Риск менеджмент

Рэндом · **Рэндом** » 11 мар 2019, 05:37

Риск менеджмент позволяет понять, когда система перестает работать и остановить торговлю до того, как депозит будет слит. Причём задолго до того, как депозит будет слит. Например, мы ориентируемся на прибыль пять процентов и определили тестированием что убыток по счету не опускается ниже 3 процентов. Мы можем считать, что при просадке в 5 процентов что-то пошло не так. Поэтому если такая просадка достигнута, мы останавливаем торговлю и начинаем разбираться что вызвало такую просадку. Как правило дело в том, что рынок изменился. А это повод пересмотреть систему. Вот так и работает риск менеджмент.

Параметры риск менеджмента могут быть разными это общая просадка по счету, количество убыточных сделок подряд, количество убыточных сделок за день, падение соотношения количества прибыльных сделок к убыточным. Эти параметры можно использовать как по отдельности, так и комбинировать их. Понятно, что значения параметров не берутся от фонаря. Они определяются в процессе тестирования системы.

Тестировать систему удобнее всего в тестере стратегий в визуальном режиме. Для этого используются специальные советники. Их легко найти в сети или вы можете заказать бесплатно в разделе «Стол заказов» нашего форума. Такой способ тестирования предпочтителен по ряду причин. Первое, вы можете получить отчет о тестировании с множеством полезных параметров. По ним и определяются параметры риск менеджмента. Второе, такое тестирование более достоверно чем просто проглядывание истории. Понятно, что система, которую вы тестируете должна быть прибыльна в тестере. Это даст вам предпосылки к тому, что система будет прибыльна на реале. Тестер — это минимально возможный тест системы. Лучше всего сделать тестирование системы на демо. Но демо тест подходит не для всех систем. Особенно он не подходить для тестирования долгосрочной торговли. В тестере стратегий тесты проходят намного быстрее.

Следующий момент, который необходимо учесть при ручной торговле. Это соблюдение правил риск менеджмента. Сделать это удобней всего соответствующим советником. Его вы тоже можете заказать у нас. Советник должен подавать вам сигнал, если торговлю необходимо прекратить. Но это справедливо только при ручной торговле.

При автоматической торговле, в торговом советнике обязательно должен быть блок риск менеджмента. Он должен останавливать торговлю автоматически при наступлении соответствующих условий. Я практически не видел в сети советников с риск менеджментом. Я настоятельно не рекомендую пользоваться такими советниками.

Использование риск менеджмента убережет вас от слива и поможет сохранить прибыль. Покажу это на примере. 3 месяца мы получали по 5% прибыли. В четвертом месяце получили убыток 5% и остановили торговлю. У нас осталось 10% прибыли.

Вывод: риск менеджмент — это основа трейдинга и один из главных и важных его элементов. Но полный эффект от него можно получить лишь соблюдая мани менеджмент. Это как правило правильно выбранный риск на сделку.

naprikole · **naprikole** » 12 мар 2019, 12:39

Рэндом писал(а):Использование риск менеджмента убережет вас от слива и поможет сохранить прибыль.

Все выше сказанное подтверждает выражение: все гениальное просто.Но есть один вопрос: почему большинство теряет свои деньги на рынке?Психологический фактор в сторонку,те кто жахает и сливает отдельная каста.Я имею ввиду тех кто соблюдает элементарные правила и потихоньку сливает депозит.В тестере прогнал - все хорошо,вышел на реал все не так хорошо.Нет стабильности в пунктах вот в чем проблема,проблема которую большинство решить не может.

Nord · **Nord** » 12 мар 2019, 12:47

Но есть один вопрос: почему большинство теряет свои деньги на рынке?Психологический фактор в сторонку,те кто жахает и сливает отдельная каста.Я имею ввиду тех кто соблюдает элементарные правила и потихоньку сливает депозит.

Сами же и ответили)) Потихоньку сливает, ибо использует риск-менеджмент. РМ не делает торговую систему прибыльной, он просто позволяет не терять быстро и много, потому с риск-менеджментом сливают потихоньку, но деньги все равно теряют.

