Тема краткосрочная и долгосрочная торговля. Как совместить?

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Я не представляю себе как Вы это делаете? Ведь долгосрочная торговля исчисляется месяцами и годами. Гораздо понятнее и оправданнее как раз делать совмещение среднесрочной и краткосрочной торговли - там временные рамки торговли как бы лежат на поверхности.

Да не очень сложно если вы рассчитали грамотно долгосрочную торговлю. Стоит например у меня робот на фунте 1.2515-1.2525 и режет локом диапазон в 10 пунктов ( четыре знака за запятой), а когда цена уходит вниз то получается просадка. Хотя все система работы с просадкой рассчитана на долгосрок. Так он у меня 70 пунктов нарезал за два захода . Конечно не много работа идет минимальным лотом, но тоже профит. можно конечно и без просадки резать , но тут нужно угадать первичное движении цены.

[m555]

Здравствуйте конечно можно совмещать, я вот стараюсь взять прибыль быстро, но можно попасть в просадку и приходится переходить в долгосрок чтобы вытянуть позицию в плюс.

Я не представляю себе как Вы это делаете? Ведь долгосрочная торговля исчисляется месяцами и годами. Гораздо понятнее и оправданнее как раз делать совмещение среднесрочной и краткосрочной торговли - там временные рамки торговли как бы лежат на поверхности.

Здесь в принципе ничего особого странного и нет. Потому как имея например открытые позиции и с хорошим положительным свопом по направлению движения и определением по продолжению движения можно подобные позиции держать довольно долго и в тоже время торговать например внутри дня по этим или другим парам. Самая долгая позиция у меня была открыта что-то больше года.

[kvn]

Здравствуйте конечно можно совмещать, я вот стараюсь взять прибыль быстро, но можно попасть в просадку и приходится переходить в долгосрок чтобы вытянуть позицию в плюс.

Я не представляю себе как Вы это делаете? Ведь долгосрочная торговля исчисляется месяцами и годами. Гораздо понятнее и оправданнее как раз делать совмещение среднесрочной и краткосрочной торговли - там временные рамки торговли как бы лежат на поверхности.

Здесь в принципе ничего особого странного и нет. Потому как имея например открытые позиции и с хорошим положительным свопом по направлению движения и определением по продолжению движения можно подобные позиции держать довольно долго и в тоже время торговать например внутри дня по этим или другим парам. Самая долгая позиция у меня была открыта что-то больше года.

Да не могу понять как объединить многомесячную торговлю с краткосрочной? Мне это не интересно - я лучше найду откаты в среднесрочной торговле для того чтобы там как раз зайти в краткосрок. Это яснее и понятней.

[ARX]

Если просто пересиживать убыточные позиции, то это наверное не очень хорошим вариантом будет. Возможно намного интересней станет, когда убыточные позиции будут залокированными. Все таки при локах сама просадка может расти лишь от минусовой разницы по свопам. При этом торгуя также в краткосрок этот минусовый своп не имеет особого значения.

Лок в этом случае конечно будет и получше, особенно, если его пораньше выставить, пока просадка не зашкалила. Но, с другой стороны, локи ещё нужно научиться разруливать грамотно. Не факт, что при этом также депозит не потеряется.

[m555]

Лок в этом случае конечно будет и получше, особенно, если его пораньше выставить, пока просадка не зашкалила. Но, с другой стороны, локи ещё нужно научиться разруливать грамотно. Не факт, что при этом также депозит не потеряется.

Разруливать локи временами может быть достаточно сложным, так например трейдер уверен, что дошли до пика движения цены и видит некоторые разворотные сигналы при этом и естественного закрывает тогда все или частично прибыльные ордера. А рынок и не думает продолжать движение в предыдущем направлении и тогда что делать, опять локировать? В общем не все так просто как бывает рассказывают.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Лок в этом случае конечно будет и получше, особенно, если его пораньше выставить, пока просадка не зашкалила. Но, с другой стороны, локи ещё нужно научиться разруливать грамотно. Не факт, что при этом также депозит не потеряется.

Локи нормально разруливаются на нескольких условиях. Это работа с минимальным лотом. Достаточно широкое расстояние между ордерами. И одно из главных условий это четкий расчет последствий открытия лока. После открытия всегда получается временная просадка. Если у вас завышенный лот или нет четкого расчета по составлению сетки или завышен лот, кредитное плечо. Локирование не оптимальный подход для торговли.

