Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на евро (открытый интерес*на премию), составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа: больше всего денег по коллам на уровнях 1.1329 и 1.1368, по путам-на уровнях 1.1208 и 1.1173. Нижний уровень диапазона на сегодня-уровень 1.1083, а край рынка находится на уровне 1.0994, верхний уровень достойный внимания- это 1.1368, а край рынка на сегодня находится на уровне 1.1504. По соотношению позиций в деньгах по месяцам на евро: на текущем контракте 74.79% всех денег в путах. Из денег на всех контрактах на август приходится 21.18%, не очень много, но интересно то, что деньги распределены приблизительно одинаково по всем месяцам до конца года, и по каждому месяцу больше денег в путах. Для меня это признак того, что евро в долгосрок и среднесрок можно покупать, остаётся только находить самые выгодные точки для входа.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2467. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2439, 1.2402 и 1.2359. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2670. Ниже есть уровень 1.2623. Баланс недели расположен на уровне 1.2570. Ситуация аналогична как и с евро. На прошедшей наделе отработали месячный уровень, Думаю, что это была в этом месяце лучшая цена для покупок. Первая цель покупок-это месячный баланс и верхний недельный уровень на 1.2670.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2434 и 1.2630, а баланс будет находиться на уровне 1.2532. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2401-1.2597, а баланс будет находиться на уровне 1.2499. Вполне допустимый диапазон, правда, по нижнему уровню у меня сомнения.

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на британском фунте, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа. Больше всего денег по путам на уровнях 1.2496 и 1.2486, именно там сейчас находится цена, можно покупать по рынку. Нижний уровень диапазона-это уровень 1.2337. Край рынка по низу на сегодня-уровень 1.2296. По коллам наиболее капитализированы уровни 1.2561, 1.2585 и 1.2649, а край рынка на уровне 1.2775.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на британском фунте текущего контракта 78.728% всех денег в путах. Критическим соотношением считается 5% к 95%. Большенство денег распределено на август сентябрь и декабрь, где наиболее капитализированы путы.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7063, выше есть уровень 0.7077. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6983, выше есть уровни 0.7002, а ниже есть уровень 0.6960. Баланс недели находится на уровне 0.7023. Недельный опционный канал узкий, а это признак того, что будет выход из канала, и, думаю, что этот выход будет вверх. Если не терпится купить, то можно от 0.6983 со стопом под месячный баланс и целью к месячному уровню 0.7123, но я так не работаю, а вот продавать от месячного уровня буду.

Гистограмма распределения средств на австралийском долларе, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа. Больше всего денег по путам на уровнях 0.6925, хотя их очень мало по сравнению с верхними уровнями. По коллам больше всего денег на уровнях 0.7050 и 0.7069, верх диапазона видится на уровне 0.7116, ну а край рынка-0.7152.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на австралийском долларе текущего контракта 73.49% всех денег в путах. В августовском контракте на данный момент 23.88% денег от всех опционных контрактов. Маловато, в два раза больше денег в сентябрьском контракте, а там уже картина другая-73.49% денег в путах. Моё мнение- доработают верха, потом пару недель будут набирать продажи, ну а после 10-го августа пойдём на юг.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3176, выше есть уровень 1.3260. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2955, ниже есть уровень менее значимый-1.2915, а выше есть уровень 1.2990. Недельный баланс находится на уровне 1.3065. Цена уже давно крутится около нижних уровней, покупку планирую от месячного уровня 1.2949.

Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа по канадскому доллару, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7617-0.7711 и с балансом 0.7664. На споте это будет цена между уровнями 1.2981 и 1.3141, с балансом на 1.3061. Диапазон исторической волатильности вообще маленький. Ну что же, это результат пассивности этого инструмента за последние полгода. По открытому интересу у нас дела лучше, в смысле мы можем ожидать более глубокое движение. По гистограмме видно от чего страхуется большинство участников рынка на фьючерсе. Соотношение пут/колл равно 0.25. Маловероятно, что нашу пару пустят далеко вниз.

Посмотрим, что нам может показать последний торговый день на Чикагской товарной бирже в отношении недельных опционов на канадский доллар. Из отчётов заметно, что большинство участников рынка страхуются от роста котировок на фьючерс: по коллам общий открытый интерес вырос на 1556 контракт, а по путам вырос на 236 контрактов. По коллам хорошо торговались страйки 0.7725 (уровень 1.2955 на споте) и 0.7700 ( уровень 1.2990 на споте).

