Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. По коллам подкреплены неплохо страйки 1.1100 и 1.1050, хотелось бы, конечно, увидеть цену повыше. По путам участники рынка начинают не верить в падение цены ниже страйка 1.1000 (уровень 1.0906), но особое внимание обращает на себя страйк 1.1050 ( уровень 1.0926), так как там ещё 7093 контракта по цене 62 пункта. Пройти вниз этот уровень будет не так просто, к тому же уже 63.5% путов по открытому интересу в деньгах.

На вчерашних торгах уменьшился открытый интерес по квартальному фьючерсу на 950 контрактов, а по отчетам четверга тоже уменьшился на 2922 контракта, и, если посмотреть на дельту, то в последние два дня на рынке преобладают покупки по рынку, или кроют короткие позиции встречными ордерами, что более вероятно.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1834, выше есть значимые уровенни 1.2104 и 1.2147. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2473. Ниже есть уровни 1.2428 и 1.2388, а выше есть уровень 1.2520. Баланс недели расположен на уровне 1.2169. Такой широкий диапазон объясняется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. Продажу от месячной зоны закрыл на недельном уровне 1.2369, как-то не поверил, что пойдут ниже. До нижних месячного и недельного далеко, за неделя, думаю не дойдут, а вот диапазон 1.2104-1.2147 может выступать в качестве сопротивления. Сделок на предстоящей недели не планирую пока, буду смотреть по рынку, но продавать фунт опасно.

Гистограмма распределения средств (ои*премию) на британском фунте, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 27-го сентября месячного опционного контракта с экспирацией четвёртого октября. Больше всего денег в путах на уровнях 1.2287 и 1.2276. Нижний уровень диапазона-это уровень 1.2248. Край рынка на сегодня-уровень 1.2105. Верхний край рынка расположен на отметке 1.2474.

Посмотрим на результат торгов в пятницу по опционам на британский фунт. Надо иметь ввиду, что на декабрьский контракт сильно возрос интерес по коллам к страйку 1.3200, причём, страйк хоть и дальний, но контракты там стоят по 35 пунктов. Если в деньгах, то кроме комиссионного сбора кто-то потратил 1178*35*6.25=270688 долларов на покупку контрактов на этот страйк.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6839, выше есть уровень 0.6886. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6632, выше есть уровни 0.6678, 0.6718 и 0.6756. Баланс недели находится на уровне 0.6736. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Цена находится недалеко от месячного баланса, поэтому не интересна мне для торговли. От 0.6632 выставлю покупку, но надежды, что туда сходят мало. Продавать от недельных уровней не буду, лучше дождаться новых месячных отчётов через неделю.

Гистограмма распределения средств на австралийском долларе, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 27-го сентября месячного опционного контракта с экспирацией четвёртого октября. Больше всего денег на уровнях по путам 0.6759, 0.6756 и 0.6745. Нижний уровень диапазона -это уровень 0.6718. По верхам интересен уровень 0.6839, выше денег мало.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на австралийском долларе текущего контракта-86.37% всех денег в путах. В октябрьском контракте на данный момент 15.82% денег от всех опционных контрактов. Деньги стали перетекать на декабрьский и мартовский контракты, где, тоже, три четверти денег вложено в путы, это значит и в перспективе большинство участников рынка страхуется от падения цены.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3712, ниже есть уровни 1.3527 и 1.3438. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3159, ниже есть уровень менее значимый-1.3083, а выше-1.3213 . Недельный баланс находится на уровне 1.3434. Валютная пара в неопределённости. Если пойдут в район 31-й фигуры, то там можно и купить.

Гистограмма распределения средств на валютной паре с канадским долларом, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 27-го сентября месячного опционного контракта с экспирацией четвёртого октября. Больше всего денег по коллам на уровнях 1.3243 и 1.3213. Нижний уровень диапазона -это уровень 1.3159. По путам больше всего денег на уровне 1.3257, а верхний уровень диапазона расположен на отметке 1.3290.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на канадском долларе текущего контракта-60.03% всех денег в путах. В октябрьском контракте на данный момент 18.40% денег от всех опционных контрактов. Деньги стали перетекать на ноябрьский и декабрьский контракты, на которых ситуация не является критической при движении цены в любую сторону.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9930, выше расположены уровни 0.9950 и 0.9980. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9871, ниже есть уровень 0.9843. Баланс недели находится на уровне 0.9900. С прошлой недели висит продажа, если пойдут на север, то продам ещё от.0.9980. С целями буду определяться после месячной экспирации, или к концу предстоящей недели.

Гистограмма распределения средств (открытый интерес*стоимость контрактов) на швейцарском франке, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 27-го сентября месячного опционного контракта с экспирацией четвертого октября, говорит о том, что больше всего денег по путам на уровнях 0.9906 и 0.9929. Верхний уровень диапазона -это уровень 0.9979. В качестве поддержек могут выступать уровни 0.9870 и 0.9843

.По соотношению позиций в деньгах по месяцам на швейцарском франке текущего контракта-62.73% всех денег в путах. В октябрьском контракте на данный момент 20.74% денег от всех опционных контрактов. Больше денег сейчас уже на декабрьском контракте, где в путах 66.66%. Общая картина такова, что две третьих участников рынка страхуется от падения котировок на фьючерс.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.65, ниже есть уровни 108.71 и 108.30. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 102.57, выше есть уровни 104.15 и 105.13 . Баланс недели находится на уровне 107.13. Диапазон за прошедшие три недели не сильно изменился, поднялся пунктов на 50. Весь месячный контракт пара ходит в диапазоне в 180 пунктов. Можно планировать продавать от 108.71 и покупать от 105.13 и 104.15.

