Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Haos · **Haos** » 26 сен 2015, 08:49

Процесс может быть ускорен в 5 раз, но для этого требуется автоматизация. У меня, к сожалению, пока не доходят до этого ноги. :hi_hi_hi:

Идея такова: недели могут начинаться и заканчиваться не только понедельником, но и ВТ, СР, ЧТ, ПТ. Т.е. сделки открытые в каждый день недели отслеживаются отдельно от других дней. Т.е. будет много сделок и они должны отдельно анализироваться. Например, сделки, открытые в ПН - закроются по большей частью по СЛ, а во вторник дадут процент прибыли превышающий пороговый и должны быть закрыты. И т.д.
При этом появляется необходимость как минимум пропорционально снизить риск для отдельной сделки. Если сейчас он 2%, то должен быть 2 / 5 = 0,4%.* Одновременно возрастет отрицательное влияние совокупного спреда. Однако, одновременно и возрастет хеджирование, так как в среднем будет нулевая позиция по активу!

* кстати, а может и нет? И даже, скорее всего, нет, так как. опять же, в среднем будет нулевая позиция!

Haos · **Haos** » 26 сен 2015, 08:55

Всё это будет напоминать товарооборот на складе! :hi_hi_hi:

В каждый день недели товар то покупается (бай), то продается (сел), но мало того, что оплата "поставщиком", к сожалению, задерживается так еще и цены на товар пляшут как бешеные. :-)

Haos · **Haos** » 28 сен 2015, 05:50

Баланс на начало 14 недели: 6 135,12 у.е.
Направление сделок на 13 неделю определено:

Сделки открыты:

Alekskm27 · **Alekskm27** » 28 сен 2015, 16:33

Haos писал(а): Правила ТС утрясались большую часть времени этой части эксперимента и при этом не произошло критического снижения уровня депозита.

Да , главное и первое не заработать - а именно не слить- это уже получается. Теперь главное второе - заработать и опять не слить. Вот к чему мы все стремимся - минимизация потерь и рост прибыли.

Haos · **Haos** » 05 окт 2015, 07:03

Итог за 14 неделю: 5492,75 - 6135,12 = -642,37 у.е. (-10,5%)

Haos · **Haos** » 05 окт 2015, 07:13

Баланс на начало 15 недели: 5 492,75 у.е.
Направление сделок на 15 неделю:

Сделки открыты:

Haos · **Haos** » 09 окт 2015, 18:53

Т.к. прибыль текущая (1 138 у.е.) превысила 20% от депо сделки закрываются:

Прибыль итоговая за 15 неделю: 622 у.е.
Баланс на начало 16 недели: 6 141 у.е.

Haos · **Haos** » 09 окт 2015, 18:55

Более подробно за 15 неделю были закрыты сделки таким образом:

Haos · **Haos** » 12 окт 2015, 07:55

Направление торговли на 16 неделю определено:

Сделки открыты:

Баланс на начало 16 недели: 6 141,07 у.е.

Haos · **Haos** » 19 окт 2015, 08:38

Haos писал(а):Баланс на начало 16 недели: 6 141,07 у.е.

Результат за 16 неделю: -794,82 у.е. (-13%).

Баланс на начало 17 недели: 5 346,25 у.е.

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"