Торговая система «Шанс»

[Haos]

Проанализировал торговлю за данный месяц. При соотношении прибыли и стопа 3 к 1 по системе сформировалось по двум парам 25 сигналов. С которых 8 закрываются с прибылью и 15 по стопу. Это при том, что я пропустил несколько прибыльных сделок. Это говорит о том, что прибыльность системы за это время при риске в 2% равна 14%. А потому вполне возможно выходить на результат 20% в месяц без мартингейла. Думаю с 1 марта переходить на данный метод регулирования риска.

В любом случае, когда мы тестируем системы, то изначально более должны быть ориентированы на неприменение мартина, т.к., понятно, что с мартином любую систему можно до поры до времени вытаскивать, даже методом случайного входа.
Если у Вас 8 из 25 сигналов при соотношении 1 к 3 по СЛ / ТП, то это аккурат соответствует результатам по случайным входам. Если так, то к чему весь анализ? Кинули монетку и тоже самое получили. Вот так, анализируя результаты трейдов, мы получаем неутешительные выводы о предсказуемости рынка Форекс .

[Фастовец Николай]

Проанализировал торговлю за данный месяц. При соотношении прибыли и стопа 3 к 1 по системе сформировалось по двум парам 25 сигналов. С которых 8 закрываются с прибылью и 15 по стопу. Это при том, что я пропустил несколько прибыльных сделок. Это говорит о том, что прибыльность системы за это время при риске в 2% равна 14%. А потому вполне возможно выходить на результат 20% в месяц без мартингейла. Думаю с 1 марта переходить на данный метод регулирования риска.

В любом случае, когда мы тестируем системы, то изначально более должны быть ориентированы на неприменение мартина, т.к., понятно, что с мартином любую систему можно до поры до времени вытаскивать, даже методом случайного входа.
Если у Вас 8 из 25 сигналов при соотношении 1 к 3 по СЛ / ТП, то это аккурат соответствует результатам по случайным входам. Если так, то к чему весь анализ? Кинули монетку и тоже самое получили. Вот так, анализируя результаты трейдов, мы получаем неутешительные выводы о предсказуемости рынка Форекс .

Помню Норд делал тестирование системы с подбрасыванием монетки. Так он на положительный результат так и не вышел. Так что вы немного перегнули палку насчет нецелесообразности использования правил торговой систем. С другой стороны если рынок невозможно предсказать, то как можно выйти на прибыльность системы? Я думаю двумя показателями - это повышение объема в следующей сделке после стопа на определенный коэффициент или увеличение соотношения прибыли и стопа. Возможно есть какието другие варианты?

[Nord]

Я думаю двумя показателями - это повышение объема в следующей сделке после стопа на определенный коэффициент или увеличение соотношения прибыли и стопа. Возможно есть какието другие варианты?

На самом деле, прирост прибыльности при мартине дает не увеличение объема, а увеличение вероятности - увеличили лот после неудачного захода, значит, дали себе уже две попытки вместо одной. Но риск при этом у нас, хоть и теряет в факторе вероятностей, однако растет в абсолютном, денежном исчислении.

Увеличение размера ТП по отношению к СЛ, наоборот, увеличивает потенциальную прибыльность в денежном исчислении, но сокращает вероятность наступления положительного исхода. В конечно итоге, механизмы рынка стремятся органически к балансу, лишая нас преимущества. Некоторое преимущество, если не говорить об использовании рыночных неэффективностей, может возникать при грамотном использовании типичной амплитудности актива. Почему, в частности, при небольших стопах и больших ТП система обычно дает быстренько растущий минус? Потому, что амплитуда движений цены гораздо чаще умещается в размер СЛ, нежели в размер ТП. Потому, когда трейдер от балды выставляет ТП 3, а СЛ - 1, и этот один, к примеру, на евродолларе составляет 30-40 пунктов 4-х знака при типичной дневной волатильности в 60-70 пунктов, он только и получает лосей. Любопытно, но при математически очевидном стремлении рынка уравновесить потери и профиты, мы получаем "преимущество" по лосям. Значит, возможно и обратное.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Помню Норд делал тестирование системы с подбрасыванием монетки. Так он на положительный результат так и не вышел. Так что вы немного перегнули палку насчет нецелесообразности использования правил торговой систем. С другой стороны если рынок невозможно предсказать, то как можно выйти на прибыльность системы? Я думаю двумя показателями - это повышение объема в следующей сделке после стопа на определенный коэффициент или увеличение соотношения прибыли и стопа. Возможно есть какието другие варианты?

