Продолжу по теме.
Прибыльной торговой ситуацией назовем такую, когда трейдер имеет веские основания предположить, что в будущем вероятном движении цены его шансы взять прибыль выше, чем шансы получить убыток.
Торговая ситуация без привязки к конкретному трейдеру - понятие неопределенное и для практического трейдинга бесполезное.
Разберем конкретный пример.
Один аналитик опубликовал среднесрочный прогноз, в котором определил, что вероятность падения цены на золото увеличилась (пример из интернета, касается ситуации на 6е сентября).
Скрин и цитата из прогноза:
Мало того, этот аналитик даже указал в своем прогнозе предлагаемые уровни стопа и тейка, текст белым на цветом на графике дневного ТФ. Для наглядности я на скрине показал их оранжевыми овалами. Текущая цена по прогнозу 1827, стоп на 1869, тейк 1779.
То есть на 6е сентября, по мнению аналитика, сложилась торговая ситуация на продажу.
Если бы некий трейдер открыл 6 сентября продажу по этому прогнозу, смог бы он получить прибыль?
Вопрос риторический, потому что на него верного ответа быть не может.
Вроде бы логично предположить, что если прогноз оправдался, то ДА, смог бы. Ведь цена пришла таки к 1779, вот график.
Золото, дневной ТФ, до 6 сентября график четкий, после 6го сделан менее четким для наглядности. Как видим, 16сентября золото упало к уровню тейка.
Но давайте попробуем оценить, что нужно было бы сделать такому трейдеру:
- принять риск по сделке, по которой на момент прогноза до стопа 420п, а до тейка 480п и определить размер позиции(лотность);
- принять решение по входу в сделку, с 6 по 15е сентября включительно;
- определиться, как сопровождать сделку: когда и куда сдвигать стоп, брать ли часть прибыли до 16 сентября или ждать тейка;
- в случае продажи в период с 6 по 8 сентября - оставаться в сделке до 16го и пересидеть длительный откат с 8 по 14е сентября.
Не думаю, что нашелся такой трейдер, который сделал так как предлагал аналитик, взял 1% от депо и открыл сделку 6 сентября, а потом так же просто досидел в сделке до тейка 16сентября.
Думающие трейдеры постарались бы вначале оценить свои возможности (по предложенным пунктам для оценки или по части из них) и решения по сделке приняли разные.
В результате бы:
- одни продали 6го, другие позже, третьи отказались от продажи;
- одни со стопом предложенным аналитиком, другие с меньшим, третьи с большим;
- одни бы держали сделку до 16го, другие вышли раньше, третьи держали дольше;
- одни получили по продаже золота с 6 по 16е сентября прибыль, другие убыток.
И результат у разный трейдеров был бы разным, согласно оценке своих возможностей в этой торговой ситуации и соответственно своим действиям в этой ситуации.
Поэтому смотреть чужие прогнозы для трейдера скорее вредно, чем полезно. С познавательной целью можно, а для применения в своей торговле нельзя.
Вывод: каждый трейдер должен сам, применительно к себе оценивать наличие прибыльной торговой ситуации и ее качество.
Я такой же был наивный... "300 лет тому назад" как пела черепаха Тортилла! 
А процент их средний прибыли годовой около банковского 4-5%. Средний!! Т.е. фонды имеют убыточные годы. И что, кому-то может показаться, что они глупее какого-то трейдера? А значит что это означает? Ответ каждый сам должен найти.
