Портфельный трейдинг v1

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 13 июн 2017, 16:40

Tit4 писал(а):Интересная, но к сожалению не имела продолжение. Может то что апнули - сповадит кого то начать подбор инструментов для портфеля и попробовать еще раз потестировать систему.

Для того чтобы тему продолжить нужно изменить сам принцип работы с портфелем. Сначала уйти на минимальный лот и разработать схему усреднения. Также проанализировать подбор валютных пар.
комбинация EURUSD - ведущий актив, AUDUSD, USDJPY - хеджирующие. С моей точки зрения не эффективна это совсем разные валютные пары. Каждой из них высокий дисбаланс . Ена и евро например валюты убежища, а австралийский доллар сырьевая валюта.

Haos · **Haos** » 14 июн 2017, 08:22

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Для того чтобы тему продолжить нужно изменить сам принцип работы с портфелем. Сначала уйти на минимальный лот и разработать схему усреднения. Также проанализировать подбор валютных пар.
комбинация EURUSD - ведущий актив, AUDUSD, USDJPY - хеджирующие. С моей точки зрения не эффективна это совсем разные валютные пары. Каждой из них высокий дисбаланс . Ена и евро например валюты убежища, а австралийский доллар сырьевая валюта.

1. Схема усреднения не является основой для портфельного трейдинга. Основа - разобраться есть ли связь между парами. А потом уже думать как из нее ТС создать с использованием мартина или усреднений или без оных.
2. Понятия "разные валютные пары" нет в науке. Есть коррелируемые или не коррелируемые и т.п.
Единственным достоверным в данном случае является то, что доллар USD входит в состав трех валютных пар. А вот как это использовать - вопрос. Возможно через индекс доллара.
В общем, жду практических соображений.

Haos · **Haos** » 14 июн 2017, 08:26

Относительно же корреляции на рынке, я давно высказывался и в подтверждение своей концепции привожу ссылку на статью Коровина Ильи Все про миф о рыночных корреляциях

Haos · **Haos** » 14 июн 2017, 08:55

Да-а-а, замечательная статья! :co_ol:

Всё как я и говорил и считал.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 14 июн 2017, 16:31

Вернемся к вопросу о корреляции. Начну с истории чтобы перейти к усреднению.

Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.[1]

Впервые в научный оборот термин корреляция ввёл французский палеонтолог Жорж Кювье в XVIII веке. Он разработал «закон корреляции» частей и органов живых существ, с помощью которого можно восстановить облик ископаемого животного, имея в распоряжении лишь часть его останков. В статистике слово «корреляция» первым стал использовать английский биолог и статистик Фрэнсис Гальтон в конце XIX века.[4]

Корреляция изначально была создана как статистическая взаимосвязь. По причине того что автор работал с мертвым биологическим материалом. Теперь предположим что вы работаете с живым организмом в котором сами коэффициенты тоже подвержены изменениям. В таком случае у вас возникнет новая модель динамичной корреляции. Исходя из этого у вас возникнут новые правила работы с корреляцией. Которые будут гласить что в определенной точке времени всегда произойдет изменение коэффициента. Вот здесь вам и нужно будет несколько вещей. Методы определения изменения коэффициента. Правильно рассчитанный риск менеджмент на такой случай и методы ограничения убытка от изменения коэффициента. К методам ограничения убытка как раз и подходит усреднение.

Super636 · **Super636** » 14 июн 2017, 17:14

В конечном итоге вы в данном треугольнике покупаете евро против доллара США,и против доллара Австралии и иены через доллар США в разных пропорциях.В том случае когда евро начинает снижение или рост, ему без разницы против чего падать, валюта валится или растет по всему рынку.Для того что бы хеджировать надо покупать против одной валюты и продавать против другой, допустим покупка евро против доллара США и продажа против доллара Австралии и иены,тогда при различной скорости возможен профит.Но возможно и ускорение убытка,когда евро будет стоять а валюты по которым хеджирование будут двигаться однонаправленно против евро.Без усреднения не обойтись.Просто надо просчитать есть ли смысл морочить себе голову.

Haos · **Haos** » 14 июн 2017, 17:15

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):... Вот здесь вам и нужно будет несколько вещей. Методы определения изменения коэффициента. Правильно рассчитанный риск менеджмент на такой случай и методы ограничения убытка от изменения коэффициента. К методам ограничения убытка как раз и подходит усреднение.

Вот что-что, а мне этого совсем не нужно! Потому что пишите такое, может Вам нужно? Если на выходе сможете сделать хоть что-то реальное для применения в трейдинге - то тогда и посмотрим. Пока что я вижу жонглирование терминами и словами далекое от хотя бы сколь внятной теории для торговой системы.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 14 июн 2017, 17:32

Haos писал(а): Вот что-что, а мне этого совсем не нужно! Потому что пишите такое, может Вам нужно? Если на выходе сможете сделать хоть что-то реальное для применения в трейдинге - то тогда и посмотрим. Пока что я вижу жонглирование терминами и словами далекое от хотя бы сколь внятной теории для торговой системы.

Для вычисления корреляции есть формулы которые можно вести в работу советника. Есть сервис для вычисления коэффициента у брокеров. Пример. https://www.oanda.com/lang/ru/forex-tra ... orrelation
Через формулы можно получить динамику в режиме М1 для торговли прямо в ваш терминал. И если вы видите что корреляция выходит из под контроля можно во время принять меры.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 23 июл 2017, 17:03

Вернемся к идее получения профита на корреляции. Так как корреляция тоже колебаться возникла идея создать стратегию. Для начала решил не усложнять работой с тремя парами и начать тест с двумя парами. Можно опробовать с евро-доллара и фунта доллара.
Тест на первом этапе нужно проводить советником на тестере стратегий. Советник придется сделать. За основу взят индикатор корреляции. Принцип открытия ордеров +1- +0,8 евро бай, фунт сел.
-1- -0,6 Евро селл ,фунт бай.
Для получения прибыли оного индикатора не достаточно нужно рассчитать мани менеджмент.

IND_Correlation.mq4: (5.96 KB) Скачиваний: 89

Haos · **Haos** » 23 июл 2017, 19:19

Не, это уже прошлое корреляции за последние н баров. Смысла никакого. Сейчас она есть через минуту - нет. Большинство продолжает линейно мыслить. Хотите работать с портфелем - забудьте про корреляцию и всякую чушь по историческим данным. Советник то можете предлагать для написания, но таких уже море было - разве не слышали про парный трейдинг? Я последний лет 7 назад тестил. Схождение - расхождение корреляции, добавление- усреднение и... благополучный слив.

Портфельный трейдинг v1