Почему стратегии перестают работать

vladimir16 · **vladimir16** » 16 дек 2018, 06:37

Denver писал(а):Я конечно могу ошибаться, но на мой взгляд стратегии перестают работать в том случае, если они заточены (протестированы, оптимизированы и грамотно подогнаны) под одну фазу рынка, а потом вдруг наступает другая фаза рынка. В таком случае когда-то прибыльная и стабильная ТС запускает депозит в пике.

Да правильно вы говорите, так и есть на самом деле. Но смену рынка может увидеть только тот, у которого больше опыта в торговле. Естественно новичок этого не заметит и будет торговать по старой стратегии, которая не сможет ему принести уже прибыль. Ну это только с опытом приходит видение рынка и то не всем трейдерам, тут нужен опыт и чуйка, если хотите!

Nord · **Nord** » 16 дек 2018, 08:13

Что толку видеть смену рынка, когда она уже произошла и стала очевидной? Убытки уже получены, просадка уже имеется. Пока будем соскакивать с поезда, зализывая раны, рынок опять начнет показывать, что начинается нужная фаза. Пропускаем выгодные сделки (что является минусом, ибо упущенная прибыль в абсолютном исчислении равна убытку по СЛ). Потом запрыгиваем в рынок, делаем пару сделок в плюс, и фаза опять начинает меняться, принося убыток - пока мы увидим, что поменялась фаза, а не просто возникло несколько вполне допустимых рядовых минусов. А итог такой торговли отрицательный.

Denver · **Denver** » 16 дек 2018, 09:04

может вопрос немного не по теме, но лучше я задам его тут, чем в теме откуда я это процитировал:

Nord писал(а):Еще ни разу не видел, чтобы убыточная система при торговле "наоборот" дала положительный результат.

Мне вот интересно, почему убыточная ТС не получится прибыльной, если её сигналы использовать наоборот? Ведь, теоретически, если 10 сделок показали по её сигналам убыток, то открытые противоположные сделки показали бы по ней прибыль...

Haos · **Haos** » 16 дек 2018, 09:16

Denver писал(а):может вопрос немного не по теме, но лучше я задам его тут, чем в теме откуда я это процитировал:
Nord писал(а):Еще ни разу не видел, чтобы убыточная система при торговле "наоборот" дала положительный результат.

Мне вот интересно, почему убыточная ТС не получится прибыльной, если её сигналы использовать наоборот? Ведь, теоретически, если 10 сделок показали по её сигналам убыток, то открытые противоположные сделки показали бы по ней прибыль...

Ни одна система постоянно не может показывать минус. Серия закончится и чем больше испытаний тем больше к нулю минус маркап стремится общий результат. Поэтому потенциальная прибыльность стратегии при торговле "наоборот" иллюзорна. В этом каждый убеждается на практике (этот вопрос рано или поздно каждый задает себе). Я такие разговоры и 15 лет назад слышал.

Nord · **Nord** » 16 дек 2018, 09:28

Мне вот интересно, почему убыточная ТС не получится прибыльной, если её сигналы использовать наоборот?

На самом деле, очень интересный вопрос. Я могу привести несколько примеров причин, по которым обратный принцип здесь не дает ожидаемого положительного результата.

1. К примеру, в ТС предусмотрено соотношение СЛ к ТП 1:3. Обычная ситуация, не правда ли? К этому риск-менеджменту прилагается тот или иной "суповой набор" индикаторов или свечных моделей. Поторговав пол года получаем устойчивый минус. Торгуем следующие пол года строго наоборот (то есть, там, где суповой набор говорил покупать, продаем, где говорил продавать, покупаем), и получаем опять минус. А причина в том, что любое использование супового набора или каких-то других примет и суеверий давал в долгосроке нормальное распределение примерно 50 на 50. Но вот волатильность слизывала СЛ в 2-3 раза чаще, чем добегала до ТП. Потому, куда бы мы ни открылись, внутренние колебания цены чаще сбивали стоп. Вот и минус и при прямом, и при обратном прогоне ТС.