[Tit4]

Afanasich, Вы не забывайте время от времени не только свои идеи выкладывать, но и результаты торговли по ним хотя бы в общих чертах. Ведь дневник не только для анализа прогнозов нужен но и для анализа доходов тоже. А тема интересная, подход нетривиальный. Соответственно интересна и статься доходости. Заранее благодарю.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Afanasich, Вы не забывайте время от времени не только свои идеи выкладывать, но и результаты торговли по ним хотя бы в общих чертах. Ведь дневник не только для анализа прогнозов нужен но и для анализа доходов тоже. А тема интересная, подход нетривиальный. Соответственно интересна и статься доходости. Заранее благодарю.

Торговля дело скучное. Поставил советника задал параметры и жди профита. На один пост в неделю сложно собрать материал. Аналитика дело интересное тут можно писать и писать. Если я правильно помню торгуют опционный анализ автора от краев у середине. Если просадка то на 300-400 пунктах закрывают вручную. На такой базе нужно составлять отдельную торговую систему с правилами риск менеджмента и управления ордерами. Торговля идет у автора на секретном счете если не ошибаюсь на публичный пока не выставлена.
Я пробовал торговать только лень потом стало. Выходит сетка при торговле, а сетку можно и советником строить. Все дело в эффективности управления сеткой. Этот вопрос встанет при торговле по опционному анализу. Стопов не применяем значит торговля без стоплосстовая.

[Afanasich]

Afanasich, Вы не забывайте время от времени не только свои идеи выкладывать, но и результаты торговли по ним хотя бы в общих чертах. Ведь дневник не только для анализа прогнозов нужен но и для анализа доходов тоже. А тема интересная, подход нетривиальный. Соответственно интересна и статься доходости. Заранее благодарю.

Торговля дело скучное. Поставил советника задал параметры и жди профита. На один пост в неделю сложно собрать материал. Аналитика дело интересное тут можно писать и писать. Если я правильно помню торгуют опционный анализ автора от краев у середине. Если просадка то на 300-400 пунктах закрывают вручную. На такой базе нужно составлять отдельную торговую систему с правилами риск менеджмента и управления ордерами. Торговля идет у автора на секретном счете если не ошибаюсь на публичный пока не выставлена.
Я пробовал торговать только лень потом стало. Выходит сетка при торговле, а сетку можно и советником строить. Все дело в эффективности управления сеткой. Этот вопрос встанет при торговле по опционному анализу. Стопов не применяем значит торговля без стоплосстовая.

Мой рабочий месяц- от экспирации до экспирации. Следующая экспирация будет девятого августа, потом покажу состояние счёта. Кому тема интересна, то можно открыть демосчёт и через полгода (не раньше) делать какие-то обобщения. У меня торговля в среднесрок, я не ловлю по 50 пунктов, поэтому одного поста в неделю достаточно. Систему и правила мм я описывал, а потом испытывал её два года и торгую по ней уже пять лет. Кому интересно, тот пусть и разрабатывает свою систему, у меня уже всё разработано. Опционный анализ-это только часть анализа, который конкретизирует точки входа анализа рынка фьючерсов, который включает в себя контрактный стакан, анализ и величину волатильности , дельту , отчёты СОТ и частично объёмы. У меня семь счетов, и какой из низ секретный, какой не секретный решать мне. Просто нужно пролистать несколько страниц назад, и посмотреть мой пост ровно месяц назад, может тогда будет понятно, что я считаю нужным демонстрировать. А вообще я считаю, что на слово верить никому не стоит, хочешь убедиться в справедливости чужих выводов- проиди это сам. Я свой путь прохожу, кто хочет идти по этому же пути могу помочь советами, не более.

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на валютной паре с канадским долларом, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа. Больше всего денег по коллам на уровнях 1.3059 и 1.2961. Нижний уровень диапазона на наших графиках -это уровень 1.2961. Маловероятно, что цену будут выпускать далеко в деньги. По соотношению позиций в деньгах по месяцам на канадском долларе текущего контракта-83.92% всех денег в коллах. В августовском контракте на данный момент 27.15% денег от всех контрактов. Похожая картина и на последующих месяцах.

Сегодня покрутил немного нефть, по фьючерсу получается, что падать с текущих нефти сложно, а если нефть-в рост, то валютная пара с канадским долларом на наших графиках-вниз. На сентябрьском контракте по открытому интересу наибольшее значение на отметке 1.2664 на сегодня.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9734- это месячный уровень, так как на ненельных торгах к нижним уровням интереса почти не было. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0001. Баланс недели расположен на уровне 0.9868. На прошлой неделе стояла отложка на продажу от 0.9959, не захотели забирать, ушли без меня. Переставлю отложку к новому недельному уровню. Для покупок буду ждать цену у месячной байзоны.

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.43, ниже есть уровни 108.86 и 108.60. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 107.21, ниже есть уровень 106.76 . Недельный баланс находится на уровне 108.32. Продажу от 108.80 пока не закрывал, дойдём до месячного баланса, там будет видно, но хотелось бы увидеть цену на нижних месячных уровнях.