Торговая система "Карусель"

Nord · **Nord** » 21 апр 2020, 08:56

Всем здравия) Относительно недавно посетила мысль о создании очень простой модели, позволяющей извлекать прибыль без гаданий на кофейной гуще. За основу взяты наработки по арбитражным стратегиям некоторым, но взял только одну часть - равновесный баланс, позволяющий избежать больших колебаний по текущей прибыли\убытку. Итак, в ТС есть "стабильное ядро" - это набор пар, одновременное открытие которых приводит к тому, что общая сумма Эквити колеблется в довольно узком диапазоне. Если бы в Форекс-ДЦ были адекватные спрэды (1-2 пункта пятого знака), можно было бы просто запускать ядро и дожидаться скромного профита, забирать его и включать ядро по-новой. Но уже хорошо то, что, получив исходный минус на спрэдах по 4 парам, мы рискуем удвоить или максимум утроить этот текущий минус на фазах раскорреляции. Впрочем, Карусель не подразумевает одновременное открытие по всем парам. Мы пойдем другим путем !(В.И. Ленин)

Само ядро выглядит так:
EURUSD Buy
GBPUSD Sell
EURJPY Sell
GBPJPY Buy

Можно поменять соответствующим образом направления сделок по парам. Результат не изменится.

Мы открываем изначально позицию только по одной паре. Пусть это будет EURJPY, продажа. Если цена сразу пойдет в нашу сторону на 200 пунктов в чистый профит, кроемся. Если Эквити покажет текущий минус 500 пунктов, открываем покупку GBPJPY. Ждем. Если суммарный профит +200, кроем. Если просадка выросла до -1000, открываем сделку по одной из оставшихся пар, выбрав ту пару, которая будет соответствовать сделке по уже открытой паре с наименьшим убытком. То есть, если по EURJPY у нас убыток -1200, а по GBPJPY прибыль +200, открываем покупку EURUSD (продажа EURJPY открыта против импульса, значит пытаемся войти в импульс, купив евро по другой паре). И опять, если дождемся профита +200, кроем все. Если текущий убыток Эквити достигнет -1500, открываем сделку по 4-й паре, но уже по формуле текущий лот+еще один. То есть, если три сделки открыты 0,1, продаем GBPUSD лотом 0,2. Так заходим на следующий виток Карусели. Алгоритм принятия решения о закрытии или открытии тот же, только теперь закрываемся при +400 и добавляем при росте убытка не на 500, а на 1000.

Пока тестировал 2 недели, и больше 3 сделок в Карусели не было. Продолжаю тест, но теперь публично. Счет в виду большой авантюрности задумки Демо. На данный момент на счету 3068.86

Nord · **Nord** » 21 апр 2020, 08:59

Продал EURJPY

Haos · **Haos** » 21 апр 2020, 09:49

Очень хорошо! Для более детального ознакомления с правилами составления квадратичного арбатража, в данном случае, подбора пар, см. тему Квадратичный арбитраж.

Nord · **Nord** » 21 апр 2020, 15:18

Достигла просадка по EURJPY 500 пунктов. Открыта покупка по GBPJPY.

Nord · **Nord** » 22 апр 2020, 09:38

Свою двадцатку мы получили уже после второй сделки.

Открываем новую продажу EURJPY

Nord · **Nord** » 22 апр 2020, 17:30

Повезло. Закрылась сделка в плюс. Добавили еще двадцатку, и на сегодня закрыл все.

Nord · **Nord** » 23 апр 2020, 05:01

Ну что же, вчера получили +40. Теперь на счету 3109.32. Продолжаем каруселить дальше. Открыта продажа по EURJPY.

Nord · **Nord** » 23 апр 2020, 07:28

Хотя сначала цена резко ушла против открытой позиции, сделка уже закрыта в плюс. Преимущества соотношения тейка к стопу 1:2,5. Вновь открыл продажу EURJPY

Nord · **Nord** » 23 апр 2020, 10:11

Нам фатально не везет сегодня - опять +20 по первому же заходу в Карусель. :-)

Итого +40. Вновь открыл продажу той же пары с надеждой на худшее :-)

Nord · **Nord** » 23 апр 2020, 13:55

Нам повезло, и EURJPY улетела в минус 500 пунктов, так что, открыл противовесную покупку по GBPJPY.

Торговая система "Карусель"