Усреднение на рынке Форекс

[ivis]

Почему сложно?! Вы же уже поставили стоп- он сам закроется. Меня просто этой системе знакомая из Праги научила. Смысл в том, что если вы торгуете не минимальными лотом изначально - уменьшаете размер стопа, разбивая сделку- системка не для скальпинга разумеется. Возьмем к примеру тот же евродоллар:
мы видим минимумы от которых цена отскакивает ( пример грубый до жути- но зато понятный)
сейчас цена 1,1327 и скоро вновости... Предполагаем, что Драги двинет цену вверх, однако этого может не произойти так?
Допустим(только допустим), вы торгуете 1 лотом ,но заходить сейчас - стоп уже большой выходит (если ставить под лоу). Но мы все же хотим попробовать взять бычье движение. Ваш вариант - зайти целым лотом. Это позволяет Ваш депо, риск и манименеджмент. Я бы при сложившейся ситуации и аналогичных взглядах зашел бы текущих лотом 0,25, и ставил бы отложки 1,1316, затем 1,1310 и 1,1294 с общим стопом под лоу : 1,2740 ( пример грубый- не вздумайте сейчас так сделать) .
В случае безоткатного движения тейка- да, недопрофит т.к. я получу его с 0,25 лота...
Но в случае качелей - скорее всего 1, 2 а может и все 3 ордера сработают и цена дойдя до ТП принесет допприбыль. При СЛ - я получу меньший убыток, чем вы, т.к. СЛ и у вас и у меня находится на одном и том же месте. Но у вас весь 1 лот ушел в СЛ, а он у меня наращивался, пока цена шла против меня и в итоге стал 1 лотом после длительного движения... Думаю, теперь понятнее...

Да сложно это под мой стиль торговли просто ... Так как Вы описали, если еще и общий риск в пределах 5%, то конечно что можно работать и такая работа будет успешной. Я же имел ввиду работу на малых фреймах с постоянным лотом и возможным перепрыгиванием на больший фрейм. Тут уже не до усреднений, поскольку лот на меньшем фрейме, может принести относительно большой минус на фрейме повыше. А отрезать солидный куш - в этом может быть проблема...

[Tit4]

Почему сложно?! Вы же уже поставили стоп- он сам закроется. Меня просто этой системе знакомая из Праги научила. Смысл в том, что если вы торгуете не минимальными лотом изначально - уменьшаете размер стопа, разбивая сделку- системка не для скальпинга разумеется. Возьмем к примеру тот же евродоллар:
мы видим минимумы от которых цена отскакивает ( пример грубый до жути- но зато понятный)
сейчас цена 1,1327 и скоро вновости... Предполагаем, что Драги двинет цену вверх, однако этого может не произойти так?
Допустим(только допустим), вы торгуете 1 лотом ,но заходить сейчас - стоп уже большой выходит (если ставить под лоу). Но мы все же хотим попробовать взять бычье движение. Ваш вариант - зайти целым лотом. Это позволяет Ваш депо, риск и манименеджмент. Я бы при сложившейся ситуации и аналогичных взглядах зашел бы текущих лотом 0,25, и ставил бы отложки 1,1316, затем 1,1310 и 1,1294 с общим стопом под лоу : 1,2740 ( пример грубый- не вздумайте сейчас так сделать) .
В случае безоткатного движения тейка- да, недопрофит т.к. я получу его с 0,25 лота...
Но в случае качелей - скорее всего 1, 2 а может и все 3 ордера сработают и цена дойдя до ТП принесет допприбыль. При СЛ - я получу меньший убыток, чем вы, т.к. СЛ и у вас и у меня находится на одном и том же месте. Но у вас весь 1 лот ушел в СЛ, а он у меня наращивался, пока цена шла против меня и в итоге стал 1 лотом после длительного движения... Думаю, теперь понятнее...

