spartak писал(а):Haos писал(а):Джу, я что-то не верю своим глазам - у тебя, что, на счету 1 ярд бакинских (или это центы или тугрики какие-то)?
Вы там совсем уже или еще нет?
Ну ты бы как-то скромнее что-ли... а то у трейдеров и так жизнь нервная, а тут еще такое увидеть!
Если честно сам пересчитывал сидел
, посмотрел на свои средства и наверное придется сегодня нажратся
теперь я не смогу спать, и есть))).
короче, что то я не то делаю наверное
Но очень круто, очень, если это еще и вечно зеленые.
Тут ничего особенного нет, чтобы иметь почву для текущих удивлений.
Правда, Я могу, в данном случае только уточнить, как зовут нашего партнера в бытии, средь океанских просторов, некоторого островного царства.
Ее зовут Модес Изку Куку де Мабузия Бунго.
просто мой директор подписал с ними что-то волшебное, вроде контракта и это, по своей сути, депозит государственного масштаба.
А вообще, тут совсем ничего особенного нет, так как совсем отсутствует разница в непосредственном варианте эффективного оперирования, как на таком депозите умопомпомрачающего размера, так и на депозите в размере любимых 100 долларов.
Абсолютно все-все, упирается в элементарный план расчета ММ, так как размерами лотов, можно уравнять степень рисков сведя их к полной идентичности самой угрозы размеров убытков относительно суммы капитала в процентном соотношении.
Говоря проще, именно количеством загруженных средств, в процентах от суммы депозита, будет идентичный процент притока профита на депозит, как при депозите в 100 долларов, так и при депозите, состоящем из всех допустимо реальных средств, размером,хоть триллион.
вся разница только в самих размерах текущих убытков и непосредственном размере ПРИБЫЛИ.
САМОЕ ГЛАВНОЕ в данном случае, - это непосредственное умение просчитать наиболее идеальную точку входа в позиции.
Кроме того, надо, непременно, чтобы после установки уровней приказов, котировка, непременно заходила немного дальше, против открытых позиций.
ЭТО важно, несмотря на то, что получаются страшные депозитные просадки.
НО ЭТО НЕОБХОДИМО, так как если этот момент не учитывать, тогда, можно, просто напросто попасть в не рыночную котировку, за счет того, что довольно часто, бывает так, что уровень приказа установлен на экстремуме разворота, а потом, канал ценовой волатильности сужает свои границы и уровень приказа остается за бортом рыночных цен.
У меня такое иногда бывает, когда я особо сильно стараюсь угодить в самый экстремум разворота тенденции общего тренда именно интрадей.
НО. - это все, более чем длинный рассказ.
Я, могу, показать небольшую иллюстрацию к тому моменту, который упомянула сейчас в плане непопадания в рыночную цену инструмента.
Здесь я уточнила что именно надо сделать и, желательно, такую просадку выдерживать вплоть до периода М30. Только, тут, опять же, все упирается в возможности текущего состояния депозита.
А еще мне тут попалась картинка на которой я постаралась ужасно нарисовать, как именно следует совершать супер агрессию при входе в позиции по планируемому периоду проведения торговой операции.