Однако, сама по себе портфельная торговля - очень серьезное дело, по которому написано много научных статей. Корни их уходят к портфельной теории Марковица. Имеет место помимо корреляции между активами много иных статистических терминов, таких как дисперсия, веса активов в портфеле и т.п.
Возникает вопрос: "Как бы это всё пристроить к нашей трейдерской профессии? Чтобы и несложно было и прибыльно?". Я когда-то в Экселе моделировал портфель по нескольким активам, но самой большой проблемой было найти веса активов в портфеле, т.е. каким объемом открывать позиции? Кроме того, классическая теория портфеля не использует теханализ, а мы это делаем и не собираемся от этого отказываться. Однако, есть один очень важный момент для портфельного трейдинга - это удержание сделок по времени как основному фактору. Т.е. грубо говоря, позиции открываются на неделю и закрываются в конце недели или по достижению общего профита заранее расчитанного.
Итак, возникают очертания желаемого:
1. Торговать портфель (одновременно несколько активов), т.е. не порознь каждый актив анализируется а совместно.
2. Применять теханализ для входа в рынок (и, возможно, выход)
3. Удерживать позиции не слишком долго, но и не быстро закрывать.
4. Быть свободных от СЛ поскольку активы сами по себе хеджируют друг друга.
5. Не усредняться и не доливаться.
