Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Результаты торгов прошедшего месяца-плюс 377 пунктов при базовом депозите 3000, что составляет 12.5%. На скрине не видно несколько сделок с отрицательным результатом, были и такие, закрывал по усреднению.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2095, а верхний уровень расположен на 1.2174. Приоритет движения-вниз.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3636, а верхний уровень расположен на 1.3766. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7597, а верхний уровень расположен на 0.7690. Приоритет движения-вниз.

[Afanasich]

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2029, а верхний уровень расположен на 1.2100. Приоритет движения-вниз. С вчерашнего дня висит покупка, буду крыть в ноль.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3600, а верхний уровень расположен на 1.3716. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7604, а верхний уровень расположен на 0.7687. Приоритет движения-вверх.

[Afanasich]

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1985, а верхний уровень расположен на 1.2051. Приоритет движения-вниз.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3600, а верхний уровень расположен на 1.3703. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7561, а верхний уровень расположен на 0.7688. Приоритет движения-вниз.

[Afanasich]

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1993, а верхний уровень расположен на 1.2046. Приоритет движения-вверх.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3602, а верхний уровень расположен на 1.3686. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7597, а верхний уровень расположен на 0.7649. Приоритет движения-вверх.

[Afanasich]

Сегодня последний день месячных опционных контрактов, поэтому каналы очень узкие. Я их работать не буду, просто информация.
Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1948, а верхний уровень расположен на 1.1983. Приоритет движения-вниз. Уже две сделки в просадке. При возможности буду крыть в ноль по усреднению.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3661, а верхний уровень расположен на 1.3707. Приоритет движения-вверх.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7584, а верхний уровень расположен на 0.7616. Приоритет движения-вниз.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 5-го марта. По евро видно, что канал понизился по отношению к прошлому месяцу, и сильно сузился. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 5242 контракта находится на уровне 1.2144, выше есть уровни 1.2177, 1.2302 и 1.2396. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 3839 контрактов расположен на отметке 1.1940, ниже находятся уровни 1.1906, 1.1868, 1.1781 и 1.1588. Баланс месяца находится на уровне 1.2041.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1935, ниже есть уровни 1.1888 и 1.1815, а выше есть уровень 1.1976. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2147, ниже есть уровни 1.2126 и 1.2077, а выше есть уровень 1.2195. Баланс недели расположен на уровне 1.2049. Недельные зоны почти совпадают с месячными, думаю, что эту неделю останемся в этом диапазоне, а потом предполагается выход из узкого месячного канала. Куда выйдем гадать не буду, а на данный момент цена в балансе.

Более наглядная картинка по распределению открытого интереса представлена на гистограмме. Видно как зажали цену. Особого приоритета нет, но если проходим страйк по коллам 1.2100 (уровень 1.2144), то вполне вероятно, что увидим цену и на 23-м страйке (1.2302). Если вниз уходим под страйк 1.2000 (1.1940), то можем дотянуть и до 18-го страйка (уровень 1.1781). Края рынка просматриваются в районах 1.1600 и 1.2400. Цена 1.2000 на данный момент устраивает большинство участников рынка.

Теперь про торги на опционном рынке по евро за последнюю неделю. Обращать внимание на 26-коллы и 17-е путы, где был большой отток интереса, особо не стоит, кто-то когда-то создал спредовую конструкцию, видимо, что-то заработал, ну и вышел. А вот по коллам на предстоящем недельном и месячном контрактах значительно укрепили диапазон 1.2050-1.2100. Тяжело будет прорваться вверх. По путам на 20-м страйке месячного контракта хорошо торговались опционы, а вот с 18-го страйка месячного уходили.

[Ольга Васильева]

Спасибо за подробный анализ. Видела вчера рост евро-доллара и решила купить. Закрыла как раз на 1.2040. Правда там похоже продолжится рост. Но откат неизбежен.
Значит Вы продавать планируете пару?

[Afanasich]

Спасибо за подробный анализ. Видела вчера рост евро-доллара и решила купить. Закрыла как раз на 1.2040. Правда там похоже продолжится рост. Но откат неизбежен.
Значит Вы продавать планируете пару?

Я купил от 1.1960, если будет перелоу, то дольюсь в покупки от 1.1940. Часть собираюсь крыть в районе 1.2140, наверное, а возможно встану в пюсовой замок продажей от 1.2140 с небольшим перевесом в продажи. Особо далеко по евро планировать трудно.
Месячный опционный канал по британскому фунту значительно поднялся по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1224 контрактов расположен на отметке 1.3094, выше есть значимые уровни 1.3288, 1.3425, 1.3508 и 1.3580. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 3191 контрактов находится на отметке 1.4202, ниже расположены уровни 1.4016 и 1.3866. Баланс месяца находится на уровне 1.3645.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3858, ниже есть уровень 1.3818. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.3248, ниже есть уровень менее значимый-1.3148, а значительно выше есть уровень 1.3629. Недельный баланс находится на уровне 1.3553. Покупать в среднесрок как-то не очень хочется, слишком долго карабкаемся вверх. Продать от недельного уровня можно пробовать, тем более там начинаются и месячные уровни, но такая сделка будет рискованной.

Если посмотреть на гистограмму открытого интереса месячного контракта, то нетрудно заметить, что синие столбцы коллов выше. заявка на поход цены в район 1.4000-1.4200 серьёзная, и появилась она уже давно. От падения котировок страхуются значительно меньше. Движение вверх затрудняется тем, что цена заходит в зону повышенного интереса коллов, их в деньгах уже 23.3%. Соотношение пут/колл составляет 0.78.

На рынке опционов на той неделе значительно вырос интерес по коллам к страйку 1.3850 ближайшего недельного контракта, это уровень 1.3858, и реакция цены на него будет однозначно. По путам растёт интерес к страйкам 1.3200 и 1.3450 апрельского контракта.

[Tit4]

Как бы все таки увидеть реальные отчеты по торговле. Хотелось бы увидеть эффективность вашей торговли.