Теория вероятности в построении ТС.

Рэндом · **Рэндом** » 23 янв 2015, 09:36

И последнее. Пример неплохой ТС сделаной за два дня (можно лучше).
Отчет в архиве.

Haos · **Haos** » 28 янв 2015, 18:53

Рэндом писал(а):...Тэйк оптимизируется от подобранного ранее до разумно большого значения.

Я использую коэф-т для увеличения стопа: ТП = К * СЛ. К: 1, 1.5, 2, 2.5, 3.

Рэндом писал(а):При этом следим чтобы при оптимизации стопа и тэйка показатель прибыльных сделок не уменьшался. Вот после этого можно тестить систему на демо.
Все это лучше делать в МТ5. В МТ5 очень хороший тестер. О том как с ним работать это отдельный разговор. Он сильно упрощает жизнь при создании ТС и ускоряет ее создание. И понятно что все это вы не сможете сделать без знания программирования. Так что учите программирование.

Сколько не сталкивался с оптимизацией, но добиться того, чтобы система давала прибыль независимо от величины СЛ практически невозможно. Да, можно найти прибыльные параметры при отсутствие СЛ (на пересечении МАшек), но это очень редко и скорее случайно, чем представляет статистическую значимость.

Рэндом · **Рэндом** » 29 янв 2015, 05:08

Я проверял Машки с равным стопом и тейком результат 50 на 50. На одних машках далеко не уедешь. Еще в МТ5 надо следить за историей. На одной истории собраны данные разных таймфреймов. По дурацки сделали.

Haos · **Haos** » 29 янв 2015, 10:28

Рэндом писал(а):Я проверял Машки с равным стопом и тейком результат 50 на 50. На одних машках далеко не уедешь. Еще в МТ5 надо следить за историей. На одной истории собраны данные разных таймфреймов. По дурацки сделали.

МАшки по определению на будут работать с равным СЛ и ТП! Смысл их в том, что они дают нам вход в волны определенной длины поэтому и надо выжимать эти волны до упора. Это делается при помощи ТП большего чем СЛ минимум в 2 раза или вообще до обратного пересечения. Тем не менее, это очень грубый метод торговли и на обычном пересечении МАшек прибыли почти на любом активе не будет. Тут теорвер скажет однозначно.

Рэндом · **Рэндом** » 30 янв 2015, 05:42

Да, на одних машках далеко не уедешь. Кстати о теории вероятности. Я не зря выложил советник со случайными входами. Соотношение больше 1 к 1 показывают вероятность в соответствие с теорией. Т.е. чем больше соотношение тем хуже вероятность профита. Предсказать какой силы будет движение очень трудно, в этом вся загвоздка.

Haos · **Haos** » 30 янв 2015, 07:47

Рэндом писал(а):Да, на одних машках далеко не уедешь. Кстати о теории вероятности. Я не зря выложил советник со случайными входами. Соотношение больше 1 к 1 показывают вероятность в соответствие с теорией. Т.е. чем больше соотношение тем хуже вероятность профита. Предсказать какой силы будет движение очень трудно, в этом вся загвоздка.

Это точно. Чтобы получить прибыльность при соотношении профита большем чем СЛ надо очень тщательно выверять точки входа. Очевидно, из случайного входа будут только случайные результаты, т.е. чем больше отношение ТП к СЛ тем более отрицательные. Но если мы ищем "особые" места для входа, в которых, большинство тех, кто двигает рынок входят, то наша вероятность на успех возрастает.

vtyn · **vtyn** » 31 янв 2015, 08:35

Рэндом писал(а):Теперь конкретный совет как делать ТС. Берем идеию (одну) которая дает преимущество, скажем 60 процентов прибыльных сделок. И начинаем ее улучшать добавляя другие идеи. Смысл всего этого получить как можно больший процент прибыльных сделок.

Как я понял , Вы хотите используя теорвер по отношению к СЛ и ТП , повысить профитность ТС? :ne_vi_del:

Тогда вопрос, каким образом Вы это собираетесь делать? :ne_vi_del:

Этого можно добиться путем оптимизации данных параметров , на определенном промежутке времени ( выбранном лично Вами) , но вероятность их работы в дальнейшем будет 50/50 , тут как не крути ведь вероятность исполнения закономерностей на рынке 50% :nez-nayu:

Рэндом · **Рэндом** » 02 фев 2015, 03:25

Равный стоп и тэйк используется исключительно для проверки с какой вероятностью срабатывает торговая идея. В готовой тс стоп и тейк подбираются оптимизацией.

vtyn · **vtyn** » 02 фев 2015, 11:36

Рэндом писал(а):Равный стоп и тэйк используется исключительно для проверки с какой вероятностью срабатывает торговая идея. В готовой тс стоп и тейк подбираются оптимизацией.

Разработка ТС ( проверка торговой идеи) сложный процесс и равный сл и тп не всегда реалистично может раскрыть все возможности. Я к примеру тп не использую на начальном этапе , а только трал . Таким образом я определяю вероятность профитных точек входа , а потом уже оптимизирую и тп и сл :du_ma_et:

beerman · **beerman** » 08 фев 2015, 05:54

vtyn писал(а):Разработка ТС ( проверка торговой идеи) сложный процесс

И этот процесс никогда не может быть завершен на 100%. Рынок повернулся и можно начинать все заново. Основная сложность в том что-бы своевременно определять моменты когда рынок разворачивается.

Теория вероятности в построении ТС.

Re: Теория вероятности в построении ТС.