Nord писал(а):Поэтому вариант решить эту проблему кардинально это не использовать СЛ и ТП, а закрываться по временным критериям, при этом понизить риск в 10 раз как минимум. Тогда никакая волатильность будет не страшна.
Без СЛ мы не можем понизить риск в определенное количество раз. Можем сравнительно снизить его по параметру торгового объема, ...
Да, это имелось в виду - понижение торгового объема в 10 раз.
Рэндом писал(а):Тейк профит определяется статистикой. Просто так его взять от фонаря 1 к 1 не дело. Надо исследовать историю. Что например если 80 процентов сигналов системы в профит при соотношении стопа и тейка 1 к 2. Ведь это супер результат. Снизив соотношение 1 к 1 можем получить 90 процентов прибыльных сделок, но общая прибыль системы ухудшиться.
В графическом анализе, к примеру, уже известно место где должен быть ТП, т.е. там ничего не нужно фантазировать с место его расположения. Слава богу, граф. анализ и запрограммировать нельзя чтобы протестировать, потому как тестирование ничего не даст в плане анализа результатов торговли, только риск в лучшем случае поможет оценить (речь идет о тестере советника). За долгое время изучения тестирования я к этому пришел и знаю о чем говорю. Причин тому много, но это отдельная тема.
