Выход из ренжа по авторской системе Тулегена Уразалиева

[Фастовец Николай]

По паре евро доллар сформировался сигнал на покупку на пробой уровня 100% фибо. Стоп за 75% фибо, профит на 261 фибо. Это четвертая сделка за день. Покупка фунт доллара пока в небольшой просадке.

[ivis]

Если вам не нравится мое построение, стройте как хотите.

Да какая разница нравится мне или нет? Что Вы обижаетесь? Я просто хочу уяснить, почему Вы там вошли? Ведь автор сам в видео предупреждает, что если есть прокол в построении структуры, то вся разметка отменяется. У Вас получился плюс два раза. А может это случайность? К тому же, если на такую мелочь как правильноая уставновка максимума или минимума не обращать внимания, то как тогда работать? Ведь в системе как раз это и есть основным. Иначе бы просто строили фибу как обычно... имхо...

[Фастовец Николай]

Если вам не нравится мое построение, стройте как хотите.

Да какая разница нравится мне или нет? Что Вы обижаетесь? Я просто хочу уяснить, почему Вы там вошли? Ведь автор сам в видео предупреждает, что если есть прокол в построении структуры, то вся разметка отменяется. У Вас получился плюс два раза. А может это случайность? К тому же, если на такую мелочь как правильноая уставновка максимума или минимума не обращать внимания, то как тогда работать? Ведь в системе как раз это и есть основным. Иначе бы просто строили фибу как обычно... имхо...

А в каком посте вам не понравилось фибо?

[Fortis]

Есть рабочая система, не могу понять зачем выдумывать пятое колесо?

А я не могу понять зачем трейдеру надо лишний раз ловить не нужные stop loss даже если это согласно системе, почему бы не входить именно в максимальные надежные сигналы с высокой ожидаемостью прибыли?!
Это ведь и психологически так комфортнее будет если вы еще не поняли когда вы будете работать с большими деньги то получать убытки по 500$ или там больше тысячи долларов как-то не хочется это психологически тяжело так торговать получить убыток а потом думать о том что вы его вернете обратно в ходе системы.

[Фастовец Николай]

Есть рабочая система, не могу понять зачем выдумывать пятое колесо?

А я не могу понять зачем трейдеру надо лишний раз ловить не нужные stop loss даже если это согласно системе, почему бы не входить именно в максимальные надежные сигналы с высокой ожидаемостью прибыли?!
Это ведь и психологически так комфортнее будет если вы еще не поняли когда вы будете работать с большими деньги то получать убытки по 500$ или там больше тысячи долларов как-то не хочется это психологически тяжело так торговать получить убыток а потом думать о том что вы его вернете обратно в ходе системы.

а я не могу понять какие это максимально надежные сигналы? Если есть сигнал по системе и данная система в долгосроке прибыльная, то все сигналы максимально надежные. Мы ведь не заем закроется сделка в прибыль или в убыток. Я же писал что соотношение прибыли с стопа 2 к 1 - 5 к 1. А потому переживать нет смысла. Главное это умеренные риски.

[Фастовец Николай]

Сигнал на покупку фунт доллар начал отрабатываться и по паре снова формируется сигнал на покупку. Но я уже буду покупать не по закрытию свечи, а на тесте сверху 100%. Если бы я поступил так вчера при покупке на тесте 100%, то стоп был бы 22 пункта, а прибыль 160 пунктов. А так соотношение прибыли и стопа 1,5 к 1.

[Фастовец Николай]

Похожая ситуация по евро доллару. Пара закрепилась выше 100% и я купил только на тесте 100% сверху. Но уже светится стоп аут. Возможно через это маленькое плече депо не выдержит 3 сделки. Если не выдержит то буду торговать на других счетах, но результаты теста уже тут не будут...

[Fortis]

а я не могу понять какие это максимально надежные сигналы? Если есть сигнал по системе и данная система в долгосроке прибыльная, то все сигналы максимально надежные. Мы ведь не заем закроется сделка в прибыль или в убыток. Я же писал что соотношение прибыли с стопа 2 к 1 - 5 к 1. А потому переживать нет смысла. Главное это умеренные риски.

А я вам объясню какие есть максимальные надежные сигналы к примеру если у вас есть ТС не важно какая, вы берете скажем статистику скажем за последние два года и анализируете какое среднее математическое ожидание прибыли и убытков по сделкам скажем за неделю было, если скажем у вас идет так 2 сделки убыточные, затем скажем 3 сделки прибыльные подряд, затем снова 1 сделка убыточная затем 2 сделки прибыльные и так далее и это примерно так повторяется на протяжении 2-х лет, то вы скажем делаете такое моделируете ситуация не входите в рынок и после двух убыточных сделок входите более повышенными рисками в 3-ю или четвертую сделку по соотношению статистики и получаете высокую прибыль вот этим я и называю максимально надежные сигналы.
Если к примеру вы входили скажем рисками лотами в первую сделку 1.00, затем еще 1.00 лота, то вы на третью сделку вполне можете войти рисками в 3.00 лота так как соотношение будет таким лот 1.00+1.00+1.00 теперь понимаете?!
Но это был простой пример для понимаю а так в целом лоты необходимо выставлять по рассчету от депозита тогда это правильно.

[Nord]

Бессмысленные усилия. Рынок очень изменчив, он постоянно собирает, разбирает и хаотично перетасовывает свои различные фазы. То, что раньше чаще всего после 2-х убыточных сделок шла прибыльная, может говорить как о том, что еще несколько месяцев после 2-х убыточных чаще всего будет прибыльная, так и о том, что со следующего дня после 1-й убыточной будет идти прибыльная, а третья чаще всего вновь с убытком. Меняется на рынке продолжительность импульсов, их частота, периодичность. Вот почему абсолютно любая система обязательно и безоговорочно работает на рынке, и вот почему абсолютно любая система на рынке гарантированно не работает... Просто в разные периоды времени.

[Haos]

... если у вас есть ТС не важно какая, вы берете скажем статистику скажем за последние два года и анализируете какое среднее математическое ожидание прибыли и убытков по сделкам скажем за неделю было, если скажем у вас идет так 2 сделки убыточные, затем скажем 3 сделки прибыльные подряд, затем снова 1 сделка убыточная затем 2 сделки прибыльные и так далее и это примерно так повторяется на протяжении 2-х лет, то вы скажем делаете такое моделируете ситуация не входите в рынок и после двух убыточных сделок входите более повышенными рисками в 3-ю или четвертую сделку по соотношению статистики и получаете высокую прибыль вот этим я и называю максимально надежные сигналы....

Статистика зависимости результатов сделок так не определяется. Есть специальные статистические тесты. Найти такие закономерности крайне сложно. Более того, это странно, когда результаты одной сделки влияют на другие. Практически всегда такая гипотеза отвергается проверкой экспериментальных данных. Если пытаться искать такие закономерности "на глаз", то это будет только убыток.
Об этом можно почитать (для тех, кто разбирается в математике ВУЗовского уровня) у Ральфа Винса "Математика управления капиталом".