Треугольный арбитраж

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Это последний этап. Если здесь не окажется профита, то на Форекс делать нечего. Окончательный вердикт. Всё уже перепробовано.

Еще пробовать и пробовать. На каждом этапе кажется, что это последнее, что можно было придумать. Проходит время, и придумывается новый принцип.

Что до описанной проблемы, я как раз писал недавно о неадкеватности спрэдовой политики форекс-брокеров на пятизнаке - если ввели пятый знак, то и спрэд должен быть уже не 1-2 пункта на 4-м знаке, а на 5-ом, иначе смысла от введения 5-го знака никакого. Увы, если кто и снижает реально спрэды до адекватного размера, так компенсируют комиссией их. Так что, пытаться поймать 1-2 пункта при таком раскладе заведомо глухая затея.

Скажем так я определился с торговлей на сегодняшний день. Заработать на форекс можно в долгосроке и мало до 30% годовых.
Треугольный арбитраж можно использовать в КИД и при торговле на двух счетах. В классической форме почти нереально.
Спреды как и комиссий брокера на реальных торгах на бирже серьезный враг мелкого трейдера. Сейчас торгую по акции на 3 месяца без комиссий брокера одно удовольствие. Напомню чем выше торговый оборот тем меньше комиссия. Для большого оборота спред совсем другой. Еще одно преимущество пятизначного счета перед четырех значимым в том что обновления тика происходит быстрее. Это сказывается на качестве входа и работе советников которые производят расчеты по новому тику.Так что нельзя совсем сказать что от перехода на пятизначный счет кухонному трейдеру толку нет.

[Haos]

Просьба обсуждение не по торговой системе вести в соответствующих разделах и темах форума.
То, что к теме имело отношение:

Треугольный арбитраж можно использовать в КИД и при торговле на двух счетах. В классической форме почти нереально.

С чего Вы взяли? Одному богу известно что реально, что нет пока не разберешься с вопросом. Опыт других не имеет значение, т.е. всегда есть сомнение в интеллекте других и еще ряде качеств. К сожалению, рынок даже профессоров в дураках оставляет, т.к. нет такой специальности в ВУЗАх, поэтому тут или смог постичь сам или не смог. Поэтому здесь нет ничего замурованного в скрижалях и всё постигается от истоков.

[Haos]

Вот на основе этого индикатора (см. сообщения выше) я написал советник, но что-то никак не получается получить вменяемые результаты. Проблема в том, что когда индикатор выходит за критические значения, т.е. имеются отклонения курсов реальных от синтетических значительно спред расширяется так, что если открыть сделки, то когда он сузится снова всё равно получаешь тот же плавающий минус в размере 3 спредов примерно! При этом, и в плюс почему-то не было выхода. Совсем меня расстроило это дело. Что-то тут не то, а что не могу понять. Попробую другой подход. Он описан в этом посте.
Думается так, что
1. надо просто открыть сразу трин.
2. когда плавающий убыток достигнет по нему близкого к максимуму убытка, открыть усредняющий трин.
3. при возврате плавающего профита к нулевому или слабо отрицательному (положительному) результату закрыть оба входа.
Тут тоже есть подозрение, что нужно следить за спредом в момент макс. убытка, т.к. если он опять будет раздвинут, то это не скомпенсирует убыток. Ппц. в общем. Создается ощущение, что "всё уже украдено до нас". Ни пунктика от брокера не добиться профитного. Неужели такое возможно? Ведь известно, что какая-бы ни была совершенная система всё равно она дает сбои... правда, если это не рулетка.

До сих пор не могу понять в чем тут тайна. Почему возникала прибыль в открытых "от фонаря" тринах? Может быть за счет некоторой нескомпенсированности объема позиций которую при малых объемах позиций просто не достичь? Как бы там ни было, есть еще некоторые идеи, которые нужно проверить.

[Haos]

Кажется понял в чем дело. Лот второго актива вычисляется как Лот 1-го актива * (3-ий актив)Bid или Лот 1-го актива * (3-ий актив)Ask (см. таблицу треугольников). При малых объемах не удается никогда достичь полной компенсации хеджа с одной стороны, с другой стороны курс третьего актива постоянно меняется и со временем это уже другой лот должен быть для 2-го актива, когда цена, скажем, на фигуру ушла от момента открытия треугольника. Только при размере позы начиная с 1 лота и в течение 1 тика может быть достигнут полный хедж. А мы держим позиции и неделю бывает. Таким образом, мы никогда не имеем скомпенсированный по объему треугольник и, значит, цена может случайно выходить в профит из-за нескомпенсированности. А отклонения не играют роли между истинным курсом и синтетическим. Точнее играют незначительную роль в размере 3 спредов, но в том-то и дело, что когда происходят эти отклонения брокер сразу же раздвигает спред! Поэтому ловить эти расхождения бесполезно. Итак, опять пришли к направленной рискованной торговле, к сожалению. Однако, в данном случае есть некоторые преимущества, опять же, из-за хоть какого-то хеджа. В общем, намек понятен? Так или иначе, можно пробовать брать одинаковые лоты для всего треугольника делая направленную позу, а дальше думать что с этим делать. Ну хоть, такой результат.

