Усреднение на рынке Форекс

[naprikole]

Именно так и делаю, только беру не ТФ, а максимальный и минимальный пик за всю историю и пляшу от него. Раньше добавлял еще запас хода, но потом прикинул, что от края до края тренд не идет без откатов и по этой причине диапазон сделал меньше, что сказалось на профитности.

Я в последнее время вообще изменил свой подход к усреднению,вместо диапазона упор делаю на величину лотов в глобальном смысле.По сути диапазон не играет роли если у нас средств неограниченное количество (манименеджмент в помощь),откат бывает всегда и нам только нужно его дождаться.Не буду вдаваться в подробности,это мой грааль, но если изменить подход в торговле то все начинает выстраиваться так как должно быть.

[Nord]

А какая принципиальная разница между сеткой по шагу цены (или по уровням предполагаемым) и наращиванием лотов по шагам? В обоих случаях спасает разворот цены и в обоих случаях депозит убьет сильный продолжительный тренд. Для выхода в плюс и там и там может не хватить имеющихся откатов, или потому, что весь откат слишком короткий, или потому, что открылся так, что не взял его целиком. Но принципиальной разницы не вижу между шагом по цене и шагом по объему в сетках усреднения.

[Tit4]

А какая принципиальная разница между сеткой по шагу цены (или по уровням предполагаемым) и наращиванием лотов по шагам? В обоих случаях спасает разворот цены и в обоих случаях депозит убьет сильный продолжительный тренд. Для выхода в плюс и там и там может не хватить имеющихся откатов, или потому, что весь откат слишком короткий, или потому, что открылся так, что не взял его целиком. Но принципиальной разницы не вижу между шагом по цене и шагом по объему в сетках усреднения.

Разница некоторая есть. При безоткате большая ширина шага лишает возможности получить быстрый профит при откате. Тогда ждать только разворота и глобального движения обратно. Но в то же время, вероятность слива при правильном расчете приближается к нулю. В случае работы по уровням, сетка не будет ровной лесенкой, общий профит пересчитывать после каждой новой ступени, близкие уровни сильно нагрузят, либо надо пропускать. Но все сугубо индивидуально как для каждой пары, так и для каждого трейдера. Работать с сетками можно, при правилдьном подходе и расчетах.

[Nord]

Я спросил конкретно про разницу между шагом по цене и шагом по лотности. Именно об этом речь выше шла.

[Haos]

А какая принципиальная разница между сеткой по шагу цены (или по уровням предполагаемым) и наращиванием лотов по шагам? В обоих случаях спасает разворот цены и в обоих случаях депозит убьет сильный продолжительный тренд. Для выхода в плюс и там и там может не хватить имеющихся откатов, или потому, что весь откат слишком короткий, или потому, что открылся так, что не взял его целиком. Но принципиальной разницы не вижу между шагом по цене и шагом по объему в сетках усреднения.

Т.е. это к моему сообщению выше вопрос? Если я правильно его понял, то суть в том, что сетка на длинном тренде его просто убьет, т.к. она "жешь" против оного будет. ) Если же усредняться по факту закрытия позиции, то вряд ли можно будет попасть на длинную серию всё время открывающуюся против тренда. Вторая уже позиция может оказаться по тренду.

[Nord]

Нет, мой вопрос больше относился к этому:

Я в последнее время вообще изменил свой подход к усреднению,вместо диапазона упор делаю на величину лотов в глобальном смысле.

Если речь идет о том, чтобы не заморачиваться размером шага для сетки усреднения, а строить сетку усредняющих ордеров просто по принципу постепенного повышения лота, я не вижу принципиального отличия и превосходства. Не попал в нужный откат, и слился, что сетка по шагам рассчитывается, что строится по принципу увеличения лотов.

[naprikole]

Нет, мой вопрос больше относился к этому:

Я в последнее время вообще изменил свой подход к усреднению,вместо диапазона упор делаю на величину лотов в глобальном смысле.

Если речь идет о том, чтобы не заморачиваться размером шага для сетки усреднения, а строить сетку усредняющих ордеров просто по принципу постепенного повышения лота, я не вижу принципиального отличия и превосходства. Не попал в нужный откат, и слился, что сетка по шагам рассчитывается, что строится по принципу увеличения лотов.

Сетку строим но не в прямом смысле,действую по обстоятельствам.Просто раскидывать сетку,ставить лоты через определенный промежуток пунктов,можно но не эффективно.Цена часто делает откаты как раз между отложками,если конечно они не натыканы через каждые 5 пунктов.Лучше подождать импульс и входить после него,доливая как раз тот объем который мы бы накидали по пунктам.Простое увеличение лотов так же не эффективно,нужно всегда помнить,что откат может быть сейчас,а может через 100 пунктов.

[naprikole]

А какая принципиальная разница между сеткой по шагу цены (или по уровням предполагаемым) и наращиванием лотов по шагам? В обоих случаях спасает разворот цены и в обоих случаях депозит убьет сильный продолжительный тренд. Для выхода в плюс и там и там может не хватить имеющихся откатов, или потому, что весь откат слишком короткий, или потому, что открылся так, что не взял его целиком. Но принципиальной разницы не вижу между шагом по цене и шагом по объему в сетках усреднения.

Коротко ответить не получится потому,что придется начинать с основ торговли и заканчивать моей системой.Во первых риск есть всегда не зависимо торгуем мы по тренду или против него,ловя откаты.В обоих случаях необходимо угадать направление цены иначе получаем убыток или просадку.Подойти просто к торговле используя математику не получится,у меня не получается,поэтому приходится искать варианты когда шанс получить прибыль намного больше.Я не торгую в одну сторону и бывает так,что убыток по одной паре перекрывается прибылью по другой,если я не вижу потенциала для дальнейшей торговли.Так же очень много зависит от начального лота и места цены на графике.

[Ольга Васильева]

Я не торгую в одну сторону и бывает так,что убыток по одной паре перекрывается прибылью по другой,если я не вижу потенциала для дальнейшей торговли.Так же очень много зависит от начального лота и места цены на графике.

То есть торговля идет в разные стороны только потому, что она мультивалютная? Хеджирование применяете? И сколько раз на одном инструменте делаете усреднения? Если пару раз, то еще пойму, потому как сама также делаю в некоторых случаях. А так по усреднениям торговать мне не очень нравится. Считай, зашел неправильно, цена сделает откат, в ордер-то все-равно первый в минусе висит. Вот и выходит, что лишь бы в ноль прикрыть оба ордера думается.

[naprikole]

То есть торговля идет в разные стороны только потому, что она мультивалютная? Хеджирование применяете? И сколько раз на одном инструменте делаете усреднения? Если пару раз, то еще пойму, потому как сама также делаю в некоторых случаях. А так по усреднениям торговать мне не очень нравится. Считай, зашел неправильно, цена сделает откат, в ордер-то все-равно первый в минусе висит. Вот и выходит, что лишь бы в ноль прикрыть оба ордера думается.

Хедж как цель не стоит,каждая пара торгуется сама по себе то есть есть сигнал торгую,нет сигнала не торгую.В разные стороны торгую когда цена дает такую возможность.Например начал продавать и цели быстро отрабатываются,а потом видно,что вниз цена идти не хочет - начинаю покупать.
Что касается усреднений так там все просто - первый в просадке,а второй в плюсе= общий ноль - закрываю и начинаю заново,возможно в другую сторону или жду лучшую цену.Все зависит от ситуации на рынке,простой формулы нет.Зависит от валютной пары,свопов,и так далее.По африканцу сделки могут висеть неделями - все равно все закрывается в профит.