Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

На валютной паре с японской еной верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 3427 контрактов находится на уровне 105.13, выше расположены уровни 105.56 и 106.02. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 1834 контракта расположен на отметке 101.00, выше есть уровни 101.48, 101.93 и 102.37. Баланс месяца находится на уровне 103.05. Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 105.10, выше есть уровень 105.37, а ниже-104.86. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 102.60, выше есть уровень 103.08, а ниже находится уровень 102.10. Недельный баланс находится на уровне 103.86. Ена продолжает своё вялонизходящее движение, не торгую её сейчас. Наконец-то по низам вылез уровень 101.00, давно жду. Верхний недельный уровень почти совпадает с месячным. В сделки буду входить от месячных уровней.

Посмотрим как торговались опционы на фьючерс ены прошедшую неделю. Активнее всего торговля велась почему то во вторник, может быть что-то по фундаменту было, не следил. По путам больше тысячи контрактов вырос интерес на новом месячном и на предстоящей неделе. На графике будет район 105 10 по этим страйкам. А вот по коллам очень важная информация. На страйке 0.010000 недельных контрактов с экспирацией 29-го января вырос интерес на 1600 контрактов, а там и было уже прилично. На наших графиках уровень безубыточности будет 98.88. Нанёс жирную линию на графике. Туда цене пробраться очень тяжело, но кто-то зачем-то опционы там купил, надо иметь это ввиду.

Глянем ещё на диапазон ожидаемой волатильности месячного контракта. На фьюче он определён как 0.009471-0.009789, а на наших графиках с учетом разницы в ценах срочного рынка и спота это диапазон будет 102.23-105.37. Такой узкий диапазон, прежде всего обусловлен тем, что в формуле его расчёта присутствует показатель исторической волатильности, а историческая волатильность сами видите какая, да никакая. Повторюсь, историческая волатильность-это движения цены, которые мы видим на графике, а ожидаемая волатильность-это предполагаемое движение цены, основанное на ожиданиях участников рынка через опционный рынок.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Статистика торгов за пятницу-плюс 131 пункт.

Статистика торгов за неделю-плюс 319 пунктов.

В формуле расчёта отклонения от центрального страйка учитывается срок до истечения контракта, поэтому диапазоны широкие.
Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2132, а верхний уровень расположен на 1.2314. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2165, а верхний уровень расположен на 1.2256. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3428, а верхний уровень расположен на 1.3680. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3495, а верхний уровень расположен на 1.3613. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7660, а верхний уровень расположен на 0.7835. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7703, а верхний уровень расположен на 0.7792. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. . Статистика торгов за вчерашний день-плюс 31 пункт. Напомню, экспериментальный счёт открыт на 3000, решил увеличить лотность сделок до 0.1. Вчера зацепили отложку только на евро.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2070, а верхний уровень расположен на 1.2250. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2118, а верхний уровень расположен на 1.2202. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3410, а верхний уровень расположен на 1.3660. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3478, а верхний уровень расположен на 1.3592. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7611, а верхний уровень расположен на 0.7791. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7657, а верхний уровень расположен на 0.7745. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2120, а верхний уровень расположен на 1.2288. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2170, а верхний уровень расположен на 1.2238. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3532, а верхний уровень расположен на 1.3775. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3606, а верхний уровень расположен на 1.3701. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7687, а верхний уровень расположен на 0.7855. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7736, а верхний уровень расположен на 0.7806. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Ольга Васильева]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2120, а верхний уровень расположен на 1.2288. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2170, а верхний уровень расположен на 1.2238. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Видимо сказались и экономические новости, вышедшие в США вчера. А сегодня по нефти новости. И курс доллара падает, к тому же. И закончились каникулы. Евро неплохо упала. А продавать стали на падении. И снова рост. Как раз я вечером закрыла вблизи 1.2210 покупки по евро-доллару. Смотрю, что прогнозы наши совпадают.
Спасибо, Афанасий, за полный расклад.
Думаете, выше 1.2300 цена не уйдет?

[Afanasich]

Добрый день Ольга! Да я то просто занимаюсь бухгалтерией., а уровни часто совпадают потому, что технические уровни опционщики видят, и понимают что там будет реакция цены.
Мои хотелки-только юг, но кто знает, гадать не хочу. По месячному контракту сегодня так: по верхам ничего не мешает сходить к страйку 1.2300 (приблизительно 1.2330), а край рынка на страйке 1.2500 (около 1.2495). По низу подпёрли страйком 1.2200 (где-то 1.2110).

Кроме опционов срочного рынка есть ещё и внебиржевые опционы на споте. Вот данные Саксобанка, пожалуй, самого крупного в Европе форекс-брокера. График слева-это историческая волатильность (красная) и ожидаемая волатильнось (синяя), Думаю, что уже понимаете разницу между исторической (на графике) и ожидаемой (опционной) волами. Балансом считается, когда графики совпадают, а сейчас участники рынка ожидают более высокой волатильности. А куда ожидают движения говорит второй график, справа. Синяя линия-это цены спота, а красная линия- это наиболее вероятный край рынка на сегодня по опционным ожиданиям, по графику, наверное, район около 1.1900. Тут либо цене надо идти вниз, либо поднимать ожидания выше.

На этом же ресурсе есть уровни, где ожидается цена на ближайшие пять дней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Статистика торгов за вчерашний день-плюс 42 пункта.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2077, а верхний уровень расположен на 1.2273. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2130, а верхний уровень расположен на 1.2174. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3520, а верхний уровень расположен на 1.3755. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3600, а верхний уровень расположен на 1.3675. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7664, а верхний уровень расположен на 0.7820. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7718, а верхний уровень расположен на 0.7771. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.