Теория вероятности в построении ТС.

[ivis]

Народ. Скоро у меня пропадет желание делиться с вами знаниями. У меня такое впечатление что за бонусами вы ничего не видите. Ладно Инквизитор, он доказал что торгует в плюс, и его мнение что-то значит. Имейте совесть, забудьте про бонусы в теме модератора.

Почему не видим? И что только Инквизитор прибыльно торгует? Печально все так.. А Вы?
Вот мой счет за прошедшую неделю...Я ведь пытаюсь тоже разобраться в теории связанной с вероятностями на рынках. Только быстрее всего применяю динамический подход. А именно, нет у меня каких-то постоянных тейков или стопов. Но те фильтры какие использую я назвал - это мувинги. Остальное просто наработка в виде практики. Сразу скажу это один из лучших результатов по количеству плюсовых сделок....
з.ы. старт - это бонус на 75 дол.

[Рэндом]

Хороший результат. Я не пропагандирую равные тейки и стопы. Они нужны для того чтобы в соостветствии с теорией вероятности проверить с какой вероятностью работает та или иная торговая идея, индикатор или система.

[ivis]

Хороший результат. Я не пропагандирую равные тейки и стопы. Они нужны для того чтобы в соостветствии с теорией вероятности проверить с какой вероятностью работает та или иная торговая идея, индикатор или система.

Но это получается очень механический подход. Иными словами сплошная математика. А как быть с практическими навыками трейдера? То есть возможно и интуиция и опыт, тоже играют свою роль. Ведь при любом раскладе, в смысле при работе с равными тейками и стопами, с течением времени график немного меняется. А значит, что трейдер может изменить свое мнение, то есть выйти с малой прибылью или небольшим убытком, вместо того, чтобы рынок подтвердил его предположение, которое возникло уже после того, как была открыта позиция..

[Рэндом]

Опыт это хорошо. Но как вы будете создавать новую ТС по незнакомым вам патернам?

[ivis]

Опыт это хорошо. Но как вы будете создавать новую ТС по незнакомым вам патернам?

Не знаю. Получается, что опыт это первичная наработка. И только имея навыки работы с каким либо паттерном, можно сдвинуть вероятность в свою сторону. У меня тогда встречный вопрос - а зачем что-то придумовывать? Имею ввиду брать новые паттерны и т.д. Лучше просто подтянуть результаты там, где вроде бы все более понятно. Может мой взгляд немного старомодный из-за того, что я не особо дружу с советниками...:)

[Рэндом]

Можно и так. А что если проверить MACD? Я не поленился проверил. При любых параметрах он дает вероятность 50%. Т.е. такую же как генератор случайных чисел. Никакого преимущества на рынки. Стоит ли на нем строить торговую систему? Можно конечно и его показания улучшить фильтрами. Я это тоже проверил. Но может стоит поискать что-то получше?

[ivis]

Можно и так. А что если проверить MACD? Я не поленился проверил. При любых параметрах он дает вероятность 50%. Т.е. такую же как генератор случайных чисел. Никакого преимущества на рынки. Стоит ли на нем строить торговую систему? Можно конечно и его показания улучшить фильтрами. Я это тоже проверил. Но может стоит поискать что-то получше?

Допускаю, что если используя показания MACDа октрывать позиции в ситуации, когда он уже не перерисовывается, то вероятность сдвигается в сторону трейдера. Конечно, более качественая работа будет на фрейме Н4, но возможна и на м15. А какие фильтры Вы имели ввиду? Но как по мне, те кто применяют в своей работе показания MACD, стремятся выжать из рынка по максимуму, а значит у них соотношение тейка и стопа не равны....Возможн что это уже не та вероятность, о которой мы говорим...

[Рэндом]

Применял стохастик. Я выкладывал результаты этой системы. Я всегда учитываю перерисовку. А результат и при этом 50%. Не равные тейк и стоп на одном MАCD? Очень сомнительно. Почитайте первый пост в теме. Этот идикатор не показывает большое движение.
Кстати я не советую использовать систему MACD и стохастик. Чтобы получить качественный трейдинг по этой системе нужны большие параметры индикаторов, а это ведет к редким входам. К тому же система плохо себя ведет на форвард тестах.

[Sovok]

Ага, я на этот момент тоже обратил внимание. Причем вношу предложение. Даже при работе с тейками равными стопам, торговля будет прибыльной, если использовать как минимум один дополнительный фильтр. Тогда вероятность будет на стороне трейдера. К примеру, можно подкючить работу с машками. И в случае касания ценой мувинга, просто выходить из рынка, либо наоборот открывать позицию. Это смотря по ситуации на графике..

Я не знаю на счет фильтров, но все таки думаю, что трейдер должен для себя составить статистику торговой системы, как минимум на 200 сделках, сколько она дает плюсовых сделок и сколько минусовых, а уже из этого соотношения решать, при каком соотношении стопа к тейку открывать сделки, а при каком нет.

[Sovok]

Так все таки кто даст ответ на мой вопрос.

Ну как можно определить инструмент по графику? Это все равно что угадать кличку пса по его какашкам, простите за такое сравнение, но что в голову пришло.