Что важней: стоп-лосс или тейк профит?

[Serjay]

Какой смысл было сразу вводить золото в список активов, ведь при высокой волатильности выставление стоп-лосса обязательно. Золото с лёгкостью может перейти от 80 до 100 пипсов за считанные минуты. Трейдингу золотом характерны резкие развороты. Таким образом, ордер, который кажется вполне неплохим может очень быстро стать убыточным и наоборот.

Да, чего Вы пристали? Ну ввел, забыв от этом (о большей волатильности чем другие активы в портфеле), с кем не бывает? Прошлую версию по тестированию на основе ГСЧ я использовал с золотом и не заморачивался, а сейчас решил всё "по-чистому" сделать без повышенного влияния золота. В той версии о таких нюансах заботиться было не обязательно, т.к. вопрос вообще в принципе стоял будет ли слив, если торговать по ГСЧ или не будет, а если не будет что будет? Т.е. первое грубое приближение было, самим фактом торговли по такой методе шокирующее. Сейчас же более строгий подход.

Кроме того, в самих правилах не указано что нужно выбирать активы в портфель с одинаковой волатильностью. Это, так, моё дополнительное правило.

Вероятно, хотели донести оригинальную мысль, но трейдер должен учитывать все особенности торговых инструментов. Небрежное отношение может привести к убыткам. Без выставления стоп-лосса любая система обречена на провал. Но при мизерных рисках невозможна значительная прибыль. Торговать системно не получится, если стопы будет 1 пункт, а стандартный профит 10. Ведь количество сработанных стопов будет непозволительно велико.

[Haos]

Без выставления стоп-лосса любая система обречена на провал.

Нет, не так. Всё зависит от размера торгового лота. Если торговля ведется маленькими объемами, то даже большое движение в минус незначительно по средствам в итоге.

Но при мизерных рисках невозможна значительная прибыль.

Не надо полагать, что все торгуют по одной валютной паре. Торговля по 10 валютным парам с лотом 0,01, грубо говоря, тоже самое что торговля по 1 валютной паре лотом 0,1.
Чтобы не выносило по СЛ и не был завышенный по ожиданиям ТП, ТС может не иметь ни СЛ ни ТП (как в ТС по ГСЧ, что я тестировал и тестирую). При этом время закрытия позиции является рубежом по фиксации прибыли или убытка.
Так, во многом подобным образом, осуществляется инвестирование. Без плеча составляется портфель на заданный срок инвестиции и там нет никаких СЛ или ТП, а есть расчет возможной прибыли или убытка в соответствие с портфельной теорией Марковица (или тех, что стали использовать позднее).

[Serjay]

Не надо полагать, что все торгуют по одной валютной паре. Торговля по 10 валютным парам с лотом 0,01, грубо говоря, тоже самое что торговля по 1 валютной паре лотом 0,1.
Чтобы не выносило по СЛ и не был завышенный по ожиданиям ТП, ТС может не иметь ни СЛ ни ТП (как в ТС по ГСЧ, что я тестировал и тестирую). При этом время закрытия позиции является рубежом по фиксации прибыли или убытка.
Так, во многом подобным образом, осуществляется инвестирование. Без плеча составляется портфель на заданный срок инвестиции и там нет никаких СЛ или ТП, а есть расчет возможной прибыли или убытка в соответствие с портфельной теорией Марковица (или тех, что стали использовать позднее).

Да, большинство трейдеров торгуют по разным валютным парам и используют ТП и СЛ. Как это время закрытия позиции является рубежом по фиксация прибыли? В его портфельной теории ожидаемый уровень доходности, рассматривается как среднее значение распределения прибыли. А риск отклонение этого значения в математическом выражении. Причем все эти показатели могут быть рассчитаны как для всего портфеля, так и для его отдельных элементов.

[Haos]

Как это время закрытия позиции является рубежом по фиксация прибыли?

Открывается в Пт и закрывается в следующую Пт. Это у моей ТС, а в портфельном инвестировании у крупных инвесторов горизонты подлиннее, но всё одно по времени определены. Например, инвестору нужно сумму пристроить на месяц. Чтобы избежать потерь от колебания курсов составляется портфель с высоким уровнем хеджирования активов в нем. Заранее рассчитан риск и прибыль. Обычно несколько процентов. Спокойное дело, надо сказать, в отличие от игры в угадайку, что многие трейдеры форекс практикуют. Есть даже специальные программы для помощи в составлении портфеля, но они, насколько я знаю, все платные.

[Елена Дудина]

Не надо полагать, что все торгуют по одной валютной паре. Торговля по 10 валютным парам с лотом 0,01, грубо говоря, тоже самое что торговля по 1 валютной паре лотом 0,1.
Чтобы не выносило по СЛ и не был завышенный по ожиданиям ТП, ТС может не иметь ни СЛ ни ТП (как в ТС по ГСЧ, что я тестировал и тестирую). При этом время закрытия позиции является рубежом по фиксации прибыли или убытка.
Так, во многом подобным образом, осуществляется инвестирование. Без плеча составляется портфель на заданный срок инвестиции и там нет никаких СЛ или ТП, а есть расчет возможной прибыли или убытка в соответствие с портфельной теорией Марковица (или тех, что стали использовать позднее).