Да сложно это под мой стиль торговли просто ... Так как Вы описали, если еще и общий риск в пределах 5%, то конечно что можно работать и такая работа будет успешной. Я же имел ввиду работу на малых фреймах с постоянным лотом и возможным перепрыгиванием на больший фрейм. Тут уже не до усреднений, поскольку лот на меньшем фрейме, может принести относительно большой минус на фрейме повыше. А отрезать солидный куш - в этом может быть проблема...

Подстроить можно все что угодно, а вот коль вы заговорили о риске - то мой вариант будет примерно 3,5% на все 4 ордера, а ваш - как раз 5% ( при срабатывании СЛ. Профит Условно при прямом движении примерно 25% от вашего, при срабатывании качелей в зависимости от глубины и количества ордеров, которые зацепило от 80% до 150:%...
Ну и чтоб не заморачиваться на всех расчетах - попробуйте заказать скрипт по этой методе - чтоб сразу открывалось несколько ордеров в сумме дающих один тот ордер, которым вы входите... Ну или просто поэксперементируйте на демке по этой методике - уверяю - понравится...

[ivis]

Подстроить можно все что угодно, а вот коль вы заговорили о риске - то мой вариант будет примерно 3,5% на все 4 ордера, а ваш - как раз 5% ( при срабатывании СЛ. Профит Условно при прямом движении примерно 25% от вашего, при срабатывании качелей в зависимости от глубины и количества ордеров, которые зацепило от 80% до 150:%...
Ну и чтоб не заморачиваться на всех расчетах - попробуйте заказать скрипт по этой методе - чтоб сразу открывалось несколько ордеров в сумме дающих один тот ордер, которым вы входите... Ну или просто поэксперементируйте на демке по этой методике - уверяю - понравится...

Нет уж, спасибо... Я с трудом вроде бы уже отучил себя от усреднений, а вы меня пробуете опять втянуть в это дело. То что Вы пишите, имеет место при железной дисциплине, а у меня она не железная :). Поэтому часто работаю по типу "одного выстрела". То есть жду развязки событий, когда в рынке только один ордер. Другое дело, что возможно сам скрипт и не наштамповал бы столько ордеров в виде усреднения, как это могу сделать я ... :)

[naprikole]

Я с трудом вроде бы уже отучил себя от усреднений, а вы меня пробуете опять втянуть в это дело. То что Вы пишите, имеет место при железной дисциплине, а у меня она не железная :). Поэтому часто работаю по типу "одного выстрела". То есть жду развязки событий, когда в рынке только один ордер. Другое дело, что возможно сам скрипт и не наштамповал бы столько ордеров в виде усреднения, как это могу сделать я ... :)

Это очень хорошо когда трейдер зная свои недостатки в торговле пытается их просто избегать,у меня тоже были проблемы с дисциплиной и пришлось полностью менять торговую стратегию при том,что старая приносила немалую прибыль.Усреднения в торговле открывают перед трейдером большие возможности но в тоже время стирают границы четких правил.В идеале иметь советник по своей стратегии но это больше похоже на мечту потому,что программировать умеют далеко не все.

[Nord]

В идеале иметь советник по своей стратегии но это больше похоже на мечту потому,что программировать умеют далеко не все.

Именно для этого у нас на форуме существует раздел "Стол заказов", где можно совершенно бесплатно заказать изготовление советника по своему техзаданию. Главное - четко сформулировать это задание.

[Tit4]

Усреднения в торговле открывают перед трейдером большие возможности но в тоже время стирают границы четких правил.В идеале иметь советник по своей стратегии но это больше похоже на мечту потому,что программировать умеют далеко не все.

Честное слово - не могу понять - какие границы четких правил? Поясните как может правильное с математической точки зрения усреднение стереть границы?! Вы имеете четкий вход, стоп и тейк - разбейте ордер, с которым работаете на несколько частей и выставьте равными долями между четкими границами входа и стопом (не меняя ничего более) - все! Вуаля! Вы уменьшили сумму СЛ в 1,5 раза как минимум не выходя за рамки и грани... Если тут есть математики - они точно скажут во сколько - я гуманитарий просто...

