Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7669, а верхний уровень расположен на 0.7816. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7714, а верхний уровень расположен на 0.7771. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. За вчерашний день сделок не было. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2053, а верхний уровень расположен на 1.2193. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2101, а верхний уровень расположен на 1.2145. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3752, а верхний уровень расположен на 1.3925. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3815, а верхний уровень расположен на 1.3872. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7755, а верхний уровень расположен на 0.7797. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7704, а верхний уровень расположен на 0.7748. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2071, а верхний уровень расположен на 1.2203. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2121, а верхний уровень расположен на 1.2151. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. Купил по рынку.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3710, а верхний уровень расположен на 1.3890. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3781, а верхний уровень расположен на 1.3819. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7679, а верхний уровень расположен на 0.7819. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7736, а верхний уровень расположен на 0.7762. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней. Считаю недельный нижний уровень ночью отработали, к сожалению не закрыл вчерашнюю продажу в ноль.

[Afanasich]

Посмотрим, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2201, ниже находится уровень 1.2181, а выше расположены уровни 1.2223 и 1.2295. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1990, выше расположены уровни 1.2012 и 1.2053. Баланс недели-это 1.2096. Верхняя зона недельного канала вышла за пределы месячного диапазона, так что есть вероятность выхода и цены к недельным уровням. Открылась продажа от 1.2144, на месячном балансе, если дойдём, буду смотреть, что с ней делать.

Посмотрим на результаты торгов на опционном рынке за прошедшую неделю. На текущем месячном контракте ушло больше тысячи контрактов со страйка 1.2100 по коллам. Трудно однозначно оценивать это, контракты закрывали в понедельник, тогда эти опционы были ещё вне денег, то есть они были в убытке. Похоже на то, что это были покрытые опционы (покупали фьючерс и покупали коллы когда то), и потом закрыли фьючерс с хорошей прибылью и опционы с небольшим убытком. По верхам растут аппетиты аж к страйку 1.2450 на текущем месячном, жить которому ещё две недели. Мало верится, но иметь ввиду надо. По низам на текущую неделю поставили шлагбаум на страйке 1.2000 (1.1990)

По отчётам СОТ настроение спекулянтов-среднесрочников, наиболее чувствительной части участников рынка, по чистым позициям незначительно начинает меняться в рост. Выходили из продаж и покупок, но из продаж выходили больше. По общему соотношению больше покупок.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3247, выше есть уровни 1.3347 и 1.3690. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3876, выше расположены менее важные уровни 1.3961 и 1.4004. Баланс недели расположен на уровне 1.3562. От 1.3876 можно рискнуть продать небольшим объёмом, ещё отложку можно поставить на 1.4000.

Попробую сделать какие-то обобщения из данных с опционного рынка по торгам за прошлую неделю. По коллам на июньском контракте прикрыли страйк 1.3200, времени до июня много но уже закрываются с хорошей прибылью сейчас, сомневаются увидеть цену выше, не видят цену на 40-м страйке и майского контракта. Зато активно торговались по путам страйки 1.3200 апрельского и 1.3350 июньского контрактов.

По чистым позициям левереджи стоят в лонг, правда отчёты датированы 9-м числом, и после этого рост уже состоялся. Так что эти данные, возможно, уже и отработали.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7778, выше есть уровень 0.7856. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7448, выше есть уровни 0.7642 и 0.7663 . Баланс недели находится на уровне 0.7613. Начну продавать от недельного уровня. Хотя, конечно, вынос продавашек в район 0.7856 смотрится.

Посмотрим на гистограмму распределения открытого интереса на недельный контракт. В деньгах уже 61,4% коллов, это уже критическое состояние. Соотношение пут/колл составляет 0.52, а цена фьючерса, устраивающая большинство участников рынка находится на страйке 0.7675.

Если посмотреть на месячные контракты на полгода вперёд, то нетрудно заметить, что ценник стоит на страйке 0.7750, где сосредоточен наибольший интерес по коллам. Выше тянуть цену очень тяжело, могут кратковременно , конечно, сходить на 0.7850, выше-это маловероятно.