Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 25 июл 2021, 05:31

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9279. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.9099. Баланс недели находится на уровне 0.9189. Покупки закрыл, движение вверх, пока ограничивает первый месячный уровень. Продавать начну из диапазона 0.9279-0.9291.

Afanasich · **Afanasich** » 25 июл 2021, 05:47

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.25, выше есть уровень 111.51. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.23, ниже есть уровни 109.57 и 109.29. Баланс недели находится на уровне 110.74. На этом графике цена немного не дошла до месячной байзоны, есть дилерские конторы, где котировки дошли и зацепили отложенный ордер на покупку. Вообще надо давать пунктов 5 запас на такие случаи. Сейчас цена в районе месячного баланса. Думаю, что будут добивать верха. Продавать начну ближе к 112-й фигуре.

Afanasich · **Afanasich** » 31 июл 2021, 07:34

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2090, ниже есть уровень 1.1946. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1689, выше расположен уровень 1.1737. Баланс недели-это 1.1890. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Цели за месяц почти не изменились. Цена в районе баланса, опционы дешёвые, приоритета движения нет. Советую продавать не раньше 20-й фигуры, а покупать можно пробовать от 1.1689.

Afanasich · **Afanasich** » 31 июл 2021, 07:54

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3397, выше есть значимые уровни 1.3447, 1.3497, 1.3547 и 1.3596. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4148, ниже есть уровни 1.4100 и 1.4013. Баланс недели расположен на уровне 1.3772. Месячный канал ожидаемо расширился за три недели. С покупками рисковать не буду, а если достанут до верхней недельной зоны, то продам от 1.4148.

Afanasich · **Afanasich** » 01 авг 2021, 06:03

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7599, ниже есть уровни 0.7549 и 0.7500, а выше есть уровень 0.7648. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6298, значительно выше есть уровень 0.7193. Баланс недели находится на уровне 0.6955. Нижний уровень более чем с 10000 контрактами был сформирован ещё несколько месяцев назад, тогда эти опционы стоили по 3-5 пунктов, сейчас опционы там не стоят ничего. Если в своё время их покупал влиятельный участник рынка, то цену в ближайшие дни надо резко опускать на пару фигур, тогда опционы на 63-м страйке начнут дорожать, и их можно будет передать в слабые руки. Если этого не произойдёт, тогда напрашиваемся вывод об одном из способе отмывания денег, когда покупатель и продавец являются одним бенефициаром.

Afanasich · **Afanasich** » 01 авг 2021, 06:25

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.6700, значительно ниже есть уровни более реальные 1.3072, 1.2822 и 1.2594. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.1494, выше есть уровни 1.2338 и 1.2399. Недельный баланс находится на уровне 1.2700. Верхний уровень не стал даже наносить на график, впрочем, мало надежды и на отработку нижнего уровня. От продаж на этой неделе предлагаю воздержаться, дождаться нового месячного контракта. Пробовать купить можно от 1.2338 или чуть ниже, от месячного уровня.

Afanasich · **Afanasich** » 01 авг 2021, 07:04

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9269, ниже расположены уровни 0.9226 и 0.9086. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.8974, ниже есть уровень 0.8936, а выше- 0.9034. Баланс недели находится на уровне 0.9122. В течении трёх недель уровни не сильно изменились. Предполагаю, что цена может развернуться. на данный момент так как с технической стороны дошли до зоны страдающих продавцов, которые набрали продаж ещё 8-12 недель назад. Если не будет хватать ликвида, то могут ещё сходить пунктов на 50 ниже.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.25, ниже есть отметка 110.60. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.69, ниже есть уровень 108.14. Баланс недели находится на уровне 109.94. В среднесрок приоритет движения вверх. Выставлю отложенный ордер на покупку от 108.69.

Afanasich · **Afanasich** » 07 авг 2021, 06:23

Вышли предварительные отчёты СМЕ. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 3-го сентября. Наибольший открытый интерес опционов CALL в 8706 контрактов находится на уровне 1.1999, выше есть уровни 1.2047 и 1.2095. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4834 контракта расположен на отметке 1.1652, ниже есть уровни 1.1616 и 1.1652. Месячный баланс расположен на отметке 1.1826. Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1683, ниже есть уровни 1.1662 и 1.1639. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1967, ниже есть уровни 1.1894, 1.1847 и 1.1808, а выше находится уровень 1.1992. Баланс недели расположен на уровне 1.1826. Наконец закрыл продажу от 1.2258, можно было подержать ещё, но уже прошло два месяца. Хотя ликвидность на опционах не малая, рынок ведёт себя инертно. Я больше склонен к покупкам. Рабочими лотами буду покупать из диапазона 1.1683-1.1652.