[Haos]

Итак, начала формулироваться торговая система с новым подходом (вообще их несколько еще будет и это не предел).
Нужно открывать трины (кратко от "треугольники") одинаковым ордером. Возникать будет перекос, но без него, выяснилось, никуда уже не сунутся за прибылью. Далее, есть необходимые шаги, но недостаточные:
1. При открытие нужно выбирать момент чтобы суммарный спред был минимальный. Сейчас даже на стандартных счетах не то что на ЕСН он плавает и широко! Это технический вопрос, просто алгоритм следящий есть за суммарным спредом и за сутки можно определить максимум его и минимум. У каждого брокера, видимо, он свой.
Вот именно минимальный спред при открытии трина играет важную роль, а не когда по индикации расхождения он открыт, т.к. всё равно в лучшие моменты брокер раздвинет спред, нивелируя расхождение синтетики с реальными курсами.
Поскольку размах спреда достигает десятков пунктов по четырехзнаку (!) то это принципиальный вопрос.
2. Далее, нужно открывать несколько тринов причем так, чтобы на более-менее коррелирующих парах было бы хеджирование. Т.е. грубо говоря один трин чтобы был:
EURUSD GBPUSD EURGBP SBB
а другой
EURUSD NZDUSD EURNZD BSS
Но это же означает бессмысленность открытие по евро, т.к. в 1-м трине она в селл, а во 2-м в бай! Таким образом, мы приходим к варианту из 4 сделок, т.е. не трин уже а квадрат!
Т.е.
GBPUSD EURGBP - покупка, а
NZDUSD EURNZD - продажа.
Они формируют синтетическую EURUSD, но за счет того, что есть перекос в объемах по кабелю и киви, должна суммарна плавать эта конструкция.
Я еще не проверял это, в ближайшее время займусь.
Таким образом, от трина переходим к квадрату. Может всё это и забавно, но как есть.
Так можно выразить любой мажор и т.п. через сбалансированный квадрат. Квадратов тоже должно быть много. Всё это будет колебаться туда-сюда и надо будет думать как фиксировать профит (в смысле при каких условиях) и что делать с убытком.
Насчет убытка пока соображение одно: т.к. своп будет всегда в сумме отрицательный (я проверял, как ни крути), то должно быть ограничение по времени на удержание позиций.
Ну и .д.
Вскоре, думаю, в Школе трейдинга статью напишу о квадратном арбитраже (надо еще поизучать вопрос немного).

[Haos]

Вчера вечером открыл сделки по новому подходу, раза три смотрел не вышла ли в профит, цена болталась и сейчас по прошествии суток, когда запустил терминал увидел прибыль. Значит бывает прибыль. Видно, что торговалась синтетическая EURUSD', составленная через EURGBP и GBPUSD с синтетической EURUSD'' составленной через EURAUD и AUDUSD. Анализа не было (пока). Первую синтетику продал, вторую купил. Т.е. здесь мы синтетику не с реальной EURUSD торгуем (сравниваем) как в треугольном арбитраже, а с через другие пары составленную синтетику по той же паре (EURUSD в нашем случае).
В общем, можно "копать" данный метод дальше, уже хоть прибыль увидел по этой методе, а то последние месяцы такого не было.

[Haos]

Также интересный результат получен по треугольнику EURZAR = USDZAR * EURUSD. Вчера проанализировал какой минимальный спред трина достигается в течение суток, в разумных рамках установил фильтр на вход в треугольник по этому значению и сегодня трин отработал в прибыль! При этом, всё как положено, треугольник скомпенсированный, без перекосов был. ТП установил в размере 2 у.е., т.е. когда закрывать трин если будет такая прибыль, она и больше могла быть. Вуа-ля! Вот опять тот же вопрос, почему возникла прибыль? Сделки здесь 5 минут всего были открыты! Это я так угадал что ли? Я как бы отвечал уже на него, но здесь всё равно много неясного.
...прибыль составила 1,76 у.е.. т.е. 0,24 у.е. проскользнуло.

[Haos]

Открыл вчера еще один квадрат и сегодня закрыл по профиту около 2 у.е. Надо советник написать для серьезного изучения вопроса. В этот раз вторая пара была убыточна, а первая прибыльна. Своп минусовый поболее чем в первом тесте.

[Haos]

В тот же день открыл еще один квадрат и он четыре дня простоял! Я иногда посматривал и профита не наблюдал, но, думаю, подержу что выйдет? - Сегодня, заглянув в терминал, закрыл с символическим профитом. Ясно, что вручную не получится торговать, т.к. не известно когда прибыль бывает и нужно чтобы советник за этим следил. Главное, что даже через 4 дня сделки могут дать профит.