Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9839, ниже есть уровень 0.9825. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9959, ниже есть уровень 0.9915. Баланс недели расположен на уровне 0.9900. У меня есть продажа с прошлой недели, скорее всего буду её крыть завтра, а потом ждать цену либо на верхнем недельном уровне для продажи 0.9959, либо на нижнем месячном уровне для покупки.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности фьючерс на швейцарский франк наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями 1.0155 и 1.0279, а баланс недели будет находиться на отметке 1.0217. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.9786-0.9904, а баланс будет находиться на уровне 0.9845. Колокол волатильности значительно смещён в сторону коллов, что говорит о том, что большинство участников рынка страхуется от роста котировок на фьючерс франка.На данный момент по открытому интересу 96.2% путов в деньгах, думаю, что движение на юг на наших графиках затруднено, но и покупать с текущих не буду по причинам, которые изложу позже.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.21, ниже есть уровни 108.67, 108.42 и 108.22. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 107.28, ниже есть уровень 107.05, а выше есть уровень 107.61. Недельный баланс находится на уровне 108.25. Предполагаю, что цена сходит к нижним недельным уровням, там же находится и месячный баланс. Скорее всего закрою там продажу от недельного уровня 108.94. Покупать от месячного баланса не буду, подожду дальнейшего развития событий.

Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс японской ены в течении недели будут находиться в диапазоне 0.00926-0.00938 и балансом на 0.00932. С учётом форвард пойнд на спотовом рынке это будет диапазон 107.11-108.49 и балансом на уровне 107.80. Предполагаю увидеть цену сначала на нижнем уровне диапазона, а затем-на верхнем.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на японской ене текущего контракта 73.3%% всех денег в коллах. Критическим принято считать соотношение 95%-5%. В текущем контракте на данный момент 34.16% денег от всех опционных контрактов, поэтому уровни этого месяца самые значимые. Ну что же, запас хода вниз до критического соотношения ещё есть, но продавать с текущих опасно.

[Afanasich]

Как было описано выше по анализу недельных опционов по франку, создались благоприятные условия для покупки нашей пары. Но так ли всё однозначно? Посмотрим на соотношение позиций на опционах. Основные деньги сосредоточены на сентябрьском и октябрьском контрактах, причём на октябрьском контракте соотношение позиций уже критическое, а значит цене на фьючерс пора падать (рост на наших графиках).

Теперь можно посмотреть на распределение средств на октябре. Ничего не мешает цене пройти до уровня 0.9724, а на сентябрьском возможен поход к уровню 0.9770. На данный момент-это ключевые уровни для покупок.

[Afanasich]

Ну ещё для полной картинки на опционах по франку посмотрим открытый интерес октябрьского контракта, а там большой перевес опционов по коллам, причём 87% из них уже в деньгах. Это уже много. Такие данные будут сдерживать понижению цены на наших графиках.

Теперь стоит посмотреть, чем мы рискуем, если будем продавать пару от отскоков вверх. Смотрим фьючерсный контракт, и там по лоу видим цену 0.9901, на споте на сегодня это район 1.0065 на наших графиках. Это тоже надо иметь ввиду, пока это самый высокий уровень для этой валютной пары.

[Afanasich]

Ключевые уровни их важность по капитализации на месячном контракте на сегодня.

[Afanasich]

Ключевые уровни их важность по капитализации на месячном контракте на сегодня.

[Afanasich]

Ключевые уровни их важность по капитализации (открытый интерес* премию) на месячном контракте на сегодня.

[Afanasich]

Ключевые уровни их важность по капитализации (открытый интерес* премию) на месячном контракте на сегодня. По сравнению со вчерашним днём на евро нижние уровни подтянулись к текущей цене, а верхний самый дорогой уровень- это 1.1344, но по пути надо будет проходить 1.1295 и 1.1317. Ключевые уровни их важность по капитализации (открытый интерес* премию) на месячном контракте на сегодня.

На фунте, так же, больше всего по низам стало на уровне 1.2538, но могут пройти и до 1.2524, дальше будет сложно. По верху наиболее капитализирован уровень 1.2589, но могут пройти до 1.2661.

[Afanasich]

Ключевые уровни их важность по капитализации (открытый интерес* премию) на месячном контракте на сегоПо австралийскому доллару верхний уровень безубытка по деньгам поднялся на 0.7073, приблизительно там сейчас цена и находится. Внизу цене делать нечего, нету там денег, поэтому я буду ждать цену для продаж 0.7126.

Похожая ситуация и на канадце. Цена сейчас в районе уровня 1.3042, он наиболее капитализирован. Тут тоже дилемма для крупных участников рынка-тянуть паровоз с деньгами покупателей к 1.2953 не хочется, а вверху денег нет. Скорее всего, думаю, придётся сходить к нижним уровням.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1353, ниже есть уровни 1.1331 и 1.1309. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1196, выше есть уровень 1.1218, а ниже есть уровень 1.1186. Баланс недели находится на уровне 1.1275. Цена уже две недели крутится в районе нижних недельных и месячного уровней. У меня есть две покупки, если достанут до 1.1186, то куплю ещё.

Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс евро предстоящей недели будут находиться в диапазоне 1.1182-1.1359 и балансом на 1.1271. С учётом форвард пойнд на спотовом рынке это будет диапазон 1.1131-1.1308 и балансом на уровне 1.1220. Визуально кажется, что путов намного больше, их и на самом деле больше, но соотношение по открытому интересу пут/колл равно 1.46. Другое дело, что на недельных уже 57.6% путов выпустили в деньги, а цену вниз остановили опционы пут на страйке 1.1450 ( на сегодня уровень 1.1218), там премия 181 пункт. Так что я, пока, не ожидаю серьёзных движений вниз.