Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Закончил тестирование опционной стратегии отклонения от центрального страйка. Напомню, последняя стадия тестирования началась на счёте в 5000 17-го мая. Торговля велась сделками в 0.1 лота, для удобства считать пункты, хотя на таком счёте можно было бы торговать и в 0.2 лота. За два месяца заработано 761 пункт. Для ограничения убытков в последней версии, которая наиболее успешна, использовались ордера селл стоп и бай стоп в 100 пунктов от покупок и продаж. Наиболее надёжен в отработке уровней-это фунт, он более динамичен. Хуже отрабатывает евро, там просто всё растянуто по времени. Стратегия жизнеспособна, можно торговать.

Вышли отчёты за последний торговый день недели, пятницу, и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1895, выше находится уровень 1.1916. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1765, ниже расположены уровни 1.1729 и 1.1707 . Баланс недели-это 1.1831. Буду ждать цену для покупок в месячной зоне.

Результаты торгов за неделю сведены в таблицу. Видно, что по коллам участники рынка ждут возврата цены в 20-ю фигуру, а вот что цена будет в 22-м страйке до марта 22-го года верить перестают. Более приземлены контракты по путам на будущую неделю. Набирали контракты на страйках 1.1800 и 1.1775 (уровни 1.1765 и 1.1707). Думаю, что на неделе можем цену там увидеть.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3719. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4001, ниже есть уровень 1.3881. Баланс недели расположен на уровне 1.3860. Я начал покупать фунт от месячной зоны. если на неделе дотянутся до недельного уровня, то куплю ещё. По недельному контракту путов почти половина в деньгах, это много, надо бы их разгрузить. Первая цель покупок-это месячный баланс.

[Afanasich]

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом австралийского доллара находится на отметке 0.7246, выше есть уровни 0.7293 и 0.7335. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7899, значительно ниже есть уровни 0.7674, 0.7575 и 0.7504. Баланс недели- это уровень 0.7573. Буду покупать от недельной байзоны, а продавать от месячной. Думаю, что сначала будут добивать низа.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2750, выше есть уровень 1.2786. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2380, выше есть уровень менее значимый-1.2453. Недельный баланс находится на уровне 1.2564. Буду пробовать покупать от недельного уровня, а продавать от месячной селзоны. В долгосрок пара ориентирована в рост.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 0.8982, но чтобы до него добраться надо пройти равноценные уровни по интересу 0.9021 и 0.9100. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на 0.9280. Баланс недели определён как уровень 0.9132. Не смогли уйти ниже месячного баланса. Думаю, что будем добивать верха, но не очень высоко, максимум до 0.9300. Их района месячной и недельной зон сверху буду искать продажи. Покупать выше нижней недельной байзоны рискованно, ведь именно туда могут вернуть цену.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.44, выше есть уровни 110.65 и 110.90. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.87, ниже есть уровни 109.52, 109.28 и 108.73. Баланс недели находится на уровне 110.16. Цена ниже месячного баланса, поэтому небольшой, но приоритет движения вниз есть. Работать буду от месячных уровней.

Посмотрим на пятничные торги на опционном рынке недельных опционов. Созданы две опционные конструкции, рассчитанные на повышенную волатильность в любую из сторон. На страйке 0.009075 похоже были куплены и коллы и путы, поэтому только выход из диапазона 109.87-110.44 будет определять дальнейшее движение. Чаще всего из диапазона выходят, но , например, в прошлую неделю цену не выпустили из диапазона подобной конструкции, и её покупатели понесли убытки. Ниже в таблице похожая конструкция, но диапазон из которого надо выйти шире.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1850, выше есть уровни 1.1894 и 1.1917. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1636, выше есть уровни 1.1681 и 1.1701. Баланс недели находится на уровне 1.1742. Покупки буду планировать из диапазона 1.1673-1.1636.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3725. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3863. Баланс недели расположен на уровне 1.3796. Валютная пара ушла под нижнюю месячную зону, поэтому продажи рассматривать дело опасное. Недельные путов в деньгах больше 50%, поэтому движение вниз затруднено.

[Afanasich]

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом австралийского доллара находится на отметке 0.7242, немного ниже есть уровень 0.7195. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7798, ниже есть уровни 0.7673 и 0.7455. Баланс недели- это уровень 0.7520. Цена не смогла пройти месячные пут уровни, посмотрим как будет на следующей неделе. Если дадут продать от месячной зоны, что маловероятно, то продам, в покупки, пока, лезть не буду.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2715, выше есть уровень 1.2825, а ниже находится уровень 1.2682. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2447, ниже есть уровень 1.2415. Недельный баланс находится на уровне 1.2581. Цена в районе недельного баланса, до верхней месячной зоны немного не дотянулись, откатили от недельной зоны. Если будет перехай то продам от 1.2834. Покупать можно рискнуть от недельной байзоны, но лучше дождаться нижних месячных (зелёных) уровней.