Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. По пятницам недельные диапазоны становятся очень узкими, поэтому по пятницам решил их не работать.
Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2070, а верхний уровень расположен на 1.2235. Приоритет движения-вниз. Висит в просадке покупка, вчера в ноль немного не хватило закрыть.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3577, а верхний уровень расположен на 1.3798. Приоритет движения-вверх.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7701, а верхний уровень расположен на 0.7862. Приоритет движения-вверх.

[Ольга Васильева]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. По пятницам недельные диапазоны становятся очень узкими, поэтому по пятницам решил их не работать.
Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2070, а верхний уровень расположен на 1.2235. Приоритет движения-вниз. Висит в просадке покупка, вчера в ноль немного не хватило закрыть.

Тралл не ставите?
По евро покупка зависла и у меня. Ждала 1.2195 вчера. Отбой от 1.2220-1.2230.
В основном стараюсь продавать эту пару. Но вижу, что наши прогнозы совпадают.
Спасибо за полноценный анализ пар.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.2154, выше есть уровни 1.2238 и 1.2311. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1931 , выше есть уровень 1.1990. Баланс недели находится на уровне 1.2043. Нижний недельный уровень вышел за пределы месячного диапазона. Лучшие покупки будут в районе 1.1962-1.1931.

Но не всё так просто. На опционном рынке по евро вчера была активная торговля недельными опционами. Особое внимание к страйку 1.2150, где вырос открытый интерес по коллам на 718 контрактов и по путам на 612 контрактов. Похоже на синтетический длинный фьючерс.

[Afanasich]

И, если это так, то судя по таблице с онлайн торгов опционы колл покупали по 22 пункта, а путы продали по 66 пунктов, последние сделки прошли под конец дня, то есть на вчерашних лоях. Ну это можно понять и по тому как стоимость коллов падала, а путов росла. Правда, данные по премиям немного расходятся со сводной таблицей отчётов, но не это главное. Трудно, конечно, сказать, что все сделки проходили по таким ценам, особенно посмотреть на их большой объём, похоже, собирали по крупицам. Можно порассуждать, возьмём цены с онлайн торгов: коллов купили на 718*12.5*22=197 450 долларов, а путов продали на 612*12.5*66= 504 900. Условная прибыль от сделки составляет 307 450 $. Запас хороший, могут пережить поход цены на юг пунктов 200. Не думаю, что будет сценарий с походом далеко вниз, а потом вверх, времени мало, думаю, можно будет купить до конца недели с текущих, но сделка рискованная, могут зашпилить в район 1.1950. Вообще, конечно, это хороший пример работы с опционами на повышенной волатильности-купили дёшево, продали дорого.

По гистограмме открытого интереса недельного контракта цене проще идти вверх, в деньгах 48.6% путов.

[Tit4]

Afanasich Хороший анализ, но на будущее, прописывайте в каждом посте инструменты, которые обсуждаются. И хотя у вас логично один пост вытекает из другого, не всегда понятно, где начало а где конец. Приходится бегать по тексту и скринам, чтоб вникнуть, о чем речь идет. Спасибо.

[Afanasich]

Afanasich Хороший анализ, но на будущее, прописывайте в каждом посте инструменты, которые обсуждаются. И хотя у вас логично один пост вытекает из другого, не всегда понятно, где начало а где конец. Приходится бегать по тексту и скринам, чтоб вникнуть, о чем речь идет. Спасибо.

Хорошо, просто обзор по евро разбил на два поста. В первом указал анализируемую валюту, а во втором нет.
Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3291, выше есть значимый уровень 1.3469 . Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3945, ниже есть уровень 1.3712. Баланс недели расположен на уровне 1.3620. Тут вижу ситуацию так. Закрепляемся выше 37-й фигуры, в чём я сильно сомневаюсь,-можем увидеть цену и на 1.4000. Уходим ниже 1.3469-цену можно ловить на месячном балансе 1.3253.

Цена на недельном контракте находится почти в балансе, поэтому есть смысл посмотреть на предполагаемое движение котировок. На основании анализа от Чикагской товарной биржи по ожидаемой опционной волатильности британский фунт предстоящую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.3449 и 1.3721. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.3443-1.3715. Реальный диапазон, почти совпадает с уровнями анализа по открытому интересу, улыбка волатильности, отражающая настроение большинства участников рынка, немного смещена в сторону путов.

По последним отчётам СОТ от 12-го числа спекулянты-среднесрочники по чистым позициям стоят в покупках. Набирали контракты в лонг и в шорт, но покупок набирают больше.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7761, выше есть уровень 0.7853. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7670, ниже есть уровень 0.7585. Баланс недели находится на уровне 0.7715. Недельный канал узкий, дальнейшее движение будет зависеть от того в какую сторону цена выйдет. Если вверх, то будем штурмовать 80-ю фигуру, если вниз, то можем увидеть цену на месячном балансе 0.7209.

На опционном рынке на фьючерс австралийского доллара в пятницу была активная торговля, особенно контрактами на предстоящую неделю. Вырос интерес к страйку 0.7725 как по коллам так и по путам, по коллам больше. На месячном контракте наливают по коллам 80-й страйк. Видимо у крупных участников рынка нешуточный интерес сгонять цену в тот район.

По ожидаемой волатильности диапазон на неделю определён на фьючерсе как 0.7606-0.7818, а с учётом форвардпойнд на наших графиках будет 0.7603-0.7818. По кривой волатильности можно заметить что падать цене ничего не мешает с текущих, а вот рост волы в сторону коллов начинается после 0.7800 с копейками.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2876, ниже есть уровень 1.2843. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2574, ниже есть уровень 1.2537, а выше два уровня-1.2621 и 1.2637 . Недельный баланс находится на уровне 1.2727. недельный диапазон почти не изменился по отношению к предыдущей неделе. Есть у меня покупка, так что делать ничего не буду

По ожидаемой волатильности предполагается, что с вероятностью 68% цена следующую неделю останется на фьючерсе в диапазоне 0.7784-0.7933 (1.2609-1.2850 на споте). Улыбка волатильности, отображающая настроение большинства участников рынка, смещена в сторону путов (вверх), причём вверх на наших графиках цене удобнее идти с текущих, а падать увеличивается вероятность ниже 1.2700

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.8958. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.8780. Баланс недели находится на уровне 0.8918. Держу покупку на этом инструменте, если продолжат идти вверх, то не думаю, что недельная зона цену остановит, надеюсь увидеть котировки в районе месячного баланса 0.9192.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 105.09, ниже есть уровень 104.84. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 103.08, ниже есть уровни 102.84, 102.60 и 102.35. Баланс недели находится на уровне 104.09. Ена никак не даёт нормально войти в сделку. Можно пробовать работать от недельных зон.

На опционном рынке по ене активность была на недельных опционах, серьёзно укрепили по коллам диапазон 0.009700-0.009775 (103.08-102.35 на споте). Этот диапазон отмечен на графике.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Статистика торгов за прошлую неделю-плюс 109 пунктов. Смотрите, самая верхняя сделка продажа фунта от 1.3588 закрыта в минус 41 пункт, но цена в пятницу вернулась к этому уровню, так бывает, когда начинаешь отступать от своих же правил, очередной урок.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2006, а верхний уровень расположен на 1.2155. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2037, а верхний уровень расположен на 1.2123. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.