Тихий и мирный профит автоматически - торгуй без нервов!

[Haos]

Почему так много берёт? Там свечка 20 пунктов, даже если на три множить 500 никак не выйдет, так это он её ещё и не по тейку закрыл! Было бы больше истории держал бы дальше. В чём дело?

Много чего берет? 500 что? Понятия не имею. Нужно четко определять что конкретно не так.
Завтра по-свободному запущу на минутках и потестю в принципе.

[piter1777]

Много чего берет? 500 что? Понятия не имею. Нужно четко определять что конкретно не так.
Завтра по-свободному запущу на минутках и потестю в принципе.

Ситуация такая. Тест с начала этого года. Таймфрейм м5. КОФ =1. На пятиминутках свечки 10-20 пунктов максимум! То есть тейк никак не может быть больше 20 пунктов. Однако бот умудряется держать сделку до прибыли в 512 долларов! Делим это число на 0.1 и получаем 5120 новых пунктов, при том тейк так и не сработал! И как же из свечи 20 пунктов мог получиться такой огромный тейк? Или он его вообще не выставил? Короче вот такое новшество...

Но я ещё потестирую новую версию, может там нет такого...

[Haos]

Как часы работает даже на минутках!

[piter1777]

Как часы работает даже на минутках!

Отлично! Не будем выяснять от чего так получалось то ли котировки виноваты, то ли предыдущая версия не такая былат- не важно, главное теперь всё работает!

[piter1777]

Видимо всё-таки придётся выяснять советник продолжает не работать. Не выставляет тейк в нужном месте в один "прекрасный" момент и ждёт окончания теста, что бы закрыть сделку. Скрины прилагаются:

[piter1777]

один скрин не влез:

[Haos]

Видимо всё-таки придётся выяснять советник продолжает не работать. Не выставляет тейк в нужном месте в один "прекрасный" момент и ждёт окончания теста, что бы закрыть сделку. Скрины прилагаются:

Как это он не работает, когда, к примеру, в 99 случаях работает, а в 1 "не работает"? Это значит, что имеется неправильность в подаваемых данных (мы это уже обсуждали). Ясно, что глупость как я уже ранее сразу сказал в методах определения СЛ и ТП (особенно ТП). Если они зависят от данных прошлого бара, то естественно могут быть проблемы, типа, очень маленький бар или его отсутствие и т.п. Из-за неверного подходя с определением СЛ и ТП нужно дополнительно морочиться с написанием кода поведения в подобных ситуациях. Вот и на твоем скрине "попался" бар с малым телом.
Это вся игра стоила бы свечей если бы сов хотя бы на часовиках давал прибыль, но он и на 4 час. не дает прибыль после оптимизации!
Это еще раз подтверждает тот факт, что заумные торговые идеи - неэффективны!
СЛ и ТП должны быть независимы от волатильности и прочей белеберды, а задаваться в настройках в виде значений! Это не знаю уж тонкость или с опытом понимается, но должно быть ясно на определенном этапе трейдера. Неужели не понятно, что если у тебя маленькие бары и ты ставишь такие же маленькие цели (СЛ и ТП), то это глупо, потому, что бары скоро резко увеличатся?
Короче говоря, если делать фильтр на неэффективность прошлого бара при расчете СЛ и ТП, то нужно всё равно задавать минимальный хотя бы размер для последних, а это опять же приближает к тому, что я говорил с самого начала!

[piter1777]

Ясно, что глупость как я уже ранее сразу сказал в методах определения СЛ и ТП (особенно ТП).

Может реализовать в коде это трудно, но это не значит что это глупо в рамках торговой системы. Такой подход довольно часто встречается в стратегиях графического анализа, потому что лоу свечи, как правило локальный уровень и поэтому там надёжнее располагать стоп лосс. А тейк почему так устанавливается мы уже обсуждали, но я напомню. Тейк считаем от стопа, что бы всегда сохранялась математическое преимущество, что бы одна прибыльная сделка могла покрыть несколько убыточных. Таким образом, не смотря на то что в большинстве систем задаются фиксированные значения ТП и СЛ - в данной системе уместен только изложенный ранее способ. Не говоря о том, что большинство на рынке обычно не право...

Это вся игра стоила бы свечей если бы сов хотя бы на часовиках давал прибыль, но он и на 4 час. не дает прибыль после оптимизации!

Когда я тестировал ещё самую первую версию - прибыльность советника имела восходящую тенденцию. Уверен, что если бы процесс тестирования свежей версии мог бы завершиться с соблюдением правил стратегии, то прибыльные настройки не заставили бы себя долго ждать При том стоит вспомнить о качестве котировок...споры можно вести только по результатам реальной торговли...

Это еще раз подтверждает тот факт, что заумные торговые идеи - неэффективны!