Посмотрим картинку из отчётов Чикагской биржи по ожидаемой волатильности которая предполагается, что цена фьючерса на японскую ену в вероятностью 68% в предстоящую неделю будет находиться в диапазоне 0.00925-0.00939, с балансом на 0.00932. С учётом разницы цены на фьючерсе и цены на форексе получаются значения диапазона 107.04-108.65 и баланса-это 107.84. Путов больше, причём их уже 35.9% в деньгах. Поэтому поход на север на наших графиках затруднён.

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на японской ене, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 27-го сентября месячного опционного контракта с экспирацией 4-го октября, говорит о том, что больше всего денег по путам (вверху на наших графиках) в диапазоне 107.86-107.92, трудно будет пройти за эти уровни далеко, но могут заскочить к уровню 108.72, но долго там оставаться нельзя, к концу недели цена должна быть не выше 107.85. Это моё мнение по ситуации на сегодня. нижний уровень диапазона -это уровень 106.83.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на японской ене текущего контракта-90.15% всех денег в путах, критическое соотношение-95% на 5%. В октябрьском контракте на данный момент 23.54% денег от всех опционных контрактов. А вот на следующих контрактах ситуация другая, там всё в пределах паритета, и не будет уже трудностей с походом этой валютной пары на север.

[Afanasich]

Посмотрим на результаты пятничных торгов на опционах по ене. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. Падает интерес по коллам к далёкому страйку 0.0098 (уровень 102.57). Ещё три недели назад писал, что считаю этот уровень спекулятивным, если тогда он ничего не стоил, то сейчас там контракты стоят по одному пункту, уже кто-то зарабатывает на перепродажах. По путам падает интерес к страйку 0.0093 (уровень 108.30), но немного подрос интерес к 0.009250 ( 108.71), хорошо бы оттуда продать.

Стоит обратить внимание как в конце недели дельта просто вылетела в положительную зону, причём при малой волатильности котировки и на приличных объёмах. Маловероятно, что это просто выходили из продаж, так резко это сделать сложно.

В отчётах по фьючерсу ены заметно, что в пятницу шли агрессивные покупки на квартальном контракте, за день открытый интерес вырос на 6158 контрактов. Для ены это дело не обычное.

[Afanasich]

Сломался основной комп, поэтому сегодня без картинок.Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 8-го ноября. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 3277 контрактов находится на уровне 1.1167, ниже есть уровни 1.1127 и 1.1091, а выше расположен уровень 1,1210. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 3506 контрактов расположен на отметке 1.0735, выше есть уровни 1.0779, 1.0821 и 1.0890, . Баланс месяца-это отметка 1.0959. Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.0932, ниже есть значимые уровни 1.0912 и 1.0890. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1037. Выше есть уровни 1.1065 и 1.1092. Баланс недели расположен на уровне 1.0985. Цена находится в районе недельного и месячного балансов. В предстоящую неделю буду покупать или продавать от крайних недельных уровней 1.0890 и 1,1092 соответственно. Месячный опционный канал по британскому фунту приподнялся по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1603 контракта расположен на отметке 1.1927, выше есть уровень 1.2047, а ниже расположен уровень 1.1841. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 3788 контрактов находится на отметке 1.3275, ниже есть уровни 1.3177, 1.2986, 1,2939 и 1.2893. Баланс месяца находится на уровне 1.2603. Соотношение открытого интереса на месячном контракте пут/колл составляет 0.53, причём верхние страйки хоть пока и далеко, но стоят не дёшево, так что цене интересно бы сходить к ним. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2415, выше есть уровень 1.2449, а ниже есть уровень 1.2387. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2313, ниже есть уровни менее значимые-1.2302, 1.2286, 1.2198 и 1.2065. Недельный баланс находится на уровне 1.2364. Валютная пара находится очень узком недельном канале, и , скорее всего, будет из него выходить. Вверху опционы дорогие (на уровне 1.2415 стоят по 46 пунктов), а по низу там вообще частокол их дорогих опционов (на уровне 1.2313 опционы стоят по 156 пунктов), так что вниз ну ни как, тем более, что соотношение пут/ колл на недельных 1.88, и 44.3% опционов пут в деньгах. Буду покупать от 1.2313 с первой целью 1.2415.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 2140 контрактов расположен на отметке 0.6990, ниже есть уровни 0.6902, 0.6865 и 0.6835, а выше есть уровень 0.7037. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6691 с открытым интересом 1381, ниже есть уровни 0.6657 и 0.6617. Баланс месяца-это уровень 0.6841. Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6704, ниже есть уровень 0.6682. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6818, ниже есть уровень 0.6801. Баланс недели расположен на уровне 0.6761. Предполагаю движение цены к недельной и месячной байзонам в район 0.6700-0.6690, оттуда буду покупать с первой целью 0.6818. Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1045 контрактoв находится на отметке 1.3477, выше есть уровни 1.3548 и 1.3713. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1597 контрактов расположен на отметке 1.3139, ниже есть уровень 1.3067. Баланс месяца-это уровень 1.3308. На данный момент цена находится на месячном балансе. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3360, выше есть уровни 1.3428 и 1.3515. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3196, ниже есть уровень менее значимый-1.3156. Недельный баланс находится на уровне 1.3308. Буду ждать цену на краях зон месячного контракта.