Торговая система "Карусель"

Nord · **Nord** » 27 апр 2020, 08:37

С пятницы все еще висим с двумя ордерами, общая просадка около 300 пунктов. Слабое или, точнее сказать, дискомфортное место системы - первая пара нередко сцепляется в фазе корреляции и потому небольшой минус зависает на несколько дней. Для закрытия в плюс или открытия следующей сделки нам нужна раскорреляция ощутимая. Так что, пока ждем-с.

Nord · **Nord** » 28 апр 2020, 07:59

Закрылись две вышеупомянутые сделки с итоговым +20. Текущий Баланс 3168.92 То есть, добавили соточку. И вновь продали EURJPY

Nord · **Nord** » 28 апр 2020, 13:43

За сегодня еще один +20. Повезло с быстрым проходом. Открыта очередная продажа EURJPY

Nord · **Nord** » 29 апр 2020, 04:58

Пока я спал, Карусель накопила еще профита. Очередные +20. И вновь бездумно открываем продажу EURJPY

Nord · **Nord** » 30 апр 2020, 06:05

Поздно вечером была достигнута по первой сделке просадка в минус 450 пунктов, открыл покупку по GBPJPY. На данный момент просадка сократилась до 100 пунктов.

Haos · **Haos** » 30 апр 2020, 07:21

Как-то всё-таки надо более доходчиво объяснить торговый подход. Даже я, к примеру, не всё понял по такой карусели. В чем смысл третей и четвертой пары? Почему происходить должна компенсация просадки и т.п.?

Nord · **Nord** » 30 апр 2020, 08:17

Haos писал(а):Как-то всё-таки надо более доходчиво объяснить торговый подход. Даже я, к примеру, не всё понял по такой карусели. В чем смысл третей и четвертой пары? Почему происходить должна компенсация просадки и т.п.?

Казалось, что все доступно изложил в описании. Повторюсь.

EURUSD Buy
GBPUSD Sell
EURJPY Sell
GBPJPY Buy

Стабильное ядро. Такая связка позволяет замкнуть колебания Эквити в довольно узком коридоре. Но открыть все сделки разом нет никакого смысла, поскольку мы просто создадим отрицательный лок с небольшими колебаниями. Потому мы будем использовать свойство замкнутости ядра, чтобы избежать слишком сильных колебаний, и будем возвращать в замкнутый цикл равновесия модель каждый раз, когда будем получать растущий минус по первым сделкам. То есть, стабильность ядра мы растягиваем во времени, давая возможность получить небольшой профит по суммарному Эквити. Естественно, мы должны чем-то заплатить за это. Платим временем и ростом просадки, но за счет того, что ядро целиком уравновешивает изменение Эквити, просадка растет очень умеренно, и математическое ожидание на нашей стороне. Увеличивает его и соотношение профита к стопу 1:2,5.

Haos · **Haos** » 30 апр 2020, 08:53

Т.е. получается на корреляции основано? Но ведь известны случаи, когда есть очень длительная так называемая раскорреляция. СЛ и ТП к каким парам применимы: к первой и второй и когда открывается связка евро-йена, кабель-йена? Может я, конечно, что-то не пойму, а остальные всё поняли, тогда буду думать, проверять.
Я правильно понял, что это так:
сначала открывается покупка евро-доллар, если она в убытке, то открывается продажа кабеля, если и после этого растет убыток (кстати имеет значение совокупный убыток или какой-то одной из пар?), то открывается продажа евро-яны и если и после этого убыток (опять же какой совокупный или какой-то стороны?), то открывается покупка кабель-яны?

Nord · **Nord** » 30 апр 2020, 09:28

Нет, начинаем с кросса. В описании есть пошаговый алгоритм.

Мы открываем изначально позицию только по одной паре. Пусть это будет EURJPY, продажа. Если цена сразу пойдет в нашу сторону на 200 пунктов в чистый профит, кроемся. Если Эквити покажет текущий минус 500 пунктов, открываем покупку GBPJPY. Ждем. Если суммарный профит +200, кроем. Если просадка выросла до -1000, открываем сделку по одной из оставшихся пар, выбрав ту пару, которая будет соответствовать сделке по уже открытой паре с наименьшим убытком. То есть, если по EURJPY у нас убыток -1200, а по GBPJPY прибыль +200, открываем покупку EURUSD (продажа EURJPY открыта против импульса, значит пытаемся войти в импульс, купив евро по другой паре). И опять, если дождемся профита +200, кроем все. Если текущий убыток Эквити достигнет -1500, открываем сделку по 4-й паре, но уже по формуле текущий лот+еще один. То есть, если три сделки открыты 0,1, продаем GBPUSD лотом 0,2. Так заходим на следующий виток Карусели. Алгоритм принятия решения о закрытии или открытии тот же, только теперь закрываемся при +400 и добавляем при росте убытка не на 500, а на 1000.

Nord · **Nord** » 30 апр 2020, 10:39

Набежало текущего Эквити +100 пунктов, закрыл, не дожидаясь положенных +200. Не хочу на праздники оставлять. Итого 3220,89 на данный момент.

Торговая система "Карусель"