Посмотрим как торговались опционы на прошедшей неделе. Итак, по коллам на новый месячный контракт набирали на страйк 1.2050, это будет хорошее место переворачиваться в продажи. Путы на новом месячном контракте росли на страйке 1.1700 (уровень бу 1.1652), место годится для покупок. На октябрьский контракт набрали почти 10000 на страйк 1.1500, это серьёзная заявка продавить туда цену.

Посмотрим на текущую ситуацию чуть ближе. На графике стрелками обозначены крупные сделки по опционам, а кружками продажи (сделки по биду красные) по рынку больше 100 контрактов за один тик, синие кружки-тоже самое по аску покупки по рынку. Вчера поступил хороший сигнал в покупку. В 17 часов по Киеву прошли крупные сделки по путам. Обычно на низах покупают коллы, а если покупают путы, то скорее всего это хедж покупок на фьючерсе. Приблизительно в это же время прошли большие вбросы по биду на фьючерсе. Думаю, что это сработали стоп ордера покупателей. На фьчерсах нет стоп лоссов, там покупку можно закрыть встречным ордером сел стоп. По сведению ордеров сел стоп срабатывает об ордер бай лимит, поэтому сделка проходит по биду (продажа по рынку). Я купил небольшим объёмом.

Afanasich · **Afanasich** » 07 авг 2021, 08:35

Месячный опционный канал по британскому фунту расширился по отношению к предыдущему месяцу, и приобрёл привычный месячный диапазон. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1094 контракта расположен на отметке 1.3737, ниже есть значимые уровни 1.3703, 1.3626 и 1.3538. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2190 контрактов находится на отметке 1.4301, ниже есть уровни 1.4206, 1.4160, 1.4117 и 1.4006. Баланс месяца находится на уровне 1.4018. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4298, намного ниже есть уровни 1.4004 и 1.3962. Нижний уровень недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на 1.3796, ниже есть уровень менее значимый-1.3782. Недельный баланс находится на уровне 1.4048. Планирую покупать от месячной байзоны.

На гистограмме открытого интереса месячного контракта отражена, так называемая, улыбка волатильности, отражающая настроение большинства участников рынка. Видно, что опционы пут начинают дорожать быстрее и стекущих цен, а коллы начнут дорожать только после 1.4150. Цене выгоднее идти в сторону дорогих опционов.

Когда цена во флете есть смысл анализировать отчёты СОТ. Наиболее чувствительна к ценам левереджи, группа спекулянтов в большинстве от частных фондов и держателей инвестиционных портфелей. Чистые позиции у них на продажу, сокращают лонги и наращивают шорты, хотя по общим позициям покупок больше.

Afanasich · **Afanasich** » 07 авг 2021, 14:10

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1122 контракта расположен на отметке 0.7447. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6598 с очень большим открытым интересом 40756 контрактов, значительно выше расположены уровни 0.7134 и 0.7177, а ниже есть уровень тоже с интересом более 40000-это 1.6548. Баланс месяца- уровень 0.7024. Месячный опционный канал немного сузился по отношению к прошлому месяцу, и сейчас цена находится ближе к селзоне. Самые нижние уровни считаю спекулятивными, но их нельзя игнорировать, цена может рухнуть в любой момент. Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.7286, ниже есть уровень 0.7148. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7453. Баланс недели расположен на уровне 0.7369. Последнее время австралиец отбивается от недельных зон, буду продавать от месячного и недельного уровней, они находятся почти в одном месте.

Посмотрим как торговались опционы на прошедшей неделе. Наиболее интересная информация по коллам на страйке 0.7600, там кроют контракты этого месяца, участники рынка не верят в такие хаи. На путах уже привычная картина-закрыли на более ближнем 10000 тысяч на текущем месячном контракте, и добавили 20000 на более дальний страйк ноябрьского контракта.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.