Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1256 контрактов находится на отметке 1.3361, выше есть уровни 1.3409, 1.3563 и 1.3640. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 4003 контракта расположен на отметке 1.3237, ниже есть уровни 1.3166 и 1.3089. Баланс месяца-это уровень 1.3299. Диапазон месячного канала очень узкий, поэтому вероятность того, что он будет отработан велика. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3409, Хотя основное скопление открытого интереса находятся выше, на уровнях 1.3539, 1.3583 и 1.3629. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3264, ниже есть уровень менее значимый-1.3222, а выше есть уровень 1.3302. Недельный баланс находится на уровне 1.3337. Кроме продажи по рынку, поставлю отложенный ордер на продажу от верхнего недельного уровня с наибольшим интересом 1.3409. Первая цель продаж-это месячный баланс, второй целью продаж будет служить нижний месячный уровень 1.3237.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1350, выше есть уровни 1.1371, 1.1394 и 1.1417. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1232, ниже есть уровни 1.1210 и 1.1187, а выше есть уровень 1.1252 . Баланс недели находится на уровне 1.1292. Всю прошедшую неделю мучились с месячным балансом, но под конец пробили. Поведение цены похоже на ситуацию первой недели прошлого месяца, и если она повториться, то продать от месячной селзоны было бы неплохо с целью к недельному нижнему уровню 1.1232.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3024. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2991 и 1.2950. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3262. Ниже есть уровень 1.3216. Баланс недели расположен на уровне 1.3144. Недельный опционный канал относительно узкий, а значит вероятность его отработки в обе стороны велика. Работать от недельных уровней можно со стопом, а серьёзные продажи можно рассматривать от верхних месячных уровней.

[Afanasich]

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом на австралийском долларе находится на отметке 0.7087, выше есть уровни 0.7109 и 0.7128. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7207, ниже есть уровень 0.7191, а выше есть уровень 0 7228. Баланс недели- это уровень 0.7147. Валютная пара продана от месячного уровня с наибольшим открытым интересом на начало месячного контракта 0.7177. Ещё выше стоит отложенный уровень на продажу из района недельного наибольшего открытого интереса. Цели продаж-это нижние недельные уровни и месячный баланс.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3375, выше есть уровни 1.3406 и 1.3445. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3287, ниже есть уровни 1.3255 и 1.3217. Недельный баланс находится на уровне 1.3232. Эта валютная пара продана от месячного уровня с наибольшим открытым интересом. Если цена пойдёт выше, то буду продавать от месячной границы канала.Цель продаж-нижний месячный уровень 1.3237.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0023. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9814, выше есть значимый уровень 0.9956. Баланс недели находится на уровне 0.9919. С открытием рынка эту валютную пару можно продавать, ещё один ордер на продажу можно выставить на месячный уровень с наибольшим открытым интересом на начало контрактного месяца. Первая цель продаж определена на нижнем уровне месячного контракта с наибольшим открытым интересом 0.9931, а вторая цель-это нижний недельный уровень 0.9814.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 112.44, ниже есть уровень 112.28, а выше расположены уровни 112.66 и 112.93. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.42, ниже есть уровень 109.83, а выше есть уровень 111.00. Баланс недели находится на уровне 111.43. Начал набирать продажи с текущих цен. Если пойдут выше, то буду продавать от месячного уровня с наибольшим открытым интересом 112.65. Первая цель продаж-это недельная байзона, второй целью будет служить нижний месячный уровень 109.71.

[Afanasich]

Извиняюсь за "прогулы", путешествовал по Европе, был очень плотный график. Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1300, выше находятся уровни 1.1348 и 1.1448, а ниже есть значимый уровень 1.1254. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1110, ниже расположены уровни 1.1078 и 1.1038. Баланс недели- это 1.1205. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Если нижний уровень изменился незначительно, то верхний уровень с 1.1431 опустился до 1.1300. У меня по евро уже есть покупки, ещё одну покупку выставлю от самого нижнего недельного уровня 1.1038 с первой целью 1.1300.

[Afanasich]

По анализу с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе евро на следующую неделю определён диапазон 1.1109-1.1253 и балансом на 1.1201. На нашем графике это будет диапазон 1.1056-1.1200 и балансом 1.1148. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. По этому анализу от Чикагской товарной биржи недельный диапазон ниже на полфигуры по отношению к анализу по открытому интересу. На мой взгляд, до нижнего уровня диапазона можем не дойти.

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. По коллам особая активность проявлялась на страйке 1.1300 (уровень 1.1254). А вот к страйку 1.1450 интерес падает, то есть участники рынка начинают не верить, что на неделе цена туда поднимется. По путам хорошо торговался страйк 1.1200 (уровень 1.1110). Хотя на страйке по коллам открытый интерес увеличился больше чем по путам, но общий открытый интерес к страйку по путам 1.1200 выше, да и стоит он дороже. К тому же месячные опционы по путам в деньгах 44.4%, это много, надо к экспирации цену поднять повыше.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2712. Выше есть уровни 1.2760 и 1.2844. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3466. Ниже есть уровень 1.3416, 1.3266, 1.3167 и 1.3072. Баланс недели расположен на уровне 1.3089. Такой широкий диапазон объясняется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. Цена находится ниже месячного баланса, а значит движение в низ выглядит предпочтительней. Вообще по фунту опционы как-то размазаны по всему диапазону, есть какая-то неопределённость. Покупать начну от уровня 1.2844 с первой целью к недельному балансу 1.3089.