Весьма интересно. В-принципе, возможно, даже и верно. Я вот в таком случае о торговле по японским свечам спросить хочу: там примерно аналогичный алгоритм или же нечто иное?
То, что я описывал, вопрос подхода к анализу. Есть анализ, а есть суеверия по шаблонам. Фактически все, что я видел в объяснениях собратьев-трейдеров в Сети, в описаниях ТС, - суеверия по шаблонам. Принцип какой: проматываете в истории график с наложенными на него индикаторами, и отмечаете себе те совпадения, которые выхватывает Ваш глаз. Нашли на графике, что за последние пару лет МА такая-то при пересечении МА такой-то на фоне касание МАКД нулевой отметки 100 раз из 150 предшествует изменению цены, вот "закономерность" и готова. Потом трейдер сидит и тупо ждет совпадения этих примет. На самом деле связь между именно такими изменениями индикаторов и последующим изменением цены такая же, как связь между частотой потягивания Вашей кошки в кресле и грядущим изменением цены на рынке. Если провести статистические исследования, я гарантирую, что на длительной выборке за пару лет Вы обнаружите, что гораздо чаще кошка потягивается именно перед движением цены вниз, нежели вверх. При том, перевес правильных сигналов может достигать соотношения 4:1. И спорить с приверженцем кошко-трендов бесполезно, потому что "система же работает".
Японские свечи, как и любой иной шаблон баров, линий, цифр, количества упавших ресничек, - просто набор факторов, который мы абсолютно искусственно привязываем к прогнозам цены. Потому японские свечи с таким подходом такой же бесполезный набор магических косточек Вуду, как и все прочие. Трейдинг основывается на анализе цены, но никак не на совпадении графиков и прочего.
Почему даже графические паттерны самой цены то "работают", то нет? Потому что в разное время они имеют совершенно разные причины, и означают разные вещи. Скажем, свеча с длинной тенью против последнего импульса - хороший сигнал к развороту. И такая же свеча - сигнал к продолжению. Почему? Потому, что в первом случае она сформирована у границы краткосрочного боковика, и показывает, что пробивать его в эту сторону рынок не готов, а потому открываемся внутрь коридора. Во втором случае она находится в сильном затяжном тренде и показывает, что рынок наткнулся на встречный спрос, что спровоцирует крупных трендовых игроков в ближайшее время додавить импульс за область встречного спроса, чтобы была ликвидность закрыть свои позиции, либо вовсе пойти дальше на срабатывании стопов. Но для почитателя суповых наборов из примет-индикаторов (моделей, паттернов) разницы никакой нет. Он будет тупо видеть лишь шаблон, и действовать одинаково. Пока рынок будет в подходящей для него фазе, стратегия будет давать перевес в прибыль, а потом произойдет неизбежный слив, по каким бы паттернам он ни торговал.
Речь идет о том, что индикатор - это не кривая, не линия, не стрелочка, по которым действительно можно торговать. Индикатор - визуально-математическое упрощение того алгоритма, по которому трейдер торгует. То есть, имеется у нас идея, что торгуемые импульсы движутся волнообразно, и мы пытаемся выжимать максимум прибыли доливаясь по импульсу. Для доливок пытаемся заходить по максимально выгодным ценам на откатах. Вот для удобства визуального обнаружения точек для доливок трейдер может пользоваться или стохастиком, или пересечением МА, или пивотами. Но он торгует идею, никак не загогулины, которые на истории показывали прибыль. Это большая разница. Нет ценового (!!!) алгоритма, торговля по индикаторам - это просто следование за суеверием. Да, какое-то время может везти, потом чудесные совпадения, когда рынок идет за индикатором