Да, большинство трейдеров торгуют по разным валютным парам и используют ТП и СЛ. Как это время закрытия позиции является рубежом по фиксация прибыли? В его портфельной теории ожидаемый уровень доходности, рассматривается как среднее значение распределения прибыли. А риск отклонение этого значения в математическом выражении. Причем все эти показатели могут быть рассчитаны как для всего портфеля, так и для его отдельных элементов.

Все верно, торгую многими парами и активами, потому что так идет защита депозита, но при этом выставляется и стоп и тейк профит во избежание непридвиденных случаев...Контролировать движения цен во время высокой волатильности невозможно да и и сидеть у терминала нет желания особенно в летний период...Хотя есть вариант отойти от торговли...но знаю многих, кто держит сделки длительное время и подолгу не открывает терминал...Вот такая торговля не влияет ни на отношения в семье, ни на что другое...и нервы в порядке..

[Haos]

Все верно, торгую многими парами и активами, потому что так идет защита депозита, но при этом выставляется и стоп и тейк профит во избежание непридвиденных случаев...Контролировать движения цен во время высокой волатильности невозможно да и и сидеть у терминала нет желания особенно в летний период...Хотя есть вариант отойти от торговли...но знаю многих, кто держит сделки длительное время и подолгу не открывает терминал...Вот такая торговля не влияет ни на отношения в семье, ни на что другое...и нервы в порядке..

Если мы ставим СЛ и ТП, то обязательно столкнемся с проблемой, что СЛ будет вышибаться, а в итоге цена пойдет "куда надо", а ТП будет не достигаться, а цена разворачиваться. Как с ними бороться, кроме матюгов? Обиден и тот и другой факт, особенно с вышибанием СЛ. Поэтому вариант решить эту проблему кардинально это не использовать СЛ и ТП, а закрываться по временным критериям, при этом понизить риск в 10 раз как минимум. Тогда никакая волатильность будет не страшна.

[Nord]

Поэтому вариант решить эту проблему кардинально это не использовать СЛ и ТП, а закрываться по временным критериям, при этом понизить риск в 10 раз как минимум. Тогда никакая волатильность будет не страшна.

Без СЛ мы не можем понизить риск в определенное количество раз. Можем сравнительно снизить его по параметру торгового объема, но риск, как известно, имеет не только параметр объема, но еще и количество пунктов. Это если рассматривать риск только в абсолютном исчислении, а уж если говорить о риске, как части системы, то и этим нельзя ограничиться. Разумеется, если под "никакой волатильностью" подразумевается среднестатистическая по данному инструменту в рамках, скажем, одного дня, да, ничего страшного не предвидится. Но ведь время от времени происходят аномально сильные движения (те же интервенции, глобальные экономические новости, меняющие планы крупных игроков и т.п.), и тогда улет в минус может быть слишком крупным. Да, с приличным депозитом и мизерными объемами мы не поймаем МК, но сколько потом с этими мизерными объемами нам придется отбивать такие убытки? Сомнительная прибыльность такого подхода.

[Serjay]

Без СЛ мы не можем понизить риск в определенное количество раз. Можем сравнительно снизить его по параметру торгового объема, но риск, как известно, имеет не только параметр объема, но еще и количество пунктов. Это если рассматривать риск только в абсолютном исчислении, а уж если говорить о риске, как части системы, то и этим нельзя ограничиться. Разумеется, если под "никакой волатильностью" подразумевается среднестатистическая по данному инструменту в рамках, скажем, одного дня, да, ничего страшного не предвидится. Но ведь время от времени происходят аномально сильные движения (те же интервенции, глобальные экономические новости, меняющие планы крупных игроков и т.п.), и тогда улет в минус может быть слишком крупным. Да, с приличным депозитом и мизерными объемами мы не поймаем МК, но сколько потом с этими мизерными объемами нам придется отбивать такие убытки? Сомнительная прибыльность такого подхода.

Стоп-лосс помогает существенно снизить риски. На рынке постоянно случаются различные откаты, чтоб избежать больших убытков, нужно всегда использовать тейки и стопы. Во время тренда, очень важно использовать их для доливки позиций. Особенно при доливки против тренда без использования СЛ, слив депозита неминуем. Без правильного выставления нужных ордеров, профит вряд ли увеличится.

[Ольга Васильева]

Стоп-лосс помогает существенно снизить риски. На рынке постоянно случаются различные откаты, чтоб избежать больших убытков, нужно всегда использовать тейки и стопы. Во время тренда, очень важно использовать их для доливки позиций. Особенно при доливки против тренда без использования СЛ, слив депозита неминуем. Без правильного выставления нужных ордеров, профит вряд ли увеличится.

Стоп ставится для того, чтоб не впал в просадку счет. Это понятно. А тейк-профит как? Выставлять его сразу же или ждать пока ордер выйдет в профит и там самому фиксировать?
Я на прошлой неделе продала две пары: доллар-франк и доллар-йену. Оба ордера неплохо обвалились. Тейк стоял далеко. Не зафиксировала прибыль и в итоге цена убежала вверх. Следовательно, тейк-профит надо ставить обязательно и не с такими дальними целями. Ибо можно так не получать прибыль. Думаю 1 к 1 соотношение надо делать.

[Рэндом]

Тейк профит определяется статистикой. Просто так его взять от фонаря 1 к 1 не дело. Надо исследовать историю. Что например если 80 процентов сигналов системы в профит при соотношении стопа и тейка 1 к 2. Ведь это супер результат. Снизив соотношение 1 к 1 можем получить 90 процентов прибыльных сделок, но общая прибыль системы ухудшиться.