Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Рассмотрим японскую ену в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных колл опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 108.89. Ещё ниже есть значимый уровень 108.32, а выше есть уровни 109.45 и 109.91. Верхний уровень недельных пут опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 111.41. Ниже есть уровень 110.95, а выше есть уровень 111.98. Баланс недели расположен на уровне 110.15. Ена у меня продана с первой целью до месячного баланса, если уверенно пройдут баланс, то возможно опустятся и до месячной байзоны. От неё можно будет перевернуться. Ещё поставлю отложенный ордер на продажу в район 111.50.

[Afanasich]

Из последних отчётов от Чикагской товарной биржи за пятницу (вчера был выходной) посмотрим на результаты торгов опционами. На страйк 0.009000 на эту неделю по путам добавили 873 контракта и там стал открытый интерес равен 1134, На наших графиках это уровень с учетом премии и форвардпойнд 111.41. Хорошо бы продать оттуда, но могут не пустить через месячный страйк 0.009050, где открытый интерес равен 2430 и стоимость контрактов намного выше. На сегодня это уровень 111.23.

[Afanasich]

Посмотрел вчера вечером в онлайн торги опционами на евро на мартовском контракте ( экспирация контракта 8-го марта), там торговля кипит. Накидали по коллам на страйки 1.1400, 1.1450 и 1.1500 (на форексе- это диапазон приблизительно 1.1380-1.1480). Ну а самое интересное на торговле по путам на страйках 1.1150 и 1.1250, больше чем по три тысячи контрактов на уровнях 1.1116 и 1.1202. Верха уже близко, а потом,видимо, дорога на юг

[Afanasich]

Посмотрим на открытый интерес по британскому фунту с экспирацией на сегодня. На страйке 1.2950 самый большой открытый интерес равный 657 контрактов по коллам, хотя на этой неделе немного упал с 756 контрактов, но самое интересное, на мой взгляд, обратить внимание на премию на этом страйке, она равна 136 пунктов, а по предыдущим отчётам она была 23 пункта, подорожал ктрайк на 113 пунктов. Честно говоря, и не припомню когда такое было. На сегодня это уровень 1.3068. Этот уровень на фунте сегодня уже посетили и, похоже, перехая сегодня уже не будет.

[Afanasich]

Посмотрел на изменения открытого интереса на евро за прошедшие сутки на мартовском контракте. Во вчерашнем отчёте показывал как возрос открытый интерес по путам на мартовском контракте на страйках 1.1150 и 1.1250, больше чем по три тысячи на каждом. Сегодня пошёл обратный процесс. Всё это похоже на панику, хотя вчера страйк по путам 1.1150 стоил 8 пунктов, а сегодня уже 9 пунктов, для спекуляций серьёзными дядями, вроде, деньги не большие.Как бы там не было всё становится на свои места и поход к 1.1116 пока отменён.

[Afanasich]

При более менее значимых движениях на рынке всегда смотрю на объёмы. Проанализируем дневные объёмы на фьючерсе по британскому фунту из отчётов СМЕ. Видим, что 19-го февраля появились относительно большие объёмы. Если 15-го февраля было наторговано 113210 контрактов, 18-го американцы отдыхали, а 19-го объём торгов составил уже 196341 контракт.

Построим уровни на нашем графике, и получим уровни 1.3072, 1.2894. Пока пробить и закрепиться над верхним уровнем не дают, но, думаю, что должно получиться с походом в район 32-й фигуры. Посмотрим.

[Afanasich]

Похожая ситуация с дневными объёмами и на фьючерсе по евро. На гистограмме видно, что даже визуально выделяется столбик с обьёмами от 19-го числа. Объём от 15-го февраля составлял 189331 контракт, а от 19-го числа-уже 286138. Это отображается при наведении мышки на столбик. Отложим уровни на графике, и получим диапазон 1.1275-1.1357. Верхний уровень не поддаётся третий день. Если пройдут, то цели будут в районе 1.1450.

[Afanasich]

Хочу показать картинку с онлайн торгов на опционах по евро с экспирацией на завтра. Как для недельных приличные объёмы на страйке 1.1350 по путам, и 1.1450 по коллам. Причём обращфет внимание то, что опционы по коллам на 1.1450 стоят всего пол пункта. По сегодняшним данным это уровни 1.1315 и 1.1429. Ну а что там будет с открытым интересом увидим завтра. Думаю, что участники рынка не очень верят в падение цены, если коллы ничего не стоят, а путы подтянули повыше.

[Afanasich]

Сегодня будет принудительное закрытие недельных опционов( экспирация), поэтому на рынке возможны непредсказуемые движения. Посмотрим, какую полезную информацию можно сегодня увидеть из отчётов Чикагской товарной биржи. В отношении роста у фунта, похоже, сегодня не его день. Наибольший открытый интерес по недельным коллам с экспирацией сегодня остаётся на страйке 1.2950. Стоимость большая-аж 109 пунктов, с учётом форвардпойнд на сегодня это уровень 1.3041, приблизительно там цена сейчас и находится. На этом страйке 1695 контрактов, и при цене выше уровня 1.3041 продавцы опционов будут терпеть убыток в 1695*6.25=10593.75 долларов за один пункт.

[Afanasich]

На основании отчётов от СМЕ рассмотрим валютную пару EURUSD. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1395, выше есть уровни 1.1435 и 1.1478. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1268. Ниже есть уровень 1.1224, а выше есть уровень 1.1301. Баланс недели находится на уровне 1.1332. Недельный опционный канал узкий и прогнозирует движение в диапазоне 130-ти пунктов. Часто бывает при узком канале отработка нижнего и верхнего уровня с выходом из канала. Нижний недельный уровень совпадает с месячным уровнем, мне кажется, что должны туда вернуться, а может и чуть ниже за сбором стопов. Если это будет шпилька, то можно будет надеяться на выход вверх из канала с целью к балансу месяца 1.1471.