Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

[Sova767]

На этой текущей торговой неделе, я получила в управление серьезный торговый капитал в размере 100 000 $.
Самое важное, прежде чем преступить к работе на таком депозите, следует лично для себя уразуметь, что при нарушении закона Мани менеджмента, личные свои параметры которого я выкладывала на билбордах выше, такой депозит можно уничтожить, практически одновременно с депозитом размер которого всего 100 у.е.
В виду ЭТОГО при заключении официального договора с инвестором я выставила первостепенное условие, которое является общим принципом управления депозитными средствами во время операционных мероприятий.
ТО есть. Я должна, изначально, получить прибыль на общий размер депозита в объеме 10%, то есть 10 000 $. на первом этапе. И. уже, непосредственный расчет лота, надо будет осуществлять, от суммы этой прибыли, которая автоматически станет активной частью депозитных средств для непосредственного осуществления операционных действий с финансовыми инструментами.
В общем я вошла в позиции по сырой нефти в минувший вторник и, на сегодня, моя чистая прибыль составила 5% от общей суммы капитала, полученная за двое торговых суток.
ПРИ ЭТОМ, 19 - 22.10.15, был период экспирации месячных контрактов фьючерсов Брент и ВТИ, что вызвало и без того не очень комфортное развитие тенденции сырой нефти по параметрам трендов фрейма интрадей. То есть внутри дневных периодов.
Открывать среднесрочную позицию по сырой нефти я пока не стала, так как это надо лучше всего делать в понедельник, чтобы захватить период для операционного процесса со вторника по азиатскую сессию в пятницу. Далее лучше всего, позиции все закрывать, так как при условии попадания в текущий откат или просадку, можно просто не успеть выйти из трудного положения до момента закрытия торгов и непосредственной экспирации недельного контракта. Открытые позиции, по сырой нефти, не переносятся на следующий недельный период, так как каждая новая неделя, начинается с нового уровня текущей котировки, который определяется нефтяными властными структурами на выходных.
Вот здесь мои текущие результаты, которые я получила со вторника по четверг в качестве знакомства со спецификой работы на большом депозите.
ПРИ ЭТОМ, следует особо отметить, что переход с маленького капитала на работу с основательно существенным депозитом, получается очень хорошим, а вот возврат к торговле на маленьком депозите, в размере, скажем: 150 $. вызывает некоторую сложность в психологической перестройке подсознания относительно непосредственного осуществления торгового процесса в целом. Я имею в виду создание сети ордеров, которая является основой моего принципа извлечения прибыли.
Здесь на стейтах все то, что у меня получилось на этой неделе и, по своей сути, расчет лота уже можно осуществлять от суммы полученной прибыли, которая составила почти 5 000 без пары сотен долларов.
При этом, если у меня будет настроение эти несколько сотен можно будет получить на европейской сессии сегодня 23.10.15, чтобы со следующей торговой недели можно было начать проводить расчет ММ от прибыли.
Таким образом основной размер капитала, автоматически станет страховочной суммой от нежелательного развития текущих тенденций крайне сложного инструмента являющегося сырой нефтью и обозначающейся индексом - #CL.
Последовательность фиксации стейтов видна на таймере в правом нижнем углу скрншотов.

[Sova767]

Здесь я подобрала информацию, которая крайне полезна для работы с фьючерсными инструментами и тем более, непосредственно с моим избранным нефтяным фьючерсом недельного срока экспирации контракта.
Говоря проще - это наиболее важные периоды торговых суток течение развития событий на торговом недельном фрейме:

[Sova767]

Здесь я подобрала информацию, которая крайне полезна для работы с фьючерсными инструментами и тем более, непосредственно с моим избранным нефтяным фьючерсом недельного срока экспирации контракта.
Говоря проще - это наиболее важные периоды торговых суток течение развития событий на торговом недельном фрейме:

[Haos]

Джулия, как можно торговать фьючерсами без опционов? Тебе не кажется, что это финансовое извращение и мазохизм? Классическим хеджированием фьючерса считается покупка опциона. Очень рекомендую обратить внимание на этот инструмент срочного рынка!

[Sova767]

Джулия, как можно торговать фьючерсами без опционов? Тебе не кажется, что это финансовое извращение и мазохизм? Классическим хеджированием фьючерса считается покупка опциона. Очень рекомендую обратить внимание на этот инструмент срочного рынка!

А кто сказал что я не имею в планах покупку опционов?
Просто у меня сейчас несколько напряженный режим работы, а та методика работы с приобретением опциона требует основательного заострения внимания только на данном процессе. Дело в том, что покупая опционы я пользуюсь техническим анализом в МТ4 рассматривая тенденции инструмента по которому покупаю опцион, при помощи ББ с вводными параметрами 22 суток и МА 9 и то и другое по ценам закрытия и метода экспоненциального.
А из осцилляторов переделанный стохастик и ОsМА тоже переделанный, которые установлены на том периоде графика который соотвествует приобретаемому опциону.
Но про это надо рассказывать в отдельном посте, а точнее вообще в отдельной теме, так как на этом получается хорошая прибыль за работой очень похожей на работу за швейной машинкой.

