Оптимизировал я с начала года по июнь, а тест проводил полностью за это год по евре. Да и на других парах тестировал, тоже нормально получалось. А на реале лось за лосём... Может попал в такой момент, когда у бота спад доходности? Но в тестере таких убыточных серий не наблюдалось...
Тут еще дело в методе оптимизации. Я не зря написал что советник должен работать по ценам открытия и тестироваться по ним. Остальные варианты не так хороши.