2. В другом случае, хотя мы и пытались создать ТС, адаптированную к разным фазам рынка, в реальности для ее прибыльности нужен сильный доминант одной фазы. Торгуем месяца три, и получаем минус, поскольку попали в контрфазу. Перевернули правила ТС, заточив ее, таким образом, под другую фазу, но получили на следующих трех месяцах опять минусовый результат. Причина в том, что в этот период на рынке был доминант другой фазы.

Однако, это всего лишь пара примеров, которые не покрывают весь феномен, о котором мы говорим. Я мог бы привести еще пару примеров, но точно знаю, что и они не объяснят всего. Видимо, причин тут очень много, и не в каждой ситуации можно четко выделить соответствующую причину.

Haos · **Haos** » 16 дек 2018, 09:35

Кстати, действительно, это вопрос на отдельную тему. Возьмем, к примеру, то же соотношение СЛ к ТП 1 к 3. Мы получаем при большом числе испытаний распределение, где прибылей в 3 раза меньше чем убытков, но они в 3 раза больше убытков. Если перевернуть на 3 к 1, то будет наоборот - много прибылей небольших и мало убытков, но в 3 раза больших. В результате тот же ноль, только "вид сбоку". А вот если мартин засунуть, то в любом случае будет слив, т.к. мартин любую систему гробит рано или поздно.

nikolja · **nikolja** » 16 дек 2018, 10:58

Haos писал(а):А вот если мартин засунуть, то в любом случае будет слив, т.к. мартин любую систему гробит рано или поздно.

90% известных трейдеров заработали сотни миллионов и даже миллиарды долларов путем доливок. Рекомендую прочитать их биографию и историю успеха, как и что они покупали есть в свободном доступе. Некоторые конечно слили на иене миллиарды, но то такое. У нас просто усреднятся не могут, заряжают по полной использую максимум возможностей маржинальной торговли. :-):

Tit4 · **Tit4** » 16 дек 2018, 11:06

nikolja писал(а):
Haos писал(а):А вот если мартин засунуть, то в любом случае будет слив, т.к. мартин любую систему гробит рано или поздно.

90% известных трейдеров заработали сотни миллионов и даже миллиарды долларов путем доливок. Рекомендую прочитать их биографию и историю успеха, как и что они покупали есть в свободном доступе. Некоторые конечно слили на иене миллиарды, но то такое. У нас просто усреднятся не могут, заряжают по полной использую максимум возможностей маржинальной торговли.

Это единственный способ. Щипать понемногу- это все таки не профессионально. Если есть тренд и хороший вход, то нет смысла выходить из него с малым профитом. В данном случае трейдер рискует только недополучили прибыль с 1 ордера.ведь все последующие как правило открываются с перенесением общего стопа в зону безубытка. К сожалению очень сложно в Долгосрок так держать. Все время мерещится разворот.

Фастовец Николай

Nord писал(а):Что толку видеть смену рынка, когда она уже произошла и стала очевидной? Убытки уже получены, просадка уже имеется. Пока будем соскакивать с поезда, зализывая раны, рынок опять начнет показывать, что начинается нужная фаза. Пропускаем выгодные сделки (что является минусом, ибо упущенная прибыль в абсолютном исчислении равна убытку по СЛ). Потом запрыгиваем в рынок, делаем пару сделок в плюс, и фаза опять начинает меняться, принося убыток - пока мы увидим, что поменялась фаза, а не просто возникло несколько вполне допустимых рядовых минусов. А итог такой торговли отрицательный.

Здравствуйте. Я много слышал о данных фазах. На ваше мнение данные фазы бывают на каких таймфреймах? Вы думаете каждая система будет давать сбои при смене фаз? Вы верите что есть трейдеры и ТС которые всегда зарабатывают, не смотря на смену фаз?

Tit4 · **Tit4** » 16 дек 2018, 12:31

Не знаю, я не встречал трейдеров, которые зарабатывают всегда. Постоянная балансировка между стопами и профитами- это суть работы трейдера. А про фазы и циклы тоже читал. На них зарабатывают, но дело в том что смена фазы как данность не происходит с четкой переодичностью. Вычислить этот момент математически тоже не получается. Живых примеров торговли такими методами я не встречал.