В идеале иметь советник по своей стратегии но это больше похоже на мечту потому,что программировать умеют далеко не все.

Именно для этого у нас на форуме существует раздел "Стол заказов", где можно совершенно бесплатно заказать изготовление советника по своему техзаданию. Главное - четко сформулировать это задание.

И Именно эта причина одна из многих, по которой мне форум все больше нравится. Хотя, имеются тут агрессивные личности, как и везде впрочем. А вообще задумка по истине суперская- просто не так много толковых алгоритмов, которые стоило бы писать видимо - а то стол заказов ломился бы...

[Sovok]

Честное слово - не могу понять - какие границы четких правил? Поясните как может правильное с математической точки зрения усреднение стереть границы?! Вы имеете четкий вход, стоп и тейк - разбейте ордер, с которым работаете на несколько частей и выставьте равными долями между четкими границами входа и стопом (не меняя ничего более) - все! Вуаля! Вы уменьшили сумму СЛ в 1,5 раза как минимум не выходя за рамки и грани... Если тут есть математики - они точно скажут во сколько - я гуманитарий просто...

Я вам объясню, дело в том, что трейдер никогда не может знать, сколько раз ему придется усредниться, сколько цена будет двигаться против него. Никакая математика вам не поможет этого узнать, кто знает что будет впереди, какой тренд. А значит говорить о правилах уже сомнительно, открывая сделку вы просто не знаете чем рискуете, то есть при усреднении вы не управляете сделкой.

[Tit4]

Честное слово - не могу понять - какие границы четких правил? Поясните как может правильное с математической точки зрения усреднение стереть границы?! Вы имеете четкий вход, стоп и тейк - разбейте ордер, с которым работаете на несколько частей и выставьте равными долями между четкими границами входа и стопом (не меняя ничего более) - все! Вуаля! Вы уменьшили сумму СЛ в 1,5 раза как минимум не выходя за рамки и грани... Если тут есть математики - они точно скажут во сколько - я гуманитарий просто...

Я вам объясню, дело в том, что трейдер никогда не может знать, сколько раз ему придется усредниться, сколько цена будет двигаться против него. Никакая математика вам не поможет этого узнать, кто знает что будет впереди, какой тренд. А значит говорить о правилах уже сомнительно, открывая сделку вы просто не знаете чем рискуете, то есть при усреднении вы не управляете сделкой.

У меня подозрение, что вы не читаете, что я писал. Либо не желаете вникать в суть!
Попробую еще раз пояснить! Я не говорю об усреднении в общем понимании, когда трейдер фигачит усредняющие ордера до посинения или до слива! В данном методе говориться о ризбитии ордера на состовляющие.
Хорошо, давайте возьмем микролоты - может так понятнее будет.
Ситуация:
работаем обычно лотом 0,04 ( согласно мм и риску не более 1% на депо) допустим 1 вас 400$ , следовательно максимально допустимый стоп 100 пп = 4$.
С этим все надеюсь ясно!
Итак, появилась ситуация, когда вы по обыкновению готовы зайти в рынок. Обычно вы бы это сделали лотом 0,04, но сейчас входите лотом 0,01.
Стопы ставятся так же как и в варианте 0,04. Вы лишь уменьшили стартовый лот!!! следовательно, если цена дойдет до стопа- ваше предположение кардинально неверно, либо вы не правильно поставили стоп- что есть одно и то же. Мы стоп ведь не от балды ставим, верно? Вычисляем его, вероятность того, что цена до него дойдет и т.д.
Что имеем? при срабатывании стопа - вы получаете лося в 1 $ от первого открытого ордера. Теперь расстояние от стопа до вашего ордера делим условно на равных 4 отрезка. И на каждом выставляем однонарпавленную отложку с 1 ордером (байлим или селллим) в 0,01 лота.
Варианты развития событий:
1- (редкий) цена фуганула в нужном раправлении и дошла до тп. ( для простоты расчета пусть будет так же 100 пп) - заработаль 1бакс. ( недопрофит 3 бакса если б вы по обычному поставили 0,04 лота)
2- неприятный, цена собрала все отложки и добила стоп получаем убыток. 1+0,75+0,5+0,25= 2,5 ( недолось 1,5$).
3- цена прошла половину расстояния между СЛ (местом, где все вари вариации прогноза отменяются и 1 ордером) - зацепила 2 отложки и ушла в профит ( наиболее частая ситуация при правильном прогнозе) получаем: 1+1,25*1+1,5*1= 3,75 недопрофит = 0,25
4- цена зацепила все отложки, но, как это тоже часто бывает - не зацепив СЛ ушла вверх до ТП( самый лучший вариант) Хочу подчеркнуть, что мы работаем в рамках одного вашего стандартно используемого лота!
получаем 1+1,25+1,5+1,75 =5,5 Пеперпрофит +1,5 $ (+37,5% к 1 сделке при пониженной потере на СЛ) с той же сделки но 1 входом.
В итоге я на примере показал вам эфективность разбития 1 ордера на части.
Думаю теперь вы все поняли- в любом случае, разжевать еще детальнее я не смогу.

