Усреднение на рынке Форекс

[Рэндом]

Так вот вопрос - те, что в убытке, просто пересиживаются как одиночные сделки или усредняются?

Никакого усреднения. Все сто процентов средств вкладываются в портфель.

Вот как раз в этом и проблема. Если плечо нулевое, то свободных средств для подобной торговли нужно немало, а это подразумевает гигантский счет, у которого свыше 80% будет лежать мертвым грузом (как ГО, маржа и прочие термины покупательской способности). Чтобы зарабатывать даже минимум прожиточный, нужно быть миллионером. Отсюда вопрос: а есть ли смысл миллионеру мулькаться так ради копеечных доходов?

Я похожим методом на акциях сделал 15% за пол года. 30% годовых без плеча очень хорошо. Я работал с усреднением. Поэтому приходилось занижать начальный лот. Если торговать портфелем, то доход может быть больше.

[Nord]

Если торговать портфелем, то доход может быть больше.

Может. А может быть гораздо больше просадка. Каждый актив требует резервации крупной суммы даже при небольших объемах. Откуда деньги брать для покрытия блокированных сумм, если покупать разные активы, да еще если усреднять какие-то из них. А без усреднения... Даже акции могут на годы уйти ниже цены покупки, а про валюты и говорить нечего. Что за год сделал 15%, это хорошо. Но какие основания считать, что ты не влетишь в непозволительно большие и долгие просадки в последующие 20 лет торговли?

[Рэндом]

За пол года 15%. Вот в этом вся проблема торговли без стопов. Можно надолго уйти в просадку и остаться вообще без прибыли. Поэтому я перешел на мартингейл. От него и прибыль больше. Можно сделать 100% годвых и плечо можно использовать. Только без фанатизма.

[Krot54]

За пол года 15%. Вот в этом вся проблема торговли без стопов. Можно надолго уйти в просадку и остаться вообще без прибыли. Поэтому я перешел на мартингейл. От него и прибыль больше. Можно сделать 100% годвых и плечо можно использовать. Только без фанатизма.

Мартингейл точно так же затягивает в долгие просадки, причем намного быстрее и сильнее, чем торговля в долгосрок и прибыль от мартингейла без фанатизма очень маленькая, тут нужно торговать во всю и успеть взять свое во флете.

[Рэндом]

Я писал как можно мартингейл сделать более безопасным. foreks-okroshka/vse-chto-vi-hotite-znat-o-martingeyle-ili-kak-vse-taki-zarabotat-t3831.html

[Tit4]

Я писал как можно мартингейл сделать более безопасным. foreks-okroshka/vse-chto-vi-hotite-znat-o-martingeyle-ili-kak-vse-taki-zarabotat-t3831.html

Мартингейл никогда не будет безопасным. Идеи конечно хорошие, но любая рано или поздно даст осечку. При работе с мартином единственный правильный вариант, это исходить из самых неблагоприятных условий, которые гипотетически могут возникнуть на рынке. Я рассчитывал так: брал самое длинное безоткатное движение на недельном графике умножал его в 1,5-2 раза. Считал самый большой откат, уменьшал его в 1,5 -2 раза. Исходя из этого получал движение в количество пп, которое робот может выдержать не слив депо. Исходя из этого количества пп рассчитывал сетку, лотность и коэфф, которые позволит счету держаться на плаву. Да ,я получал в итоге практически бессливного мартина, который способен выдержать практически любую просадку, бывшую в истории. Но вот когда дело дошло до прибыльности, то получилось, что среднегодовая прибыль не превышает 12-14%.

[Haos]

Считал самый большой откат, уменьшал его в 1,5 -2 раза. Исходя из этого получал движение в количество пп, которое робот может выдержать не слив депо.

Неплохой способ, но есть один нюанс. Для определения потенциального движения - верно, нужно найти наибольшее безоткатное движение на торгуемом ТФ и увеличить его раза в два (более математически верный расчет осуществляется через дисперсию всех длин волн), но вот для отката я бы использовал 33% от этого наибольшего движения, т.к. такой откат всегда бывал в исторической ретроспективе. Если принять что его не было и потребовать такие же строгие ограничения, то можно сильно понизить риск, что тоже не есть хорошо, т.к. трейдер будет перестраховываться в надежде на то, что может быть событие, которого вообще не было в истории. Так вот, мои исследования показали (в соотв. теме, Нахождение точки безубытка при усреднениях и мартине), что мартингейл в такой торговле не нужен и опасен, даже смерти подобен, а вот увеличение начального лота на его величину или даже меньше (два повтора одинакового лота в арифметическом их росте), т.е. "мягкое усреднение", своего рода, как раз и даст безубыток в районе 33% отката, т.е. даже длинная безоткатная волна будет отработана без слива депозита.

[naprikole]

Я рассчитывал так: брал самое длинное безоткатное движение на недельном графике умножал его в 1,5-2 раза. Считал самый большой откат, уменьшал его в 1,5 -2 раза. Исходя из этого получал движение в количество пп, которое робот может выдержать не слив депо. Исходя из этого количества пп рассчитывал сетку, лотность и коэфф, которые позволит счету держаться на плаву.

Теперь еще осталось определиться с входом или началом сетки - когда пара прошла более половины своего максимального безоткатного движения.Зачем начинать торговать там где у цены еще огромный потенциал если можно входить там где цена если не выдохлась то хотя бы прошла уже более чем достаточно?Тогда и просадка будет меньше и прибыль больше.Цель не только всегда вывести сетку в плюс но и по быстрее и по больше.

[Ольга Васильева]

Метод усреднения многими используется, но в большей степени новичками, которые игнорируют советы по выставлению стоп-лоссов ради спасения депозита. Те же, кто использует усреднение в своих стратегиях, попросту используют, как инструмент выхода в ноль при неудачном стечении обстоятельств и хода цены в другую сторону.
Стоит ли оно того? По мне, это неприятие убытка, который считается рабочим моментом. Но по сути для многих это психологическая драма. Поэтому усреднение используется вот именно при просадке первого ордера.
Если использовать усреднение как метод дополнительный для того, чтобы первый неудачный ордер не был в сильном минусе, то стоит на уровнях делать усреднение. Придется просчитать количество пунктов, но не менее 40-50 пунктов чтобы было усреднение.

[Haos]

Метод усреднения многими используется, но в большей степени новичками, которые игнорируют советы по выставлению стоп-лоссов ради спасения депозита.

Ну это сразу в юмор надо было писать!
Если я, использую усреднение после лет 10 активной торговли, и всё еще новичок, то прям не знаю когда же человек профи становится, может лит через 50?
Уверяю Вас, Ольга Васильева, есть трейдеры, которые изначально используют усреднение как суть их торговой системы и отнюдь не для того, чтобы депозит спасать, а чтобы прибыль извлекать. Любое усреднение, т.е. постепенный вход в позицию математически правильный и превосходит одиночный вход. Это подтверждается в книге Р. Винса "Математика управления капиталом" в гл. 2, параграф "Усреднение цены при покупке и продаже акций".
Более того, скажу что вероятность, что есть ТС не использующая усреднение (многие мартином балуются, но это излишек и очень опасно для депозита) и приносящая прибыль, близка к нулю. Это легко понять, т.к. иначе была бы система извлекающая прибыль от простого предсказания рынка, линейного, т.е. рынок был бы неэффективен. Ну и т.д., это много раз обсуждалось.