Это довольно простой графический паттерн. Куда сложнее реализовывать паттерны гартли, но и такие любители есть... Или, например, некоторые пробуют сделать советника, который торгует по уровням (сам хочу заняться этим вопросом, но сперва нужно хорошенько подготовиться)...

Неужели не понятно, что если у тебя маленькие бары и ты ставишь такие же маленькие цели (СЛ и ТП), то это глупо, потому, что бары скоро резко увеличатся?

Могут резко увеличатся, могут не резко увеличатся или могут вообще не увеличиваться - не в этом соль. Кому нужны длинные движения могут воспользоваться тралом. А идея этой стратегии заключается в том, что после появления сигнала цена должна пройти не меньше величины сигнальной свечи. Иногда значительно больше проходит, иногда немного больше, но чаще всего проходит именно указанную дистанцию. Вот на это мы и ориентируемся в первую очередь.

то естественно могут быть проблемы, типа, очень маленький бар или его отсутствие

Полного отсутствия бара быть не может. Что-то да рисуется на графике. Хотя на скрине нет такой проблемы, ведь стоп смог выставится, а чего тогда тейк не смог?

Однако проблема с маленькими барами возникнуть может. Предложенное вами решение определять неэффективность прошлого бара не совсем понял, ну раз это всё равно приведёт к не желаемому итогу, то предлагаю просто ввести параметр минимальной свечи. То есть история развивается так: появляется разворотный сигнал, делаем проверку сигнального бара он должен быть не менее числа Н (указанного в параметрах)[считать от хай до лоу], если бар соответствует то выставляем сделку. Пойдёт такое решение?

[Haos]

Да, это решение. Причем пользователь сам будет ответственен за то, какую величину бара он выбирет в качестве фильтра.
Например, ясно, нет смысла выбирать бары с величиной сопоставимой спреду. Однако и "сбой" в виде "очень большого" бара я бы
отфильтровал. Например, когда там нечто несуразное творится на рынке или бары обновились неправильно.
Т.е. новые параметры будут:
1. Минимально допустимый размер бара (пнт.) для анализа на предмет входа
2. Максимально допустимый размер бара (пнт.) для анализа на предмет входа
Также я видел, что в настройках тех скринов, что ты приводил, не отменяется предыдущая поза. Это значит, что она может болтаться пока СЛ или ТП не сработает... ну это понятно думаю.

[Haos]

Вот смотри, участок кода, где ТП формируется для бай:

Код: выделить все

void OnTick()
{
   double   dblYB,   // уровень цены для покупки   
            dblYS,   // уровень цены для продажи
            dblSL,
            dblTP;
     
   // если появился новый бар:
   if(f_IsNewBar()) f_EveryBar();
   if(bolFT) // всегда истина кроме если Пт и нельзя торговать
   {
      // количество открытых позиций, покупок и продаж:
      int intBuys  = o.GetNumberOfPositions("0", OP_BUY,  intMagic);
      int intSells = o.GetNumberOfPositions("0", OP_SELL, intMagic);
       
      if(strTrSyg == "UP")
      {
         if(!bolMA || (bolMA && strMATr == "UP"))
         {
            if(intBuys == 0)
            {
               dblYB = NormalizeDouble(High[1] + intDeltaY * Point, Digits);
               Comment( "\n", "Торговый сигнал : ", strTrSyg,
                        "\n", "Уровень покупки : ", DoubleToStr(dblYB, Digits));
               if(Ask >= dblYB)
               {
                  dblSL = NormalizeDouble( Low[1] - intDeltaSL * Point, Digits);
                  dblTP = NormalizeDouble(dblYB + dblTPK * (dblYB - dblSL), Digits);
                  o.OpenPosition("0", OP_BUY, dblLot, dblSL, dblTP, intMagic, "");
                  Comment( "\n", "",
                           "\n", "");
                  // Если есть поза на продажу и её нужно закрыть, то закрываем:
                  if((intPrevSyg == 2) && (intSells > 0)) o.ClosePositions("0", OP_SELL, intMagic);
               }
            }
         }
      }


Используем введенные пользователем параметры:
input double dblTPK = 0.5; // Коэф-т для расчета ТП от величины СЛ (>0)
input int intDeltaY = 2; // Отступ от уровня при открытии сделки (пнт.);
input int intDeltaSL = 2; // Отступ для SL (пнт.);
Находим уровень для покупки:
dblYB = NormalizeDouble(High[1] + intDeltaY * Point, Digits);
Находим уровень для продажи:
dblSL = NormalizeDouble( Low[1] - intDeltaSL * Point, Digits);
И уровень ТП:
dblTP = NormalizeDouble(dblYB + dblTPK * (dblYB - dblSL), Digits);
Все рез-ты расчетов зависят или от верха прошлого бара High[1] или от низа Low[1] или от введенных пользователем параметров. Технически только в них может быть проблема. Проблему с High[1] - Low[1] -> 0 мы решим, а что там еще за хрень может происходить - не ясно (может она только в этом).