Торговая система "Одна сделка в день"

[serg_panther]

Пробежался по истории-думаю будет полезно и спред учитывать, потому что если стоп большой а зацепит линию как раз из-за неучитывая спреда и развернется-будет более чем обидно, и не потому, что сигнал убыточный, а потому, что мы его сделали таким, не соблюдав правила.....

[Inga]

Сдается мне что нужно разделить сделку на двое и одну часть тралить, размеров равным количеству половине тейка или целому-у системы явно порой движение дальше и это поможет повысить прибыльность. Инга спасибо-вы хорошую системку выбрали, вопрос только -как долго по ней можно будет зарабатывать.

Да, можно попробовать брать больше. Например, выставлять по две отложки в каждую сторону. В одной сразу прописывать ТР, а в другой нет.
А на вопрос дать ответ может только сама торговля.

[Inga]

Пробежался по истории-думаю будет полезно и спред учитывать, потому что если стоп большой а зацепит линию как раз из-за неучитывая спреда и развернется-будет более чем обидно, и не потому, что сигнал убыточный, а потому, что мы его сделали таким, не соблюдав правила.....

Учитывать спред будет не только полезно, но и правильно. Я знаю, что нарушаю.

[Inga]

Сегодня ровно месяц, как я тестирую стратегию.
Можно подвести промежуточные итоги:

Всего бы совершено 16 сделок,
из них 13 прибыльных
3 убыточных

Общая прибыль 331 пункт
Общий убыток 137 пунктов

Результат за месяц +194 пункта.
Депозит 11070 (стартовый 10000).
Прибыль 11%

[Inga]

Вообще в этой стратегии мне не нравится, что стоп в 2 и более раз большей размера тейк-профита. Это против общепринятых правил.

Но здесь видимо расчет на то, что количество прибыльных сделок в разы превышает количество убыточных.

Собственно это и показал первый месяц тестирования.

[serg_panther]

Вообще в этой стратегии мне не нравится, что стоп в 2 и более раз большей размера тейк-профита. Это против общепринятых правил.

Но здесь видимо расчет на то, что количество прибыльных сделок в разы превышает количество убыточных.

Собственно это и показал первый месяц тестирования.

Почему в два? Нулевой уровень на стопе, 50 на открытии, а сотня -на тейке. И расстояние, не считая 10 пунктов, от нуля до 50 и от 50 до ста-примерно 1 к 1.

[Inga]

Почему в два? Нулевой уровень на стопе, 50 на открытии, а сотня -на тейке. И расстояние, не считая 10 пунктов, от нуля до 50 и от 50 до ста-примерно 1 к 1.

Безымянный.png

50 - не на открытии, а на экстремуме.

[serg_panther]

Почему в два? Нулевой уровень на стопе, 50 на открытии, а сотня -на тейке. И расстояние, не считая 10 пунктов, от нуля до 50 и от 50 до ста-примерно 1 к 1.

Безымянный.png

50 - не на открытии, а на экстремуме.

Так экстремум и есть же место открытия-для покупки-максимум, а для продажи-минимум. да и если посмотреть сделки в истории-можно увидеть, что примрено стоп равен профиту, ну чуть больше. --

Для покупки: 0 - на минимуме коробки, 50 - на максимуме, 100 - уровень тейка.
Для продажи: 0- на максимуме, 50 - на минимуме коробки, 100- уровень тейка.

Максимум и минимум-это же и есть экстремумы и точки открытия. кстати сегодня вы уже выставили отложки? можно цены?

[Inga]

Максимум и минимум-это же и есть экстремумы и точки открытия. кстати сегодня вы уже выставили отложки? можно цены?

Нет. Это не точки открытия. Точки открытия +- 10 пунктов от экстремумов.
Сегодня отложки выставила, но рынок пока "спит".

[serg_panther]

Максимум и минимум-это же и есть экстремумы и точки открытия. кстати сегодня вы уже выставили отложки? можно цены?

Нет. Это не точки открытия. Точки открытия +- 10 пунктов от экстремумов.
Сегодня отложки выставила, но рынок пока "спит".

Тогда можно на рисунке показать-где стоп в два раза больше, если не считать эти 10 пунктов, то разницы в два раза не вижу нигде-примерно 1 к 1. Я смотрю у меня фунт уже подтягивается.... жалко будет если мотыльнет и стопы собьет.