[Александр 3]

Локи нормально разруливаются на нескольких условиях. Это работа с минимальным лотом. Достаточно широкое расстояние между ордерами. И одно из главных условий это четкий расчет последствий открытия лока. После открытия всегда получается временная просадка. Если у вас завышенный лот или нет четкого расчета по составлению сетки или завышен лот, кредитное плечо. Локирование не оптимальный подход для торговли.

Тут есть противоречия, конфликт.
Если работа ведется сознательно локовая, сеткой в обе стороны, то нет необходимости ставить задачи разруливать этот лок. Его не надо разруливать, просто, по мере способности и возможности - ликвидировать некоторые убытки, желательно не поздно.
В связи с этим локом возникает вопрос получения прибыли. А здесь, широкое расстояние между ордерами играет не лучшую роль. Наоборот, снижает возможности. Чем больше расстояние, тем больше убытков, сделки же в разные стороны. А вот работа минимальными объемами как раз хорошо.
Если торговля нормальная, стандартная, то в лок залезать вообще не лучший выход.

[m555]

Локи нормально разруливаются на нескольких условиях. Это работа с минимальным лотом. Достаточно широкое расстояние между ордерами. И одно из главных условий это четкий расчет последствий открытия лока. После открытия всегда получается временная просадка. Если у вас завышенный лот или нет четкого расчета по составлению сетки или завышен лот, кредитное плечо. Локирование не оптимальный подход для торговли.

Лично я считаю, что локи с большими объмами открытых ордеров вполне реально можно разрулить и естественно лишь тогда, когда расстояние в пунктах между этими противоположными ордерами небольшое и это даже проще чем разрулить лок с минимальными объемами лотов и довольно большим расстоянием в пунктах. Здесь при крупных лотах стоит лишь разруливать лок частями и соответственно отмечать все это на бумаге.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Тут есть противоречия, конфликт.
Если работа ведется сознательно локовая, сеткой в обе стороны, то нет необходимости ставить задачи разруливать этот лок. Его не надо разруливать, просто, по мере способности и возможности - ликвидировать некоторые убытки, желательно не поздно.
В связи с этим локом возникает вопрос получения прибыли. А здесь, широкое расстояние между ордерами играет не лучшую роль. Наоборот, снижает возможности. Чем больше расстояние, тем больше убытков, сделки же в разные стороны. А вот работа минимальными объемами как раз хорошо.
Если торговля нормальная, стандартная, то в лок залезать вообще не лучший выход.

Здесь не особого конфликта. Если ведется умышленная работа с локами то закладывается алгоритм управления локами изначально. Не всегда этот алгоритм выполняется трейдером хорошо иногда с косяками,но он существует. Когда начинают разруливать локи то эта таже ситуация по управлению локами только алгоритм пытаются создать по ходу работы. сами по себе принципы алгоритма очень схожи.
Про расстояние, Здесь я немного не дописал есть расстояние между локируемыми ордерами в блоке и расстояния между блоками ордеров.
Если расстояние между ордерами широкое то там фиксируется убыток.Здесь нужно изначально хотя бы чуть чуть соблюдать риск менеджмент. Если я не ошибаюсь то стоп лост ставится в 1-2% от депозита на ордер. Значит и лок должен быть выше потенциального стопа на 1-0,5%. И не менее 100-200 пунктов ( четыре знака за запятой). Если нарушен риск менеджмент то и локировка может стань не эффективным инструментом, а просто продлением агонии счета. При силном завышении рисков нет объективного смысла рассчитывать алгоритм локирования.

[m555]

Если нарушен риск менеджмент то и локировка может стань не эффективным инструментом, а просто продлением агонии счета. При сильном завышении рисков нет объективного смысла рассчитывать алгоритм локирования.

Знаю, что если используются довольно значительные риски, а точнее большие торговые лоты, то тогда локирование стоит проводить при прохождении небольшого количества пунктов. Ну например 20-30 и при торговле на минутках этого будет достаточно. Потом имея залокированные позиции например +0,2 и -0,2 в обе стороны при определенных средствах кроется лишь часть ордера при выходе всего объема в плюс и потом с другой стороны. Например первый ход:
+0,2 и -0,2;
1 ход: +0,2 и -0,15;
2 ход: +0,1 и -0,15;
3 ход: + 0,1 и -0,05;
4 ход: +0,0 и -0,05 и ждем лишь закрытия -0,05. Все лок ушел.