Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Появились большие дневные объёмы за 21-е февраля которые равны 170049 контракта, в то время как за предыдущий день объёмы составляли 90748 контрактов. Отложим уровни этого дня на наших графиках, и получим диапазон с нижним уровнем на 0 7067 и верхним уровнем на 0.7206. Выход и закрепление за этими уровнями предполагает дальнейшее движение от них. По классической теории значения таких уровней можно поработать на отбой от уровней. В данной ситуации от нижнего уровня можно пробовать покупать, а с верхним уровнем надо быть осторожнее.

[Afanasich]

Хочу представить своё видение по евро, которое основывается на настроениях участников рынка через торговлю опционами. На рисунке отображены все биржевые опционы до конца года. Соединю максимумы пут опционов красной линией, а максимумы колл опционов обозначу зелёной линией. Для меня представляет интерес место пересечения этих линий, которая, на мой взгляд, на данный момент отображает самую "удобная" цену для всех участников рынка, я коли так, то и цена будет туда стремиться. Учитывая неточности графики и плавающий форвардпойнд, можно сказать, Что диапазон 1.1430-1.1470 можно считать балансом рынка. Выделил и возможные границы рынка до конца года. При этом нужно учесть, что открытый интерес постоянно меняется, и через пару месяцев ситуация может быть иной.

[Afanasich]

Решил посмотреть, на общую картину в разрезе опционного анализа на британский фунт. Давно не смотрел и как-то не ожидал такой перевес коллов. Это значит, что большинство участников рынка страхуются от роста цены. Ну а если большинство настроено на падение, значит нужно, что сделать? Правильно, загнать цену повыше, что сейчас и происходит. Наиболее реален поход не выше страйка 1.3500 пока, затем откат в район баланса, а это район страйка 1.2900, ну а потом сходить к отметке 1.3700. Ну это мои хотелки, а пока долгосрочный диапазон можно определить как 1.2250-1.4150. Среднесрочный диапазон обозначил в пределах 1.2650-1.3700. Зона баланса- это 1.2900, как минимум туда должны вернуться.

[Afanasich]

Рассмотрим текущую ситуацию с фунтом. С самого начала текущего месячного контракта наибольший интерес по коллам был на страйке 1.3200, но немалый интерес был и на страйке 1.3500 ( в начале контракта это был уровень 1.3485), на нём он и сейчас остался 3682 контракта. На данный момент-это уровень 1.3507, но на пути к нему в качестве сопротивления будет выступать уровень 1.3368 ( как производная от страйка колл на 1.3300 на который вчера накидали 1029 контрактов).

[Afanasich]

И ещё мысли вслух по фунту. Дельта на четырёхчасовике показывает,что продажи идут где-то с 21-го числа от цены на фьючерсе 1.2900. Думаю, что туда и должны вернуться. Если бы не последние относительно высокие объёмы, то можно бы было ждать разворота с текущих. Вернее скажу так: если продажи по дельте прошли на стопам (условно) продавцов, то развернуться можем скоро, а если прямые продажи идут на ажиотаже толпы, то могут цену задёргивать повыше, скажем в район 35-й фигуры.

[Afanasich]

С первым днём весны всех, хорошего настроения и профитов! Вчера на опционном рынке в отношении евро шла бойкая торговля на страйке по путам уже на апрельском контракте. За день открытый интерес вырос на 1386 до 4011 контрактов. На сегодня это уровень 1.1300.

На мартовском контракте пока наибольший интерес на страйке 1.1250, но премия там 5 пунктов, в то время как на апрельском страйке 1.1350 стоимость составляет 35 пунктов. Моё мнение, что пока ниже 1.1300 не пустят, а что будет на следующей неделе прикинем уже завтра.

[Tit4]

Я если честно до конца так и не понял. Вы торгуете по данной стратегии или просто ведёте свой анализ, подкрепляя все это данными движения цены?
Если есть торговый процесс,. То хотелось бы увидеть результат. Если просто наблюдения, то опять таки, хотя бы процент правильно выбранного направления. Заранее благодарю.

[Afanasich]

Вот этому центовому счету семь недель. Вот это операции на нём за месяц, ниже-состояние на текущий момент. Счёт пока не полноценный, мало денег, надо минимум 18 000. Из за этого небольшой перекос в торговле, приходится некоторые сделки закрывать раньше времени. Где я планирую входить и выходить из сделок описываю когда по выходным выкладываю новые уровни. Я работаю от границ к балансу.

[Afanasich]

На основании отчётов СМЕ за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1410, выше находятся уровни 1.1441, 1.1490, 1.1537 и 1.1586. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.11229, ниже расположен уровень 1.1182, а выше есть уровень 1.1272 . Баланс недели- это 1.1321. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Если нижний уровень изменился незначительно, то верхний уровень с 1.1671 опустился до 1.1410. моё мнение, что предстоит флетовая неделя с возможными шпильками до 1.1229 по низу и до месячного баланса 1.1471. там и выставлю отложенные ордера на покупку и продажу.

[Afanasich]

По анализу с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе евро на следующую неделю определён диапазон 1.1280-1.1463 и балансом на 1.1372. На нашем графике это будет диапазон 1.1265-1.1458 и балансом 1.1358. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. На мой взгляд этот диапазон на предстоящую неделю более реалистичен, чем просто по открытому интересу. Не видно и явного перевеса в настроении участников рынка в какую либо из сторон, но к страйку 1.1400 (1.1410) сходить выгоднее по деньгам, да и поближе он.