Afanasich писал(а):Хочу поговорить про недельные уровни в разрезе опционного анализа.. Строятся они аналогично месячным. Информацию можно смотреть в двух форматах: в текстовом в дейли бюлетнях, или в графически-табличном в квик страйке. Мне удобнее в квик страйке. Разберём пример с евро.
Выбираем вверху таблицы неделю, открывается гистограмма, за зону принимаю страйк с наибольшим открытым интересом и соседний страйк куда цена может дойти. Затам смотрим премию (стоимость контракта в день отчётности), для примера взял пут на страйке 1.1150. Формула расчёта путов: страйк-премия-форвардпойнд (1.1150-0.0007-0.0050=1.1093). при расчёте коллов премию прибавляют.
Чаще всего недельный диапазон оказывается оказывается внутри месячного и возникает вопрос, есть ли смысл их смотреть для работы в среднесрок. Для меня есть по нескольким причинам, во-первых некоторые инструменты, такие как евро, не часто отрабатывают месячные уровни, и приходится ориентироваться на недельные; во-вторых недельные уровни часто выступают в качестве ориентира выхода из позиции, входить в позицию по недельным предпочитаю только в сторону приоритета движения цены (по тренду); в-третьих повышение или понижение диапазона по отношению к предыдущей неделе говорит об изменении настроений участников рынка; в-четвёртых: если канал относительно узкий, то это предвестник хорошего движения, цена часто выходит из диапазона; в-пятых: если недельная зона оказывается за пределами месячной, то это хороший сигнал того, что месячная зона будет пробита, так в прошлом месяце было, например, на австралийце, или франке. Как-то так, если что-то непонятно, спрашивайте.
В среднем 2-3 пары ежемесячно выходят за границы уровней месячного ценового канала и разворачиваются. Это не плохо для контртрендовой среднесрочной стратегии. Заметила, что границы ценовых каналов на графике у Вас имеют прямую линию. Но если ежедневно отслеживать изменение премии и ФП, то границы канала приобретают кривую линию. Мне кажется, это более информативно для анализа, особенно для месячного канала.