[Sova767]

Джулия, как можно торговать фьючерсами без опционов? Тебе не кажется, что это финансовое извращение и мазохизм? Классическим хеджированием фьючерса считается покупка опциона. Очень рекомендую обратить внимание на этот инструмент срочного рынка!

Очень даже можно обойтись без опционов.
Более того, обычный, стандартный режим проведения торговой операции на торговой площади посредством обычного МТ4, можно превратить в полный аналог опционной торговли. Тут только надо включить полет своего абстрактного воображения и, соответствующим образом, настроить терминал МТ4.
Это можно сделать примерно вот по такому принципу, после чего, руководствуясь сигнальной информацией от этой установки, просто проводить краткосрочное позиционирование, имеющее аналогию с покупкой опционов. Только тут разница в том, что в данном вари анте, развитие трендового формирования находится под постоянным контролем, так как в терминале опциона, такая установка просто невозможна по техническим причинам самой системы опционных терминалов любых моделей.

[Sova767]

На текущем этапе своего торгового производства, я решила отполировать систему входа в среднесрочные позиции, которая, по своей сути, является самостоятельным планом позиционирования, проводимого по торговому фрейму интрадей.
Данная система, подобрана мною по принципу " с миру по ниточке".

Общие параметры проведения операции, внутри отдельно взятой торговой сессии, по данному планированию, при открытии позиции, осуществляются по сигналам стохастического осциллятора, вводные значения расчета периода МА которого я изменила по чувствительности в соответствии с периодом тренда на графике которого установлен осциллятор.
При этом, требуется единовременное открытие экранов с графиками избранного инструмента, имеющими периоды от М1 до D1 включительно.

Пример установки на стейте ниже.
Кроме того, там же, я графически нарисовала сам принцип входа в позиции именно по сигналам от измененного стохастика в сочетании с текущим трендовым формированием периода М1 в непременном сответвии со второй стадией разворота тренда не менее чем М30.

Здесь я сделала скриншот странички Ворда, на которой, чтобы не сочинять одно и тоже, кратко обозначила общие принципы входа в позиции.

[Sova767]

Здесь у меня небольшой пример того, что получается по моему плану позиционирования внутри текущего свечного формирования Н4 в непосредственном соответствии младших периодов интрадей, тенденции формирования свечи старшего часового периода и непосредственной тенденции D1, H4, H1 M30.
Здесь депозит моего инвестора работу на котором я осуществляю по системе меж банка.

[Sova767]

В понедельник я совершила Жуткий Жах и случилась некоторая откатная катастрофа, которая навлекла на мои позиции целое стадо страшных лосиков.
Общая сумма текущего убытка составила 80.300$.
Разумеется, я потеряла сон и провела в сражении с лосями 16 часов кряду.
В результате, мне удалось нейтрализовать их нашествие и вернуть часть прибыли, которую я получила в понедельник на азиатской и европейской сессиях.
Вот здесь я принесла на память скриншот с текущим убытком, а также полный реестр в котором зафиксировано все то, что мне пришлось испытать в минувший понедельник.
Однако, самое главное то, что я знала заведомо, что все равно разгоню всех лосиков и непременно верну часть профита полученного в понедельник.

Это все было очень весело, особенно в тот момент, когда я, только что, - закрыла последнюю жуткую позицию.
Здесь на одном стейте текущий убыток от возникшего откатного импульса , а также финальный суточный реестр, который я закрыла только что:

[Haos]

В понедельник я совершила Жуткий Жах и случилась некоторая откатная катастрофа, которая навлекла на мои позиции целое стадо страшных лосиков.
Общая сумма текущего убытка составила 80.300$.
Разумеется, я потеряла сон и провела в сражении с лосями 16 часов кряду.

Вот об этом, Джулия, я тебя и предупреждал! 99 раз можно заработать, а потом 1 раз и слить. Это не "плохая карма" как ты выражаешься. Это несложный закон управления рисками. Также я предлагал тебе решение. Сейчас два предложу решения:
1. После хорошего профита (10% от депо) сразу выводи 5% в скажем так, "стабилизационный фонд".
2. Не совершай жах "всех времен и народов"! У тебя же есть стейты с прекрасным соотношением прибыли - 1% от депо, например. За 3 месяца это удвоение счета! Об этом только мечтать можно. И главное, ну тяжело смотреть как ты здоровье себе расшатываешь.