[Sovok]

У меня подозрение, что вы не читаете, что я писал. Либо не желаете вникать в суть!
Попробую еще раз пояснить! Я не говорю об усреднении в общем понимании, когда трейдер фигачит усредняющие ордера до посинения или до слива! В данном методе говориться о ризбитии ордера на состовляющие.
Хорошо, давайте возьмем микролоты - может так понятнее будет.
Ситуация:
работаем обычно лотом 0,04 ( согласно мм и риску не более 1% на депо) допустим 1 вас 400$ , следовательно максимально допустимый стоп 100 пп = 4$.
С этим все надеюсь ясно!
Итак, появилась ситуация, когда вы по обыкновению готовы зайти в рынок. Обычно вы бы это сделали лотом 0,04, но сейчас входите лотом 0,01.
Стопы ставятся так же как и в варианте 0,04. Вы лишь уменьшили стартовый лот!!! следовательно, если цена дойдет до стопа- ваше предположение кардинально неверно, либо вы не правильно поставили стоп- что есть одно и то же. Мы стоп ведь не от балды ставим, верно? Вычисляем его, вероятность того, что цена до него дойдет и т.д.
Что имеем? при срабатывании стопа - вы получаете лося в 1 $ от первого открытого ордера. Теперь расстояние от стопа до вашего ордера делим условно на равных 4 отрезка. И на каждом выставляем однонарпавленную отложку с 1 ордером (байлим или селллим) в 0,01 лота.
Варианты развития событий:
1- (редкий) цена фуганула в нужном раправлении и дошла до тп. ( для простоты расчета пусть будет так же 100 пп) - заработаль 1бакс. ( недопрофит 3 бакса если б вы по обычному поставили 0,04 лота)
2- неприятный, цена собрала все отложки и добила стоп получаем убыток. 1+0,75+0,5+0,25= 2,5 ( недолось 1,5$).
3- цена прошла половину расстояния между СЛ (местом, где все вари вариации прогноза отменяются и 1 ордером) - зацепила 2 отложки и ушла в профит ( наиболее частая ситуация при правильном прогнозе) получаем: 1+1,25*1+1,5*1= 3,75 недопрофит = 0,25
4- цена зацепила все отложки, но, как это тоже часто бывает - не зацепив СЛ ушла вверх до ТП( самый лучший вариант) Хочу подчеркнуть, что мы работаем в рамках одного вашего стандартно используемого лота!
получаем 1+1,25+1,5+1,75 =5,5 Пеперпрофит +1,5 $ (+37,5% к 1 сделке при пониженной потере на СЛ) с той же сделки но 1 входом.
В итоге я на примере показал вам эфективность разбития 1 ордера на части.
Думаю теперь вы все поняли- в любом случае, разжевать еще детальнее я не смогу.