Тут несколько вариантов решения.
1) Не верный сигнал. Решение в смене анализа по сигналу.
2) Сигналов на рынке не существует он случаен. Отказ от работы с сигналами и переход на систему с положительным мат ожиданием.
3) Не верный стоп. Вот здесь есть простое решение. Расширения диапазона стопа и контроль ордеров. Расширение диапазона стопа за счет лока. Открывается два ордера сел и буй. Буй основной с коэффициентом 3 селл вспомогательный коэффициентом 1. По профиту. Если сработал селл профит то на буй ставится стоп изначальный стоп + профит селл. Прошло расширение диапазона без дополнительной потери депозита. Если буй сразу работал по правильному сигналу потеряете сигнал убыток равен комиссии. Можно на сел установить трелинг стоп. Стоп буй равен изначальный стоп + профит селл. Как видите стоп можно расширить,но меняется соотношение предсказания по сигналам так как не все сигналы сработают в профит.
Реальной эффективности у меня нет по данному процессу поп причине не работы с сигналами. Есть применение данной методики в КИД системах с незначительной эффективностью.

[Фастовец Николай]

Помню Норд делал тестирование системы с подбрасыванием монетки. Так он на положительный результат так и не вышел. Так что вы немного перегнули палку насчет нецелесообразности использования правил торговой систем. С другой стороны если рынок невозможно предсказать, то как можно выйти на прибыльность системы? Я думаю двумя показателями - это повышение объема в следующей сделке после стопа на определенный коэффициент или увеличение соотношения прибыли и стопа. Возможно есть какието другие варианты?

Тут несколько вариантов решения.
1) Не верный сигнал. Решение в смене анализа по сигналу.
2) Сигналов на рынке не существует он случаен. Отказ от работы с сигналами и переход на систему с положительным мат ожиданием.
3) Не верный стоп. Вот здесь есть простое решение. Расширения диапазона стопа и контроль ордеров. Расширение диапазона стопа за счет лока. Открывается два ордера сел и буй. Буй основной с коэффициентом 3 селл вспомогательный коэффициентом 1. По профиту. Если сработал селл профит то на буй ставится стоп изначальный стоп + профит селл. Прошло расширение диапазона без дополнительной потери депозита. Если буй сразу работал по правильному сигналу потеряете сигнал убыток равен комиссии. Можно на сел установить трелинг стоп. Стоп буй равен изначальный стоп + профит селл. Как видите стоп можно расширить,но меняется соотношение предсказания по сигналам так как не все сигналы сработают в профит.
Реальной эффективности у меня нет по данному процессу поп причине не работы с сигналами. Есть применение данной методики в КИД системах с незначительной эффективностью.

1. Сигнал всегда правильный. 2. Сигналы на рынке всегда есть. В день по несколько штук. Соотношение прибыли и стопа 2 к 1 - это положительное матожидание. 3. Стоп всегда за уровень и он всегда правильный. А эти нюансы селл-бай, одновременно бай-селл - не понимаю о чем вы...и как это повлияет на результат торговли.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

1. Сигнал всегда правильный. 2. Сигналы на рынке всегда есть. В день по несколько штук. Соотношение прибыли и стопа 2 к 1 - это положительное матожидание. 3. Стоп всегда за уровень и он всегда правильный. А эти нюансы селл-бай, одновременно бай-селл - не понимаю о чем вы...и как это повлияет на результат торговли.

Допустим вы верите в первых два пункта.
Есть техника анализа и есть техника торговли. Управления ордерами. Если сравнить рынок с двумя предметами камнем и водой то рынок больше похож на воду. Техника открытия и ведения ордеров тоже должна быть текучей.
Например сигнал войти в точке. 1.1300 В классике вы отрываете ордер в точке входа. 1.1300 Сл 1.12950 тп 1.14000. Если стоп 50 пунктов.
На текучем рынке можно выставить и лимитный ордер в точке 1.1305 на условии что он будет перемешаться за ценой на пять пунктов. Ваша реальная точка входа не определена она может быть и ниже 1.13000. А может и пробить потенциальный стоп не открывая ордера. Отменить сигнал без убытка.
На текущем рынке также может работать и текущий лок. Реальная точка входа не определена она получается в диапазоне вероятностей заданной сигналом. Это все техника работы с ордерами.

[Фастовец Николай]

На этой неделе поменял правила торговой системы. Риск в сделке 2%. Соотношение прибыли и стопа 3 к 1. Торговать начал 27 февраля. Депозит 1000 долларов. За три дня получаю 5 стопов и один профит. Просадка -5% от капитала. Пока ничего не получается с таким соотношением.

[Фастовец Николай]

На прошлой торговой неделе по внутридневной торговой неделе закрывается 11 сделок. С которых три сделки закрываются по профиту, шесть сделок закрываются по стопам и два сделки закрываются с прибылью. Депозит на этой неделе выходит с просадки. Прибыльность за неделю составила 5,5% от капитала. Прибыльность торговой системы за этот месяца в 2,2%. Хотя в пятницу плавающая прибыль составляла 11% и для того чтобы зафиксировать данный процент не хватило 1 пункта.