Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

[Alekskm27]

Что? Нет систематичности? А где она есть? Реально никогда ничего не работает идеально.

Любая не систематичность - это тоже система :) И случай - это часть закономерности, Вот мы и пытаемся выбрать лучшую часть той глобальной закономерности, чтобы минимизировать риски и увеличить профит. Главное, для трейдеров( которыми мы себя считаем ) -это управление своим капиталом - рынком то мы управлять не можем. Вот отсюда и вытекает два правила - соблюдение ММ (но не МММ ни в коем разе;) и регулярный вывод прибыли.

[Haos]

Заканчивается разработка нового скрипта по этой ТС, где будет учтено помимо риска в процентах на сделку еще и СЛ (чтобы каждый раз не вводить) и не закрытие позиций если не перевертыш в Пн. Как мы помним это было сделано с целью оптимизации потерь по спреду, которые весьма ощутимы на голимых ДЦ. Таким образом, речь идет о переходе на 5-ку, так как только там можно работать по портфелю.
Но сначала нужно будет протестить скрипт, поэтому не с этой, а со следующей недели запущу его в работу... сама работа-то будет - "не бей лежачего": запустить скрипт в понедельник и ... выключить терминал.

[Haos]

Итак, приближается начало 12-ой недели.
Баланс на начало 12 недели: 6 091,73 у.е.
Открытых сделок с прошлой недели нет.

[Haos]

Сделки на 12-ую неделю открыты:

Итак, если прибыль вдруг окажется выше 20%, т.е. 1218 у.е., то сделки закрываются.

[Haos]

Баланс на начало 13 недели: 5 404, 69 у.е.
Прибыль за 12 неделю: 5 404,69 - 6 091,73 = -687,04 у.е. (-11,2%)

[Haos]

Направление сделок на 13 неделю определено:

Сделки открыты:

[Alekskm27]

Сказать, что ГСЧ не работает нельзя . Но и сказать, что эксперимент удачный (во всяком случае прошедшая его часть) тоже не скажешь. Нужно дорабатывать правила и условия чтобы профитные позиции закрывались в профит а не влезали в просадку и % убытка желательно снизить.

[Haos]

Сказать, что ГСЧ не работает нельзя . Но и сказать, что эксперимент удачный (во всяком случае прошедшая его часть) тоже не скажешь. Нужно дорабатывать правила и условия чтобы профитные позиции закрывались в профит а не влезали в просадку и % убытка желательно снизить.

А еще может сплясать и спеть?
Эксперимент даже до середины не дошёл, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. Правила меняться не будут - всё уже изменено достаточно.

[Haos]

Итак, по правилу превышения открытого профита в 20%, сделки закрываются:

Баланс на конец 13 недели: 6 135,72 у.е.
Прибыль за неделю: 6 135,72 - 5 404,69 = 731,03 у.е. (13,5 %)

[Haos]

Итак, 13 недель тестирования позади. Это треть запланированного времени эксперимента (40 недель). Начиная с 5-ой недели (с периода, когда началось ведение таблицы результатов по неделям) прибыль составляет 576,70 у.е. При этом учтены несистемные убытки (около 300 у.е.) и какие-то еще убытки из-за того, что я часто забывал переключить счет во время тестирования создаваемых советников. Т.е. фактически прибыль еще больше. Первые пять недель, кажется, в сумме дали нулевой результат (возможно, небольшой убыток). Таким образом, размер депозита остается близок к первоначальному значению (6 300 у.е.).
Вывод: это хороший результат. Правила ТС утрясались большую часть времени этой части эксперимента и при этом не произошло критического снижения уровня депозита. Как бы там не пошли дела дальше, ясно одно: распространенное заблуждение, что торговлей на основе ГСЧ можно только слить депозит, на данный момент опровергается.