Треугольный арбитраж

Super636 · **Super636** » 19 авг 2015, 06:35

Haos писал(а):Вот в том и вопрос - в каком направлении? Всё остальное дело техники.

В направлении сигнала из другой торговой системы,Взять любую трендовую,самую простую на МА и ли на МАКД для определения тренда и входить по любому из осциляторов в направлении тренда по ведущей паре в треугольнике.Плюс поставить усреднение убытка на н пунктов от входа.Я так думаю.

Super636 · **Super636** » 19 авг 2015, 06:45

Sapta писал(а):А почему последняя пара у Вас меньше по объему? Был бы такой же объем как у первых, были бы в плюсе.

Думаю что цена пункта по кроссу евро фунт намного больше чем в мажорах евро доллар и фунт доллар.Так что если брать пункт евро фунт который стоит в полтора раза больше чем один пункт по евро доллару или фунт доллару то на ста пунктах разница будет очень большая.Это уже не арбитраж будет а ерунда.Тут вообще интересный вопрос с рассчетом лота,для двух инструментов против одного с разными котируемыми валютами в треугольнике будут разные лоты.Я так думаю.

Haos · **Haos** » 19 авг 2015, 07:20

Если всё "стоит на месте", то и проблем нет -ничего не происходит! :hi_hi_hi:

Ясно, что стоять на месте не будет долго - максимум одну торговую сессию. Потом будет движуха... в этой же методе движение соизмеримое с размером спредов имеет значение.

Super636 писал(а):Это уже не арбитраж будет а ерунда.

Так никакого арбитража и нет - уже много раз упоминалось! Смысл только в некотором хеджировании за счет линейной зависимости кросса от его образующих активов.

Haos · **Haos** » 20 авг 2015, 11:24

Закрыл, провисевший более недели, треугольник с небольшим профитом. Усреднение сработало, выведя в профит. Есть что исследовать дальше.

Haos · **Haos** » 16 дек 2016, 19:37

Итак, продолжим размышления. Вот, к примеру, треугольник по ТС Фибо-Пинбол:
EURJPY-(EURUSD) - (USDJPY)
Примечание: пары в скобках - противоположное направление торговли тем, что не в скобках, т.е. или
EURJPYb-(EURUSD)s - (USDJPY)s или
EURJPYs-(EURUSD)b - (USDJPY)b
Начинает просматриваться следующий подход к торговле:
1. Поступает сигнал о входе в рынок по одной из пар. Открывается направление торговли в соответствие с правилами используемой ТС.
2. По двум другим парам открываются половинным объемом хеджирующие позиции в соответствие с правилами ТС.
3. Как только по ведущей паре появляется сигнал на закрытие по ней позиций, по хеджирующим парам они закрываются одновременно.
Проверка гипотезы частичного (в среднем 50%) хеджирования рисков.

Haos · **Haos** » 16 дек 2016, 19:39

В приведенном выше скрине ведущей могла быть пара USDJPY и по ней начались бы продажи. По EURUSD - продажи, EURJPY - покупки.
Это всё нужно будет тестировать опять долго и нудно. :hi_hi_hi:

Так что как только разгрузится тестирование ТС "Фибо-Пинболл" с текущим набором правил, приступлю к модифицированным с учетом хеджа по треугольному арбитражу.

Haos · **Haos** » 16 дек 2016, 19:50

Сейчас возникли сомнения: "А будет ли хедж то? Ведь вторая пара будет смягчать, а третья усугублять, что в среднем никакого толку!" :du_ma_et:

Значит нужно противоположно-направленную пару брать только 50%. :du_ma_et:

В общем, мутота какая-то. Тестировать надо.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 16 дек 2016, 20:24

Как дело интересно обстоит с парами в треугольнике на ваш взгляд EURUSD GBPUSD EURGBP.
Пробовал запустить схему пока не очень удачно. Есть у кого наработки.

Haos · **Haos** » 16 дек 2016, 21:13

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Как дело интересно обстоит с парами в треугольнике на ваш взгляд EURUSD GBPUSD EURGBP.
Пробовал запустить схему пока не очень удачно. Есть у кого наработки.

Что Вы конкретно запускали? Наработки только те, что здесь мною изложены. Никто, видимо, с этим не сталкивался.

Haos · **Haos** » 17 дек 2016, 08:45

Надо зафиксировать чтобы не потерялось направления торговли треугольника для валютных пар:

EURUSD-(GBPUSD)-(EURGBP)
EURUSD-USDCHF-(EURCHF)
EURUSD-(AUDUSD)-(EURAUD)
EURUSD-USDJPY-(EURJPY)
EURUSD-USDCAD-(EURCAD)
EURUSD-(NZDUSD)-(EURNZD)
(AUDUSD)-(USDJPY)-AUDJPY
USDCAD-(USDJPY)-CADJPY
USDCHF-(USDJPY)-CHFJPY
(GBPUSD)-(USDCHF)-GBPCHF
(GBPUSD)-(USDJPY)-GBPJPY
(NZDUSD)-(USDJPY)-NZDJPY

AUDJPY-EURAUD-(EURJPY)
CADJPY-EURCAD-(EURJPY)
CHFJPY-EURCHF-(EURJPY)
CHFJPY-GBPCHF-(GBPJPY)
EURCHF-(EURGBP)-(GBPCHF)
EURGBP-(EURJPY)-GBPJPY

Треугольный арбитраж