Как мудрено все у вас, я вот одного не пойму, зачем мне после срабатывания стопа по первому ордеру ставить еще какие то отложки, да еще по такой мудреной схеме? Сработал стоп, залезь на забор и сиди тихонечко не дергайся, до следующего сигнала на сделку, все предельно просто.

[Tit4]

У меня подозрение, что вы не читаете, что я писал. Либо не желаете вникать в суть!
Попробую еще раз пояснить! Я не говорю об усреднении в общем понимании, когда трейдер фигачит усредняющие ордера до посинения или до слива! В данном методе говориться о ризбитии ордера на состовляющие.
Хорошо, давайте возьмем микролоты - может так понятнее будет.
Ситуация:
работаем обычно лотом 0,04 ( согласно мм и риску не более 1% на депо) допустим 1 вас 400$ , следовательно максимально допустимый стоп 100 пп = 4$.
С этим все надеюсь ясно!
Итак, появилась ситуация, когда вы по обыкновению готовы зайти в рынок. Обычно вы бы это сделали лотом 0,04, но сейчас входите лотом 0,01.
Стопы ставятся так же как и в варианте 0,04. Вы лишь уменьшили стартовый лот!!! следовательно, если цена дойдет до стопа- ваше предположение кардинально неверно, либо вы не правильно поставили стоп- что есть одно и то же. Мы стоп ведь не от балды ставим, верно? Вычисляем его, вероятность того, что цена до него дойдет и т.д.
Что имеем? при срабатывании стопа - вы получаете лося в 1 $ от первого открытого ордера. Теперь расстояние от стопа до вашего ордера делим условно на равных 4 отрезка. И на каждом выставляем однонарпавленную отложку с 1 ордером (байлим или селллим) в 0,01 лота.
Варианты развития событий:
1- (редкий) цена фуганула в нужном раправлении и дошла до тп. ( для простоты расчета пусть будет так же 100 пп) - заработаль 1бакс. ( недопрофит 3 бакса если б вы по обычному поставили 0,04 лота)
2- неприятный, цена собрала все отложки и добила стоп получаем убыток. 1+0,75+0,5+0,25= 2,5 ( недолось 1,5$).
3- цена прошла половину расстояния между СЛ (местом, где все вари вариации прогноза отменяются и 1 ордером) - зацепила 2 отложки и ушла в профит ( наиболее частая ситуация при правильном прогнозе) получаем: 1+1,25*1+1,5*1= 3,75 недопрофит = 0,25
4- цена зацепила все отложки, но, как это тоже часто бывает - не зацепив СЛ ушла вверх до ТП( самый лучший вариант) Хочу подчеркнуть, что мы работаем в рамках одного вашего стандартно используемого лота!
получаем 1+1,25+1,5+1,75 =5,5 Пеперпрофит +1,5 $ (+37,5% к 1 сделке при пониженной потере на СЛ) с той же сделки но 1 входом.
В итоге я на примере показал вам эфективность разбития 1 ордера на части.
Думаю теперь вы все поняли- в любом случае, разжевать еще детальнее я не смогу.

Как мудрено все у вас, я вот одного не пойму, зачем мне после срабатывания стопа по первому ордеру ставить еще какие то отложки, да еще по такой мудреной схеме? Сработал стоп, залезь на забор и сиди тихонечко не дергайся, до следующего сигнала на сделку, все предельно просто.

Прочтите внимательнее, разрисуйте на листочке или на графике!!! Я не знаю, как вам еще раз пояснить...
Стоп и там и там по одинаковой цене идет... а отложки - чтоб минимизировать потери... Просто в 1 случае вы огребаете 1 стоп но большой, а во втором- 4 но в сумме они меньше, чем ваш большой... Для мелких ордеров- не так много, для крупных - ощутимая разница...
Либо читайте внимательно, либо не задавайте глупых вопросов...