Теория вероятности в построении ТС.

Рэндом · **Рэндом** » 08 фев 2015, 07:20

Два последних комментария ни о чем. Есть опыт использования теории вероятности в построении ТС, делитесь.

ivis · **ivis** » 18 фев 2015, 12:32

Рэндом писал(а):Теперь конкретный совет как делать ТС. Берем идеию (одну) которая дает преимущество, скажем 60 процентов прибыльных сделок. И начинаем ее улучшать добавляя другие идеи. Смысл всего этого получить как можно больший процент прибыльных сделок.

Нам сама вероятность без того, чтобы смотреть на соотношение прибыли к убытку в данном конкретном случае, ничего не даст. Что с того, что у трейдера есть система с вероятностью в 70%, но до стопа больше, чем до тейка в три раза? Это я к примеру. Если подтянуть стопы, то тогда вероятность будет падать из-за повышенного срабатывания стопов.

Рэндом · **Рэндом** » 19 фев 2015, 06:32

Вы читали тему? Речь изначально идет о равном стопе и тэйке. При таком раскладе 70% профита это очень хорошо.

Sovok · **Sovok** » 21 фев 2015, 17:30

Если смотреть с точки зрения математики, то да, автор конечно прав, но, он забыл еще кое что учесть, ведь нужно не просто в любом месте открывать сделку, и ставить стоп меньше тейка, нужно еще искать места где вероятность того что цена пойдет к тейку, а не к стопу была выше, ну или хотя бы равна. А автор делает свои вычисления не учитывая этого.

Инквизитор · **Инквизитор** » 22 фев 2015, 04:36

Рэндом писал(а):Вы читали тему? Речь изначально идет о равном стопе и тэйке. При таком раскладе 70% профита это очень хорошо.

Любая прибыльная сделка должна перекрывать 5-6 убыточных, так что тейк равный профиту отпадает сразу же.

Sovok · **Sovok** » 22 фев 2015, 06:43

Инквизитор писал(а):
Рэндом писал(а):Вы читали тему? Речь изначально идет о равном стопе и тэйке. При таком раскладе 70% профита это очень хорошо.

Любая прибыльная сделка должна перекрывать 5-6 убыточных, так что тейк равный профиту отпадает сразу же.

Нет, это необязательно, такое соотношение, может быть разным и даже одинаковое допускается, почему нет, зависит от другого соотношения, соотношения прибыльных и убыточных сделок. Например, если система дает 80% прибыльных сделок и 20% убыточных, то вполне может быть соотношение стопа к тейку равным, все равно система выйдет в плюс.

Рэндом · **Рэндом** » 22 фев 2015, 11:30

Информация к размышлению. Что за инструмент на этом графике? Какая валютная пара другими словами. А может не валютная пара? В общем что это?

Ответ завтра.

ivis · **ivis** » 22 фев 2015, 11:39

Sovok писал(а):Нет, это необязательно, такое соотношение, может быть разным и даже одинаковое допускается, почему нет, зависит от другого соотношения, соотношения прибыльных и убыточных сделок. Например, если система дает 80% прибыльных сделок и 20% убыточных, то вполне может быть соотношение стопа к тейку равным, все равно система выйдет в плюс.

Ага, я на этот момент тоже обратил внимание. Причем вношу предложение. Даже при работе с тейками равными стопам, торговля будет прибыльной, если использовать как минимум один дополнительный фильтр. Тогда вероятность будет на стороне трейдера. К примеру, можно подкючить работу с машками. И в случае касания ценой мувинга, просто выходить из рынка, либо наоборот открывать позицию. Это смотря по ситуации на графике..

Рэндом · **Рэндом** » 22 фев 2015, 11:45

Народ. Скоро у меня пропадет желание делиться с вами знаниями. У меня такое впечатление что за бонусами вы ничего не видите. Ладно Инквизитор, он доказал что торгует в плюс, и его мнение что-то значит. Имейте совесть, забудьте про бонусы в теме модератора.

Рэндом · **Рэндом** » 22 фев 2015, 11:54

Так все таки кто даст ответ на мой вопрос.

Теория вероятности в построении ТС.

Re: Теория вероятности в построении ТС.