Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1423, выше есть уровни 1.1469 и 1.1566, а ниже находится уровень 1.1383. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1305, ниже есть уровни 1.1285, 1.1252 и 1.1210. Баланс недели находится на уровне 1.1365. Недельный канал относительно узкий, поэтому шансы отработать его были велики. Планирую покупать от месячной байзоны, Первая цель покупок определена как уровень месячного баланса.

[Afanasich]

Верхний уровень недельного открытого интереса на валютной паре с канадским долларом находится на отметке 1.3368. Выше есть уровень 1.3436. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3158, ниже есть уровень 1.3078. Баланс недели находится на уровне 1.3263. Цена находится в районе недельного и месячного балансов. При такой неопределённости лучше подождать. Покупать буду в недельной байзоне от месячного уровня 1.3120, а продажу выставлю от верхнего месячного уровня 1.3467, но если увижу расторговку недельной бай зоны, то продам по рынку.

[Afanasich]

На валютной паре со швейцарским франком недельный интерес к опционам колл отсутствует, на пут опционах открытый интерес есть 1.005 на фьючерсе, или с учётом премии и форвардпойнд это будет уровень 1.0021. Ну чиф, конечно, молодец. Ночью отработал все верхние недельные и месячные уровни, ну это только на форексе шпильки от 100 до 150 пунктов, в зависимости от кухни. Если соизмерять с котировками на фьючерс, то цена доходила лишь до 1.0053. Основываясь на этом, можно считать месячные уровни не отработанными, ну а на споте просто сходили за стопами. Рассчитывать на серьёзное движение на север не стоит, а по низам в среднесрок буду ждать цель фигур на пять пониже.

[Afanasich]

Посмотрим, что на британском фунте на недельных уровнях. Верхний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3134, выше есть уровень 1.3180, ниже-1.3052 и 1.3017. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.2868, ниже есть уровни 1.2838, 1.2802 и 1.2761. Баланс недели находится на уровне 1.3001. Ситуация для меня не совсем определённая, открытый интерес больше на верхних уровнях, но денег больше на нижних уровнях. Логично бы было отработать недельную байзону, что сейчас и исполнили, ну и при этом зашпилить к месячному балансу 1.2744, чтобы высадить лишних пассажиров перед походом на север. Все сценарии может сломать голосование по брексит на этой неделе.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу нижний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов австралийского доллара находится на уровне 0.7059. Ниже есть уровни 0.7029 и 0.6989. Верхний уровень с наибольшим интересом находится на отметке 0.7199, выше есть уровни 0.7247 и 0.7296, а ниже есть уровень 0.7156. Баланс недели-это уровень 0.7030. Цена находится под недельным и месячным балансами, хотя сейчас цена штурмует месячный баланс . Выставил ордер на покупку от 0.7000, от недельного уровня покупать не стал, потому что есть покупка с той недели, а о продажах буду думать от района месячной селзоны.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.82, ниже есть уровень 110.34. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.88, ниже есть уровень 108.35. Баланс недели находится на уровне 109.85. Пару продал из недельной селзоны, еще один ордер на продажу выставил от месячного уровня с наибольшим открытым интересом 110.71.

[Afanasich]

Нижние месячные границы опционов пут на евро вчера сместили вниз, добавив на цене фьючерса на страйк 1.1150 аж 2999 контрактов, а на страйк 1.1250 добавили 1373. Сейчас наибольший открытый интерес сместился на страйк 1.1250. С учётом премий и форвардпойнд получаются уровни 1.1171 и 1.1098. Так что кто стоит в покупках должны быть готовыми к тому, что цена может посетить эти уровни. Надо заметить, что и на наших уровней народ держит опционы, причём сейчас их цена значительно выросла, и выпускать их далеко в деньги накладно для продавцов опционов.

[Afanasich]

Из сегодняшних отчётов за вчерашний день видно, что на опционном рынке по британскому фунту активно покупали путы на следующую неделю на страйке 1.2800, с учётом премии и форвардпойнд- это будет на сегодня уровень 1.2730. Так что кто стоит в покупках надо это учитывать. Продавать с текущих можно с коротким стопом, но я не буду по причине того, что цена находится в районе недельных байуровней, и недалеко от месячных байуровней и баланса. А вот купить от 1.2730 можно будет.

[Afanasich]

Хочу рассказать ещё о полезной информации из отчётности Чикагской товарной биржи. Мы привыкли торговать с плечом 1:100 и выше, но на рынке акций или фьючерсов, чаще всего, таких плеч не бывает. Рассмотрим ситуацию когда фьючерс торгуется с плечом 1:1 на примере евро.https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10 ... tions.html Заходим на страницу спецификации контрактовСнимок_2019-02-15_200753_www.cmegroup.com.png[/attachment] в строке view another product выбираем нужный инструмент, например евро, и видим, что один пункт по пятизнаку стоит 1.25 доллара, или пять пунктов по пятизнаку стоит 6.25 долларов. Так как я привык работать по четырёхзнаку, то стоимость одного пункта будет стоить 12.5 долларов. Потом переходим на страничку маржинальных требований marging, у меня появляется табличка в которой сказано, что один контракт на фьючерс евро стоит 2300 долларов

. Бывает выскакивает таблица с требованиями на все инструменты, но тогда надо найти нужный актив. Теперь стоимость контракта поделим на стоимость пункта, и получим: 2300:12.5=184 пункта. Теперь допустим, мы купили один контракт на рост евро с плечом 1:1, но цена пошла против нас. При просадке в 184 пункта брокер нам скажет, что либо добавляй денег, либо наша позиция будет закрыта, но дают ещё на просадку, обычно, 10%. При таком раскладе нужно учитывать торговлю с плечом 1:2 или 1:4. Посмотрим наглядно, на графике откладываем вертикальную палку 184 пункта. Допустим, мы купили на последнем хае по цене 1.1510, цена прошла против нас 184 пункта, мы немного подумали и решили купить еще контракт, но с плечём 1:2. О, ура, сработало, цена отскочила, но если пойдут ниже, то нам опять скажут что надо давать денег. Ну это очень коротко, есть даже такая торговая стратегия. Ради интереса можно палку потаскать по графику, определить закономерность. Я например, заметил, что евро за месяц проходит полторы-две таких палки.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1428, ниже находятся уровни 1.1385 и 1.1349, а выше имеем уровень 1.1525. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1219, ниже расположены уровни 1.1167 и 1.1120. Баланс недели-это уровень 1.1324. Такое впечатление, что евро с большим трудом обновляет низы, но тем не менее месячная зона пока держит цену. Если дадут, то буду покупать от 1.1219. о продажах пока не думаю, а если и продавать, то не раньше месячного баланса на 1.1471.