Haos · **Haos** » 12 мар 2019, 13:49

Смежные темы:
1. Основные методы оценки риска
2. Мани-менеджмент с учетом результатов прошлых сделок

Рэндом · **Рэндом** » 12 мар 2019, 23:46

Зачем вообще торговать если нет прибыльной системы. Тестер в МТ довольно хорош, но им надо уметь пользоваться. Я специально проверял сделки на реале соответствуют сделкам в тестере. :nez-nayu:

Если в тестере профит, а на реале слив - это подгонка под историю. Надо обязательно использовать форвард тестирование. :nez-nayu:

Tit4 · **Tit4** » 13 мар 2019, 06:49

Рэндом писал(а):Зачем вообще торговать если нет прибыльной системы. Тестер в МТ довольно хорош, но им надо уметь пользоваться. Я специально проверял сделки на реале соответствуют сделкам в тестере. Если в тестере профит, а на реале слив - это подгонка под историю. Надо обязательно использовать форвард тестирование.

По опыту скажу так. Если тс или идея кажется перспективной, то пробую ее в тесте в ручном режиме. Если есть возможность, то тестирую бота, если нет бота, пытаюсь автоматизировать тс у нас на форуме. Но как правило роботы сейчас есть на все случаи жизни. Ну и соответственно потом пробный прогон в демо и тестовый период на центовике.
У меня много сеточников и различных видов неваляшка, потому как достойного интрадей скальпер так и не нашел. А руками если и торгую то по ва и от уровней.
Если говорить о медленно таящем депозите, то тут все ясно. Рисование на уровне а тс сливная( при условии, что нет Мартина, все сделки делаются по одному принципу нет завышения и изменения лотности).

Haos · **Haos** » 13 мар 2019, 09:01

Рэндом писал(а):Зачем вообще торговать если нет прибыльной системы. Тестер в МТ довольно хорош, но им надо уметь пользоваться. Я специально проверял сделки на реале соответствуют сделкам в тестере. Если в тестере профит, а на реале слив - это подгонка под историю. Надо обязательно использовать форвард тестирование.

Это если мы говорим о параметрах индикаторов, то, выбирая их, уже делаем подгонку. Форвард тест может случайно совпасть с подогнанными индикаторами, а может не совпасть и что тогда делать? Отказываться от ТС или искать причины в ином? По-моему, параметры индикации торговых сигналов - дело десятое. Именно управление риском - первое. Опять же повторюсь, что никогда одной ТС недостаточно, т.к. она никогда не сможет отразить все реалии рынка. ТС может быть и год убыточной это ни о чем не говорит. Должны две другие быть прибыльными, т.е. 3 ТС должно быть как минимум и на разных принципах анализа рынка.
При этом я бы на каждую ТС выделил бы не более 10% максимальной просадки депозита. Т.е. уходя в просадку торговый лот должен понижаться до минимального, а если и этого недостаточно и рубеж в 10% достигнут по просадке, то только тогда работа по ТС в отчетный период должна быть приостановлена до следующего отчетного периода.

naprikole · **naprikole** » 13 мар 2019, 11:17

Рэндом писал(а):Зачем вообще торговать если нет прибыльной системы. Тестер в МТ довольно хорош, но им надо уметь пользоваться. Я специально проверял сделки на реале соответствуют сделкам в тестере. Если в тестере профит, а на реале слив - это подгонка под историю. Надо обязательно использовать форвард тестирование.

Я не о том,что на демо счете торговля отличается от реального,а о том,что рынок постоянно меняется и сегодня система дает прибыль,а завтра убытки.Риск менеджмент действительно спасает от быстрой потери денег но медленная потеря денег чем поможет депозиту?Я понимаю,что сейчас начнут утверждать,что нужна прибыльная система но на рынке нет стабильности,а на тестирование систем уйдут года или вся жизнь.Может быть правила нужно нарушить если оно не работает?

Nord · **Nord** » 13 мар 2019, 11:40

Может быть правила нужно нарушить если оно не работает?

И тогда правило начнет приносить прибыль? :-)

naprikole · **naprikole** » 13 мар 2019, 11:58

Nord писал(а):
Может быть правила нужно нарушить если оно не работает?

И тогда правило начнет приносить прибыль?

Прибыль на рынке может приносить даже полное отсутствие правил :-):

,правда временно.Нет конечно,я имел ввиду не просто нарушать правила,а подходить к ним более гибко,сделать их такими же как рынок - разными.На своем опыте я убедился,что на рынке нельзя действовать прямолинейно,а значит и риск менеджмент не может быть простым.Может быть просто потому,что у меня такая система - торгую то я без стопов.

Риск менеджмент