном рынке, особенно на таких вот стратегиях попасть можно.

[ivis]

То сеть типа пипсовки? Сделка держится пока не покажется хоть какой нибудь, пусть мизерный плюс? Ну что же, все имеет право на жизнь, но недавно франк показал какие сюрпризы бывают на валютном рынке, особенно на таких вот стратегиях попасть можно.

Может не совсем пипсовка, потому что в плюсовой зоне по времени пары могут быть и парочку часов. Но то , что могут быть и в глубоком минусе очень долго - факт. Я бы по кореляции не работал. Хотя раньше пробовал использовать одну из пар как индикатор того, что другая пойдет в другую сторону...

[Sovok]

То сеть типа пипсовки? Сделка держится пока не покажется хоть какой нибудь, пусть мизерный плюс? Ну что же, все имеет право на жизнь, но недавно франк показал какие сюрпризы бывают на валютном рынке, особенно на таких вот стратегиях попасть можно.

Может не совсем пипсовка, потому что в плюсовой зоне по времени пары могут быть и парочку часов. Но то , что могут быть и в глубоком минусе очень долго - факт. Я бы по кореляции не работал. Хотя раньше пробовал использовать одну из пар как индикатор того, что другая пойдет в другую сторону...

Ну стопы в таких стратегиях не применяются, это факт, а значит они уже для меня не особо интересны, вы знаете, я вот не верю во все эти цена возвращается и при правильном расчете слиться невозможно, возможно, еще как и рынок это нам постоянно показывает, поэтому все стратегии без ограничения убытков у меня вызывают сомнения.