Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 02 апр 2021, 04:36

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3768, а верхний уровень расположен на 1.3873. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3793, а верхний уровень расположен на 1.3848. Приоритет движения-вверх, поэтому покупать при желании можно от обоих нижних уровней, а продавать только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7578, а верхний уровень расположен на 0.7662. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7599, а верхний уровень расположен на 0.7641. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупать можно от месячного и недельного уровней.

Afanasich · **Afanasich** » 02 апр 2021, 15:33

Информация с рынка внебиржевых опционов. Уровни, на которых большинство участников рынка непротив увидеть цену в ближайшие торговые дни.

Среднесрочные ожидания трейдеров по японской ене (красная линия) в районе 106.75.

Среднесрочные ожидания по фунту-это ниже 1.3500.

Сбалансированное состояние рынка, когда кривые графиков совпадают.

Afanasich · **Afanasich** » 03 апр 2021, 05:56

Вышли предварительные отчёты и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2333, ниже находятся уровни 1.2281, 1.2134 и 1.1889. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1713, выше расположен уровень 1.1741, а ниже есть уровни 1.1675 и 1.1630. Баланс недели-это 1.2022. У меня покупки по евро, но многое будет зависеть от того как мы пройдём уровень 1.1889, и пройдём ли его вообще на неделе.

По ожидаемой волатильности следующую неделю цена с вероятностью в 68% должна оставаться в диапазоне 1.1699-1.1878 на фьючерсе, или 1.1682-1.1861 на наших графиках. Улыбка волатильности сильно смещена в сторону коллов, да это видно и по расположению столбиков гистограммы открытого интереса к ценнику. Путы прилично залезли в деньги, надо ситуацию выправлять, визуально баланс смотрится в районе 1.1900 на фьюче.

Чистые позиции левереджей, самой чувствительной к цене группы спекулянтов на рынке, нейтральны. Наращивают и покупок и продаж почти одинаково, а вообще продаж немного больше.

Afanasich · **Afanasich** » 03 апр 2021, 06:33

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.3724, ниже есть менее значимые уровни 1.3684, 1.3592, 1.3543 и 1.3444. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4099. ниже есть уровни 1.4003, 1.3960 и 1.3922. Баланс недели расположен на уровне 1.3912. Продажу от 1.4200, пока, не крою. Можно будет пробовать покупать от недельной зоны, держать сделки только до конца недели.

Посмотрим на гистограмму открытого интереса на оставшуюся неделю месячного апрельского контракта с экспирацией в следующую пятницу с прикрученной к ней ожидаемую волатильность. С вероятностью 68% цена на фьючерсе должна оставаться в диапазоне 1.3706-1.3962 (1.3702-1.3958 на споте). Улыбка волатильности немного смещена в сторону коллов, а значит они ценятся больше, а цена, обычно, стремится в сторону более дорогих опционов, но стоит обратить внимание, что падать цене удобно с текущих, а вот вероятность роста увеличивается после 1.3900, а там как раз и начинаются сопротивления роста.

По отчётам СОТ чистые позиции спекулянтов-среднесрочников в лонг. За отчётный период незначительно нарастили покупок, которых итак в два раза больше продаж, а продажи прилично сбросили, более 8-ми тысяч. Так что тут-рост.

Afanasich · **Afanasich** » 03 апр 2021, 09:55

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7692, выше есть уровни 0.7711, 0.7754 и 0.7849. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7395, ниже есть уровень 0.7297. Баланс недели находится на уровне 0.7545. Держу продажу ещё от 0.7955 уже больше месяца. На данный момент цена зашла под месячный баланс и выбраться вверх пока не получается. Надеюсь дождаться цену на нижних зонах. Можно рискнуть с продажей от недельной селзоны, но со стопом.

Улыбка ожидаемой волатильности значительно смещена в сторону путов. Наиболее вероятный диапазон с учётом форвардпойнд определён как 0.7515-0.7718. Падать цене кривая волы позволяет с текущих, а вот вероятность роста увеличивается после 0.7675, как раз там начинается частокол коллов, пробиться будет трудно.

Явно не согласны с моим анализом спекулянты (шучу). Судя по их чистым позициям в отчётах СОТ ребята настроены на рост цены. В общем в лонг стоит 48 309, а в шорт позиции у 20 167 участников. За последний отчётный период прилично нарастили покупок и немного сократили продаж. Посмотрим как оно всё будет.

Afanasich · **Afanasich** » 04 апр 2021, 08:39

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2744, выше есть уровни 1.2822 и 1.2903. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2517, ниже есть уровни менее значимые-1.2475 и 1.2415. Недельный баланс находится на уровне 1.2632. Не думаю, что цену пустят далеко на юг, у меня покупка на этом инструменте от одного из месячных уровней, подержу до конца недели, там видно будет.

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2744, выше есть уровни 1.2822 и 1.2903. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2517, ниже есть уровни менее значимые-1.2475 и 1.2415. Недельный баланс находится на уровне 1.2632. Не думаю, что цену пустят далеко на юг, у меня покупка на этом инструменте от одного из месячных уровней, подержу до конца недели, там видно будет.

По чистым позициям в отчётах СОТ на фьючерсе канадца спекулянты уже четвёртую неделю настроены на падение (роста на наших графиках). Да и общая тенденция с февраля на продажу актива, в то время, как покупки остаются на одном уровне.

Afanasich · **Afanasich** » 04 апр 2021, 10:12

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9420. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9380. Баланс недели находится на уровне 0.9404. Зажали цену в узком диапазоне. На верхнем уровне опционы очень дорогие, поэтому либо пробиваем нижний уровень и уходим ниже месячной зоны, либо флет в узком диапазоне. У меня есть продажи, с открытием рынка можно будет продать ещё, но надо учесть, что цену могут утянуть и в район 96-й фигуры.

По СОТ спекулянты как по чистым позициям, так и вообще стоят п покупках фьючерса. Покупок 17 799 контрактов, добавили 3 234, а продаж 4 277 контрактов, добавили 555. Покупка фьючерса на наших графиках будет отражаться как падение цены, так как валютная пара обратная.

Afanasich · **Afanasich** » 04 апр 2021, 10:35

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.97. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.24. Баланс недели находится на уровне 107.61. На этой паре у меня продажи, если дадут, то буду доливаться от 110.97.

По отчётам СОТ спекулянты уходят с рынка , сбросили 320 покупок и 785 продаж. Продажи фьючерса постоянно наращивали с января, это первую неделю их начали сбрасывать, поэтому есть надежда на смену тенденции.

Afanasich · **Afanasich** » 05 апр 2021, 05:03

Свежих отчётов от СМЕ нет, так как в пятницу в Америке был выходной, поэтому для работы в интрадей актуальны уровни, построенные в пятницу. По евро есть и другие уровни. Смотрите, 18-го марта по путам на страйке 1.1800 было вброшено 1174 контрактов на текущий месячный (по 9-е апреля) по цене 25 пунктов, уровень безубыточности этих опционов на 1.7353. Можно предположить, что на этом уровне начнут откупать евро. Похоже на то, уже восьмой день толкаемся около этого уровня.

В четверг на страйке 1.1850 по коллам интерес вырос на 602 контракта по цене 14 пунктов, уровень безубыточности 1.1847. А выделил я эти данные вот почему, на гистограмме объёмов на столбце страйка 1.1850 есть участок бледно голубого цвета.

Если его выделить, то там есть информация, что из общего объёма 254 составляет группа участников с депозитами больше миллиона долларов, это крупные участники и с ними надо считаться. Пробьют или нет этот уровень я не знаю, но что там будет реакция цены-это точно.

Afanasich · **Afanasich** » 06 апр 2021, 04:38

Идёт последняя неделя месячного апрельского контракта, поэтому недельных уровней не будет.
Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.777, а верхний уровень расположен на 1.1841. Приоритет движения-вверх.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.